Statistikas on mitteparameetrilised testid statistilise analüüsi meetodid, mis ei vaja analüüsitavate eelduste täitmiseks jaotust (eriti kui andmeid tavaliselt ei jaotata). Seetõttu nimetatakse neid mõnikord levitamisvabadeks testideks. Mitteparameetrilised testid on alternatiiviks sellistele parameetritestidele nagu T-test või ANOVA, mida saab kasutada ainult siis, kui alusandmed vastavad teatud kriteeriumidele ja eeldustele.
Pange tähele, et mitteparameetrilisi teste kasutatakse parameetriliste testide alternatiivse meetodina, mitte nende asendajatena. Teisisõnu, kui andmed vastavad parameetritestide läbiviimiseks nõutavatele eeldustele, tuleb rakendada vastavat parameetrikatset.
Lisaks võime mõnel juhul, isegi kui andmed ei vasta vajalikele eeldustele, kuid andmete valimimaht on piisavalt suur, siiski mitteparameetriliste testide asemel rakendada parameetrilisi teste.
Põhjused mitteparameetriliste testide kasutamiseks
Statistilise analüüsi õigete tulemuste saamiseks kvantitatiivne analüüs Kvantitatiivne analüüs on mõõdetavate ja kontrollitavate andmete, nagu tulud, turuosa ja palgad, kogumine ja hindamine ettevõtte käitumise ja tulemuslikkuse mõistmiseks. Andmetehnoloogia ajastul peetakse kvantitatiivset analüüsi eelistatud lähenemiseks teadlike otsuste langetamisel. , peaksime teadma olukordi, kus mitteparameetriliste testide kasutamine on asjakohane. Mitteparameetrilise testi rakendamise peamised põhjused on järgmised:
1. Alusandmed ei vasta eeldustele populatsiooni valimi kohta
Üldiselt nõuab parameetriliste testide rakendamine mitmesuguste eelduste täitmist. Näiteks järgivad andmed normaalset jaotust ja populatsiooni dispersioon on homogeenne. Mõni andmeproov võib siiski näidata moonutatud jaotusi. Positiivselt kallutatud jaotus Statistikas on positiivselt kaldu (või paremale kaldu) jaotus selline jaotustüüp, kus enamik väärtusi on koondatud vasaku saba ümber.
Viltus muudab parameetritestid vähem jõuliseks, kuna keskmine ei ole enam keskse tendentsi parim näitaja. Keskne tendents. Keskne tendents on andmekogumi kirjeldav kokkuvõte ühe väärtuse kaudu, mis peegeldab andmete jaotuse keskpunkti. Koos muutlikkusega, kuna äärmuslikud väärtused mõjutavad seda tugevalt. Samal ajal toimivad mitteparameetrilised testid hästi kallutatud jaotuste ja jaotustega, mida mediaan paremini esindab.
2. Populatsiooni valimi suurus on liiga väike
Valimi suurus on oluline eeldus sobiva statistilise meetodi valimisel. Finantsstatistika põhimõisted Statistika kindel mõistmine on rahanduse paremaks mõistmiseks ülioluline. Pealegi võivad statistikakontseptsioonid aidata investoritel jälgida. Kui valimi suurus on mõistlikult suur, saab kasutada kohaldatavat parameetrilist testi. Kui aga valimi suurus on liiga väike, on võimalik, et te ei saa andmete levitamist kinnitada. Seega on mitteparameetriliste testide kasutamine ainus sobiv variant.
3. Analüüsitavad andmed on järjestuslikud või nominaalsed
Erinevalt parameetritestidest, mis saavad töötada ainult pidevate andmetega, saab mitteparameetrilisi teste rakendada ka muud tüüpi andmetele, näiteks järjestus- või nominaalteave. Sellist tüüpi muutujate jaoks on mitteparameetrilised testid ainus sobiv lahendus.
Testide tüübid
Mitteparameetrilised testid hõlmavad arvukalt meetodeid ja mudeleid. Allpool on kõige tavalisemad testid ja nende vastavad parameetrilised analoogid:
1. Mann-Whitney U test
Mann-Whitney U test on sõltumatute proovide t-testi mitteparameetriline versioon. Test käsitleb peamiselt kahte sõltumatut valimit, mis sisaldavad järjestusandmeid.
2. Wilcoxoni allkirjastatud auastetesti
Wilcoxoni Signed Rank Test on paaritud proovide t-testi mitteparameetriline vaste. Test võrdleb kahte sõltuvat valimit järjestusandmetega.
3. Kruskal-Wallise test
Kruskal-Wallise test on mitteparameetriline alternatiiv ühesuunalisele ANOVA-le. Kruskal-Wallise testi kasutatakse järjestusandmetega enam kui kahe sõltumatu rühma võrdlemiseks.
Lisaressursid
Finance on ülemaailmse finantsmudeli modelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari, mis on loodud selleks, et aidata kõigil saada maailmatasemel finantsanalüütikuks . Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad täiendavad finantsressursid:
- Kombinatsioon Kombinatsioon Kombinatsioon on matemaatiline tehnika, mis määrab võimalike paigutuste arvu esemekogus, kus valiku järjekord vastab
- Kumulatiivne sagedusjaotus Kumulatiivne sagedusjaotus Kumulatiivne sagedusjaotus on sagedusjaotuse vorm, mis tähistab klassi ja kõigi sellest madalamate klasside summat. Pidage seda sagedust meeles
- Negatiivselt kallutatud jaotus Negatiivselt kallutatud jaotus Statistikas on negatiivselt kallutatud (tuntud ka kui vasakpoolse kaldega) jaotus teatud tüüpi jaotus, milles rohkem väärtusi on koondunud paremale
- Valimi valiku eelarvamus Valimi valimise eelarvamus Valimi valimise eelarvamus on eelarvamus, mis tuleneb populatsiooni valimi nõuetekohase randomiseerimise tagamata jätmisest. Valimi valiku puudused
