Suurte arvude seadus - mõiste, näide, rakendused rahanduses

Statistikas ja tõenäosusteoorias on suurte arvude seadus teoreem, mis kirjeldab sama katse korduva kordamise tulemust. Suurte arvude teoreem väidab, et kui sama katset või uuringut korratakse iseseisvalt palju kordi, peab katsete tulemuste keskmine olema lähedal eeldatavale väärtusele Oodatav väärtus Oodatud väärtus (tuntud ka kui EV, ootus, keskmine, ehk keskmine väärtus) on juhuslike muutujate pikaajaline keskmine väärtus. Oodatav väärtus näitab ka. Tulemus muutub lähemale oodatavale väärtusele, kui katsete arvu suurendatakse.

Suurte arvude seadus

Suure hulga seadus on statistikas oluline mõiste. Finantsstatistika mõisted Statistika kindel mõistmine on ülioluline, et aidata meil rahandust paremini mõista. Veelgi enam, statistikakontseptsioonid võivad aidata investoritel jälgida, kuna nenditakse, et isegi suure hulga katsete juhuslikud sündmused võivad anda stabiilseid pikaajalisi tulemusi. Pange tähele, et teoreem käsitleb ainult suurt hulka katseid, samal ajal kui vähest korda korratud katse tulemuste keskmine võib oluliselt erineda eeldatavast väärtusest. Iga täiendav katse suurendab aga keskmise tulemuse täpsust.

Suurte arvude seaduse näide

Lihtsaim näide suurte arvude seadusest on täringute veeretamine. Täring hõlmab võrdse tõenäosusega kuut erinevat sündmust. Täringusündmuste eeldatav väärtus on:

Näide - suurte arvude seadus

Kui veeretame täringut vaid kolm korda, võib saadud tulemuste keskmine olla oodatud väärtusest kaugel. Oletame, et veeretasite täringut kolm korda ja tulemused olid 6, 6, 3. Tulemuste keskmine on 5. Suurte arvude seaduse kohaselt, kui veeretame täringut palju kordi, on keskmine tulemus olema lähemal eeldatavale väärtusele 3,5.

Rahanduse suurte arvude seadus

Rahanduses on suurte arvude seadusel erinev tähendus statistikas. Äri- ja rahanduskontekstis on see kontseptsioon seotud ettevõtete kasvumääradega.

Suure hulga seadus ütleb, et ettevõtte kasvades on seniste kasvumäärade ülalpidamine raskem. Seega ettevõtte kasvutempo väheneb, kui ettevõte jätkab laienemist. Suurte arvude seaduses võib kaaluda erinevaid finantsmõõdikuid, näiteks turukapitalisatsioon Turukapitalisatsioon Turukapitalisatsioon (Market Cap) on ettevõtte käibel olevate aktsiate viimane turuväärtus. Turuväärtus on võrdne praeguse aktsia hinnaga, korrutatuna käibel olevate aktsiate arvuga. Investeeriv kogukond kasutab turukapitalisatsiooni väärtust sageli ettevõtete, tulude ja puhaskasumi järjestamiseks. Puhaskasum Puhaskasum on põhirida mitte ainult kasumiaruandes, vaid kõigis kolmes põhiaruandes. Kuigi see saavutatakse kasumiaruande kaudu, kasutatakse puhaskasumit ka nii bilansis kui ka rahavoogude aruandes. .

Praktiline näide

Vaatleme järgmist näidet. Ettevõtte ABC turukapitalisatsioon on miljon dollarit, ettevõtte XYZ kapitalisatsioon on aga 100 miljonit dollarit. Ettevõte ABC kasvab märkimisväärselt, 50% aastas. ABC jaoks on kasvutempo hõlpsasti saavutatav, kuna selle turukapitalisatsioon kasvab ainult 500 000 dollari võrra.

Ettevõtte XYZ jaoks on see kasvutempo peaaegu võimatu, sest see tähendab, et selle turukapitalisatsioon peaks kasvama 50 miljonit dollarit aastas. Pange tähele, et ettevõtte ABC kasv väheneb aja jooksul, kui see jätkab laienemist.

Seotud lugemised

Finance on finantsmodelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ™ ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on muuta keegi maailmatasemel finantsanalüütikuks.

Finantsanalüüsi alal õppimiseks ja teadmiste arendamiseks soovitame tungivalt allpool olevaid täiendavaid finantsressursse:

  • Fibonacci numbrid Fibonacci numbrid Fibonacci numbrid on numbrid, mis on leitud matemaatiku Leonardo Fibonacci poolt leitud / loodud täisarvujärjestuses. Järjestus on arvude rida
  • Hüpoteeside testimine Hüpoteeside testimine Hüpoteeside testimine on statistilise järelduse meetod. Seda kasutatakse selleks, et kontrollida, kas populatsiooni parameetri kohta käiv väide on õige. Hüpoteesi testimine
  • Sõltumatud sündmused Sõltumatud sündmused Statistikas ja tõenäosusteoorias on sõltumatud sündmused kaks sündmust, kus ühe sündmuse toimumine ei mõjuta teise sündmuse toimumist
  • Kogutõenäosuse reegel Kogutõenäosuse reegel Kogutõenäosuse reegel (tuntud ka kui kogutõenäosuse seadus) on tingimusliku ja marginaalse statistika põhireegel

Lang L: none (rec-post)