Stohhastiline ostsillaator - ülevaade, kuidas arvutada ja kasutada

Stohhastiline ostsillaator on näitaja, mis võrdleb väärtpaberi viimast sulgemishinda Avalikud väärtpaberid Avalikud väärtpaberid ehk turustatavad väärtpaberid on investeeringud, millega turul avalikult või lihtsalt kaubeldakse. Väärtpaberid on kas omakapitali või võla põhised. kõrgeima ja madalaima hinnaga kindlaksmääratud aja jooksul. See annab näidud, mis liiguvad (võnkuvad) nulli ja 100 vahel, et näidata väärtpaberi hoogu.

Stohhastiline ostsillaatori teema

Stohhastilised näidud on sisuliselt protsentuaalsed avaldused väärtpaberi kauplemisvahemikust antud ajaperioodil. (Stohhastilise ostsillaatori vaikeseade on 14 ajaperioodi - tunnis, päevas jne.) 0 näit näitab kauplemisvahemiku madalaimat punkti. Näit 100 näitab kõrgeimat punkti määratud ajaperioodil.

Stohhastiline ostsillaatori valem

Stohhastilise ostsillaatori arvutamise valem on järgmine:

% k = (viimane sulgemishind - madalaim hind) / (kõrgeim hind - madalaim hind) x 100

% D =% K 3-päevane SMA

Kus:

  • C on viimane sulgemishind
  • Madalaim madalaim on ajavahemiku madalaim madal
  • Kõrgeim kõrgeim on ajavahemiku kõrgeim kõrgeim väärtus

Ostsillaatori ajalugu

Dr George Lane töötas 1950. aastate lõpus välja stohhastilise ostsillaatori väärtpaberite tehnilises analüüsis kasutamiseks. Finantsanalüütik Lane oli üks esimesi teadlasi, kes avaldas teadustöid stohhastika kasutamise kohta. Ta uskus, et indikaatorit saab kasumlikult kasutada koos Fibonacci retracementiga. Fibonacci numbrid Fibonacci numbrid on matemaatiku Leonardo Fibonacci avastatud / loodud täisarvude järjestuses olevad numbrid. Järjestus on arvutsüklite jada või Elliot Wave teooria.

Lane märkis, et stohhastiline ostsillaator näitab väärtpaberi hinnaliikumise hoogu. See ei ole hinna trendinäitaja, nagu näiteks libiseva keskmise näitaja. Ostsillaator võrdleb väärtpaberi sulgemishinna positsiooni selle hinnavahemiku kõrgeima ja madalaima (max ja min) suhtega kindla ajavahemiku jooksul. Lisaks hinnaliikumise tugevuse mõõtmisele saab ostsillaatorit kasutada ka turu pöördepunktide ennustamiseks.

Stohhastilise ostsillaatori kasutamine

Stohhastilise ostsillaatori peamised kasutusalad on järgmised:

1. Tehke kindlaks üleostetud ja üle müüdud tasemed

Kui stohhastiline näit on üle 80, näidatakse üleostetud taset. Alla 20 näidud näitavad turul üle müüdud tingimusi. Müügisignaal genereeritakse siis, kui ostsillaatori näit ületab 80 taseme ja naaseb seejärel alla 80. Seevastu ostusignaali näidatakse siis, kui ostsillaator liigub alla 20 ja siis tagasi üle 20. Üleostetud ja üle müüdud tase tähendab, et väärtpaberi hind on määratud ajavahemiku jooksul vastavalt oma kauplemisvahemiku üla- või alaosa lähedal.

2. lahknemine

Lahknemine toimub siis, kui väärtpaberi hind on muutmas uue kõrge või madala, mida stohhastiline ostsillaator ei kajasta. Näiteks liigub hind uuele kõrgele, kuid ostsillaator ei liigu vastavalt uuele kõrgele näidule. See on näide langevast lahknevusest, mis võib anda märku eelseisvast turu pöördumisest tõusutrendist langustrendiks. See, kui ostsillaator ei jõua uue hinnataseme juures kõrgele, näitab seda, et tõusutrendi hoog hakkab langema.

Samamoodi tekib bullishi lahknemine siis, kui turuhind teeb uue madala, kuid ostsillaator ei järgi seda, liikudes uuele madalale lugemisele. Hoogne lahknemine viitab turu võimalikule pöördumisele tõusule.

Oluline on märkida, et stohhastiline ostsillaator võib anda lahknemissignaali mõni aeg enne hinnatoimingu suuna muutmist. Näiteks kui ostsillaator annab signaali langustrendi lahknemisest, võib hind jätkuda mitme kauplemissessiooni ajal enne negatiivse poole pöördumist. See on põhjus, miks Lane soovitab enne kauplemispositsioonile sisenemist oodata turu pöördumise kinnitust. Tehingud ei tohiks põhineda üksnes lahkarvamustel.

3. Crossoverid

Krossoverid viitavad punktile, kus ristuvad kiire stohhastiline joon ja aeglane stohhastiline joon. Kiire stohhastiline joon on joon 0% K ja aeglane stohhastiline joon% D. Kui% K joon lõikub sirgega% D ja läheb sellest kõrgemale, on see stsenaarium. Ja vastupidi,% K liini ületamine ülalt alla% D stohhastilise joone annab langustrendi.

Stohhastilise ostsillaatori piirangud

Ostsillaatori peamine puudus on selle kalduvus tekitada valesignaale. Need on eriti levinud turbulentsete, väga heitlike kauplemistingimuste ajal. Eesmärk vs subjektiivne kauplemine Eesmärk vs subjektiivne kauplemine: Enamik kauplejaid järgib kas sisuliselt objektiivset või subjektiivset kauplemisstiili. Objektiivsed kauplejad järgivad oma kauplemisotsuste tegemisel reeglite kogumit. Nad eelistavad, et ostu-müügi otsused oleksid sisuliselt ette planeeritud. Seevastu subjektiivsed kauplejad keelduvad rangete reeglite kogumist. Seetõttu rõhutatakse, kui oluline on kinnitada stohhastilise ostsillaatori kauplemissignaale muude tehniliste näitajate näidustustega.

Kauplejad peavad alati meeles pidama, et ostsillaator on mõeldud peamiselt hindade liikumise tugevuse või nõrkuse - mitte trendi või suuna - mõõtmiseks turul.

Mõne kaupleja eesmärk on vähendada stohhastilise ostsillaatori kalduvust tekitada valesid kauplemissignaale, kasutades ostsillaatori ekstreemsemaid näiteid, et näidata turul üleostetud / üle müüdud tingimusi. Selle asemel, et demarkatsioonijoonena kasutada üle 80 näidud, tõlgendavad nad ainult üle 85 näidud üleostetud tingimuste näitena. Jäme poolel tõlgendatakse ainult müüki 15 ja alla selle näidatuna üle müüdud tingimustest.

Ehkki kohandamine 85/15-le vähendab valesignaalide arvu, võib see viia kauplejatena mõne kauplemisvõimaluse kaotamiseni. Näiteks kui tõusutrendil jõuab ostsillaator kõrge väärtuseni 82, mille järel hind pöördub negatiivse poole poole, võib kaupleja olla kasutamata jätnud võimalust müüa ideaalses hinnapunktis, kuna ostsillaator pole kunagi saavutanud nõutavat üleostetud näidutaset. 85 või rohkem.

Viimane sõna ostsillaatorist

Stohhastiline ostsillaator on populaarne, laialt kasutatav impulssnäitaja. Kauplejad kasutavad turu võimalike pöördepunktide tuvastamiseks sageli ostsillaatori lahknemissignaale. Kuid ostsillaator on altid valesignaalide genereerimisele. Seetõttu on seda kõige parem kasutada koos muude tehniliste näitajatega, mitte aga eraldi kauplemissignaalide allikana.

Seotud lugemised

Täname, et lugesite Finantside selgitust stohhastilise ostsillaatori kohta. Finance on ülemaailmse finantsmudeli modelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari, mis on loodud selleks, et aidata kõigil saada maailmatasemel finantsanalüütikuks . Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad lisaressursid:

  • Kuldne rist Kuldne rist Kuldne rist on peamine tehniline näitaja, mis tekib turul, kui vara lühiajaline liikuv keskmine (50 päeva) tõuseb üle pikaajalise liikuva keskmise (200 päeva). Kui kauplejad näevad kuldristi toimumist, näevad nad seda diagrammi mustrit kui pulli turgu näitavat.
  • Pea ja õlgade muster - tehniline analüüs Pea ja õlgade muster - tehniline analüüs Pea ja õlad on kauplemisdiagrammides tavaliselt täheldatav muster. Pea ja õlgade muster on ennustav graafiku moodustumine, mis tavaliselt näitab suundumuse pöördumist, kus turg nihkub bullishilt langusele või vastupidi.
  • McClellani ostsillaator - tehniline analüüs McClellani ostsillaator - tehniline analüüs McClellani ostsillaator on teatud liiki impulss-ostsillaator. McClellani ostsillaator arvutatakse eksponentsiaalsete liikuvate keskmiste põhjal ja see on mõeldud hindade liikumise tugevuse või nõrkuse, mitte selle suuna näitamiseks.
  • Kiirusjooned Kiirjooned - tehniline analüüs Kiirusjooned on analüüsivahend, mida kasutatakse tugi- ja takistustasemete määramiseks. Neid ei ole ette nähtud kasutada iseseisva tehnilise näitajana.

Lang L: none (rec-post)