Variatsioonikordaja (suhteline standardhälve) on andmepunktide hajumise statistiline mõõdik keskmise ümber. Mõõdikut kasutatakse tavaliselt andmete hajumise võrdlemiseks erinevate andmeridade vahel. Erinevalt standardhälbest Standardhälve Statistika seisukohalt on andmekogumi standardhälve mõõdetud vaatluste väärtuste vaheliste kõrvalekallete suuruse mõõt, mida tuleb alati arvestada andmete keskmise, koefitsiendi ja variatsioon pakub suhteliselt lihtsat ja kiiret tööriista erinevate andmeridade võrdlemiseks.
Rahanduses on variatsioonikordaja investeeringute valikul oluline. Finantsperspektiivis kajastab finantsmõõdik riski ja tulu riski ja tulu Investeerimisel on risk ja tootlus omavahel korrelatsioonis. Potentsiaalse investeeringutasuvuse suurenemine käib tavaliselt suurema riskiga käsikäes. Erinevat tüüpi riskide hulka kuuluvad projektipõhine risk, valdkonnapõhine risk, konkurentsirisk, rahvusvaheline risk ja tururisk. suhe, kus volatiilsus näitab investeeringu riski ja keskmine näitab investeeringu tulu.
Erinevate väärtpaberite variatsioonikoefitsiendi määramise teel Avalikud väärtpaberid Avalikud väärtpaberid või turustatavad väärtpaberid on investeeringud, millega kaubeldakse turul avatult või hõlpsalt. Väärtpaberid on kas omakapitali või võla põhised. , teeb investor kindlaks iga väärtpaberi riski ja tulu suhte ning töötab välja investeerimisotsuse. Üldiselt otsib investor madalama koefitsiendiga väärtpaberit, kuna see tagab madala volatiilsuse, kuid kõrge tootlusega optimaalseima riski ja tulu suhte. Madal koefitsient pole siiski soodne, kui keskmine eeldatav tootlus on alla nulli.
Variatsioonikordaja valem
Matemaatiliselt väljendatakse variatsioonikordaja standardvalemit järgmiselt:
Kus:
- σ - standardhälve
- μ - keskmine
Rahanduse kontekstis on Finance Finance'i finantsartiklid loodud iseõppimisjuhenditena, et õppida olulisi rahanduskontseptsioone veebis omas tempos. Sirvige sadu artikleid! , saame ülaltoodud valemi uuesti kirjutada järgmiselt:
Variatsioonikordaja näide
Fred soovib oma portfelli jaoks leida uue investeeringu. Ta otsib turvalist investeeringut, mis tagaks stabiilse tootluse. Ta kaalub järgmisi investeerimisvõimalusi:
- Aktsiad: Fredile pakuti aktsiaid ABC Corp. See on küps ettevõte, millel on head tegevus- ja finantstulemused. Aktsia volatiilsus on 10% ja oodatav tootlus 14%.
- ETFid: Teine võimalus on börsil kaubeldav fond (ETF) börsil kaubeldav fond (ETF) börsil kaubeldav fond (ETF) on populaarne investeerimisvahend, kus portfellid võivad olla paindlikumad ja hajutatud laias valikus kõigis saadaolevates varaklassides. Lisateavet erinevat tüüpi ETF-ide kohta leiate sellest juhendist. mis jälgib S&P 500 indeksi toimivust. ETF pakub oodatavat tootlust 13%, volatiilsusega 7%.
- Võlakirjad: Suurepärase krediidireitinguga võlakirjad pakuvad oodatavat tootlust 3% ja 2% volatiilsust.
Kõige sobivama investeerimisvõimaluse valimiseks otsustas Fred arvutada iga variandi variatsioonikordaja. Kasutades ülaltoodud valemit, sai ta järgmised tulemused:
Ülaltoodud arvutuste põhjal soovib Fred investeerida ETF-i, kuna see pakub madalaimat (variatsioonikordajat) optimaalseima riski ja tulu suhtega.
Seotud lugemised
Finance pakub finantsmodelleerimise ja hindamise analüütikule (FMVA) ™ FMVA® sertifikaati. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogrammis neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on abiks järgmised finantsvahendid:
- Investeerimine: juhend algajale Investeerimine: juhend algajale Finantsjuhend Investeerimine algajatele õpetab teile investeerimise põhitõdesid ja alustamist. Siit saate teada kauplemise erinevatest strateegiatest ja tehnikatest ning erinevatest finantsturgudest, kuhu saate investeerida.
- Indeksfondid Indeksfondid Indeksfondid on investeerimisfondid või börsil kaubeldavad fondid (ETF), mis on loodud turuindeksi tootluse jälgimiseks. Praegu saadaval olevad indeksfondid jälgivad erinevaid turuindekseid, sealhulgas S&P 500, Russell 2000 ja FTSE 100.
- Portfellihaldur Portfellihaldur Portfellihaldurid haldavad investeerimisportfelle kuue etapilise portfellihalduse protsessi abil. Siit juhendist saate teada, mida täpselt portfellihaldur teeb. Portfellihaldurid on spetsialistid, kes haldavad investeerimisportfelle eesmärgiga saavutada oma klientide investeerimiseesmärgid.
- Süsteemne risk Süsteemne risk Süsteemse riski võib määratleda kui riski, mis on seotud ettevõtte, tööstusharu, finantsasutuse või kogu majanduse kokkuvarisemise või ebaõnnestumisega. See on finantssüsteemi suure ebaõnnestumise oht, mille korral tekib kriis, kui kapitali pakkujad kaotavad usalduse kapitali kasutajate vastu
