Negatiivne korrelatsioon - muutujad, mis liiguvad vastassuunas

Negatiivne korrelatsioon on suhe kahe vastassuunas liikuva muutuja vahel. Teisisõnu, kui muutuja A suureneb, muutuja B väheneb. Negatiivset korrelatsiooni tuntakse ka pöördkorrelatsioonina.

Kahel muutujal võib olla erinev negatiivse korrelatsiooni tugevus. Muutuja A võib olla tugevalt negatiivses korrelatsioonis B-ga ja selle korrelatsioonikordaja võib olla -0,9. See tähendab, et muutuja B iga positiivse muutuse korral langeb muutuja A langusega 0,9. Teise näitena võivad need muutujad olla ka nõrga negatiivse korrelatsiooniga. Koefitsient -0,2 tähendab, et muutuja B iga ühiku muutuse korral väheneb muutuja A 0,2 võrra, kuid ainult vähesel määral.

Negatiivsed, positiivsed ja vähese korrelatsiooni näited

Alustame ideaali graafikust negatiivne korrelatsioon. Nagu näete allolevalt graafikult, on joone võrrand y = -0,8x. See tähendab, et kui aktsia Y on tõusnud 1,0%, langeb aktsia X 0,8%. See suhe on täiesti vastupidine, kuna nad liiguvad alati vastassuunas. Lisateavet leiate Finance'i veebimajanduse matemaatika kursusest.

negatiivse korrelatsiooni diagramm

Vaatame nüüd täiusliku graafikut positiivne korrelatsioon. Alloleval graafikul saate teada, et kui aktsia Y on tõusnud 1,0%, on aktsia X tõusnud 1,6%. Lisateavet finantside matemaatika veebikursuse korrelatsioonide kohta.

positiivse korrelatsiooni diagramm

Lõpuks vaatame veel ühte näidet, seekord kahest madal korrelatsioonis varad. Nagu näete, on punktid väga hajutatud ja ükski neist ei asu kõige paremini sobiva joone peal. Nende kahe aktsia puhul puudub peaaegu seos aktsia Y ja X aktsiate tootluse vahel. Need kaks väärtpaberit liiguvad üksteisest täiesti sõltumatult.

madal korrelatsioonitabel

Korrelatsiooni käsitletakse üksikasjalikumalt rahanduse matemaatikas rahanduse spetsialistidele

Negatiivselt korrelatsiooniga varade eelised portfellides

Negatiivse korrelatsiooni mõiste on oluline investorite või analüütikute jaoks, kes kaaluvad uute investeeringute lisamist oma portfelli. Kui turu ebakindlus on kõrge, on üldine kaalutlus portfellide tasakaalustamine, asendades mõned positiivse korrelatsiooniga väärtpaberid negatiivse korrelatsiooniga väärtpaberitega.

Portfelli liikumine tasakaalustab üksteist, vähendades riski ja ka tootlust. Pärast turu ebakindluse vähenemist saavad investorid hakata tasaarveldatud positsioone sulgema. Negatiivselt korrelatsiooniga väärtpaberite näiteks on aktsia müügi- ja müügioptsioon, mille väärtus aktsia hinna langedes kasvab.

Negatiivne koefitsient

Instrumentide paaril on alati koefitsient, mis jääb vahemikku -1 kuni 1. Koefitsient alla nulli näitab negatiivset korrelatsiooni. Kui kahe instrumendi korrelatsioon on -1, on neil instrumentidel täiesti pöördvõrdeline suhe. Kui instrument A liigub $ 1 võrra ülespoole, siis instrument B liigub $ 1 võrra alla.

Teises näites, kui EUR / USD vahetuskursi ja USD / CHF vahetuskursi vahelise korrelatsiooni koefitsient on -0,85, liigub EUR / USD iga 100 punkti kohta ülespoole, liigub USD / CHF 85 võrra alla.

Lisateave koefitsientide kohta rahanduse finantsmatemaatika kursusel.

Finantsmatemaatika kursus

Negatiivse korrelatsiooni varade näited

Siin on mõned levinumad näited varade negatiivse korrelatsiooni seosest:

  • Naftahinnad ja lennufirmade varud
  • Kulla hinnad ja aktsiaturud (enamasti, kuid mitte alati)
  • Igasugune kindlustuse väljamakse

Lisaressursid

Täname, et lugesite rahanduse juhendit pöördvõrdeliselt seotud varade kohta investeerimisel ja finantseerimisel. Lisateabe saamiseks soovitab Finance tungivalt:

  • Risk ja tootlus Risk ja tootlus Investeerimisel on risk ja tootlus omavahel tihedalt seotud. Potentsiaalse investeeringutasuvuse suurenemine käib tavaliselt suurema riskiga käsikäes. Erinevat tüüpi riskide hulka kuuluvad projektipõhine risk, valdkonnapõhine risk, konkurentsirisk, rahvusvaheline risk ja tururisk.
  • Krediidiriski vahetustehingud Krediidiriski vahetustehing Krediidiriski vahetustehing (CDS) on krediididerivatiivi tüüp, mis pakub ostjale kaitset makseviivituse ja muude riskide eest. CDS-i ostja teeb müüjale perioodilisi makseid kuni krediidi lõpptähtajani. Lepingus kohustub müüja, et kui võla emitent maksejõuetuks jääb, maksab müüja ostjale kõik preemiad ja intressid
  • Tõhusa turu hüpotees Tõhusate turgude hüpotees Tõhusate turgude hüpotees on investeerimisteooria, mis põhineb peamiselt Eugene Fama uurimistööle omistatud kontseptsioonidel, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud tema 1970. aastal.
  • Finantsmodelleerimise juhend Tasuta finantsmodelleerimise juhend See finantsmudeli juhend sisaldab Exceli näpunäiteid ja parimaid tavasid eelduste, draiverite, prognoosimise, kolme väite linkimise, DCF-i analüüsi ja muu kohta.

Lang L: none (rec-post)

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found