Pangade peamised riskid - ülevaade, eeskirjad ja näited

Pangade peamised riskid hõlmavad krediidi-, tegevus-, turu- ja likviidsusriski. Kuna pangad Finantsvahendaja Finantsvahendaja on asutus, mis tegutseb finantstehingu hõlbustamiseks kahe osapoole vahelise vahendajana. Asutuste hulka, mida tavaliselt nimetatakse finantsvahendajateks, kuuluvad kommertspangad, investeerimispangad, investeerimisfondid ja pensionifondid. on kokku puutunud mitmesuguste riskidega, neil on hästi ehitatud riskijuhtimise infrastruktuur ja nad peavad järgima valitsuse määrusi. Valitsusasutused, näiteks Kanada finantsasutuste superintendendi büroo (OSFI), kehtestavad regulatsioonid riskide vastu võitlemiseks ja hoiustajate kaitsmiseks.

Pangade peamised riskid

Miks on pankade riskid olulised?

Mõne panga suure suuruse tõttu võib riski ületamine põhjustada panga pankrotti ja mõjutada miljoneid inimesi. Mõistes pankadele tekitatavaid riske, saavad valitsused kehtestada parema regulatsiooni, et julgustada mõistlikku juhtimist ja otsuste langetamist. Panga võime riske maandada mõjutab ka investorite otsuseid. Isegi kui pank suudab teenida suuri tulusid, võib riskijuhtimise puudumine vähendada laenukahjude tõttu kasumit. Väärtusinvestorid investeerivad suurema tõenäosusega panka, mis suudab teenida kasumit ja kellel ei ole liigset raha kaotamise riski.

Kiire kokkuvõtte punktid

  • Peamised riskid, millega pangad kokku puutuvad, hõlmavad krediidi-, tegevus-, turu- ja likviidsusriski.
  • Mõistlik riskijuhtimine võib aidata pankadel kasumit parandada, kuna nad kannavad vähem laenude ja investeeringute kahjumit.
  • Riskide vähendamise viisid hõlmavad varade mitmekesistamist, usaldusväärsete tavade kasutamist kindlustamisel ja operatsioonisüsteemide täiustamist.

Krediidirisk

Krediidirisk on pankade suurim risk. See juhtub siis, kui laenuvõtjad või vastaspooled ei täida lepingulisi kohustusi. Näide on see, kui laenuvõtjad maksavad põhisummat põhisummana Põhimakse on võlgnetava laenu algsumma suurune makse. Teisisõnu on põhimakse laenult makstav makse, mis vähendab järelejäänud laenusummat, selle asemel, et rakendada laenult intressi maksmist. või laenu intressimakse. Hüpoteeklaenud võivad ilmneda viivitustest. Hüpoteek Hüpoteek on hüpoteeklaenuandja või panga pakutav laen, mis võimaldab eraisikul kodu osta. Kuigi kogu kodu maksumuse katmiseks on võimalik võtta laene, on tavalisem tagada laen umbes 80% ulatuses kodu väärtusest. , krediitkaardid ja fikseeritud tulumääraga fikseeritud tulumäära sõnastik See fikseeritud tulumäära sõnastik hõlmab olulisemaid võlakirjade tingimusi ja finantsteadlaste jaoks vajalikke määratlusi. Neid tingimusi käsitletakse üksikasjalikult rahanduse fikseeritud tulumääraga põhialuste kursusel .. Pidev püsivus, korrelatsioon, kupongimäär, kovariantsus, krediidivahemiku väärtpaberid. Kohustuslike lepingute täitmata jätmine võib ilmneda ka sellistes valdkondades nagu tuletisinstrumendid Tuletisinstrumendid Tuletisinstrumendid on finantslepingud, mille väärtus on seotud alusvara väärtusega. Need on keerulised finantsinstrumendid, mida kasutatakse erinevatel eesmärkidel, sealhulgas riskimaandamiseks ja täiendavatele varadele või turgudele juurdepääsu saamiseks. ja garantiid Garantii Garantii on juriidiline lubadus, mille on andnud kolmas isik (käendaja) laenusaaja maksejõuetuse korral laenuvõtja võla või muud liiki kohustuste katmiseks. Kolmanda isiku tagatud laene nimetatakse garanteeritud laenudeks. tingimusel.

Kuigi panku ei saa ärimudeli olemuse tõttu täielikult krediidiriski eest kaitsta, võivad nad oma riskipositsioone mitmel viisil vähendada. Kuna majandusharu või emitendi olukorra halvenemine on sageli ettearvamatu, vähendavad pangad oma riskipositsiooni hajutamise kaudu. Hajutamise mitmekesistamine on portfelliressursside või kapitali jaotamise meetod mitmesuguste investeeringute jaoks. Hajutamise eesmärk on kahjude leevendamine.

Nii toimides on krediidilanguse ajal pangad väiksema tõenäosusega kategooriasse üleeksponeeritud. Riskipositsiooni vähendamiseks saavad nad raha laenata inimestele, kellel on hea krediidiajalugu, teha tehinguid kvaliteetsete vastaspooltega või omada tagatist. Tagatistagatis on vara või vara, mida üksikisik või üksus pakub laenuandjale laenu tagatiseks. Seda kasutatakse laenu saamise viisina, mis toimib kaitsena laenuandja võimalike kahjude eest, kui laenusaaja maksed maksmata jätab. laenude varundamiseks.

Operatsioonirisk

Operatsioonirisk on inimeste, süsteemide või protsesside põhjustatud vigadest, katkestustest või kahjustustest põhjustatud kahju oht. Operatiivne riskitüüp on madal selliste lihtsate äritehingute puhul nagu jaepangandus ja varahaldus. Varahaldus on varahaldus varade kulutõhusalt arendamise, haldamise, hooldamise ja müümise protsess. Kõige sagedamini kasutatakse rahanduses seda terminit üksikisikute või ettevõtete puhul, kes haldavad vara üksikisikute või muude üksuste nimel. ja kõrgem selliste toimingute jaoks nagu müük ja kauplemine. Inimlikest eksimustest tulenevad kahjud hõlmavad sisemisi pettusi või tehingute käigus tehtud vigu. Näide on see, kui teller annab kogemata kliendile täiendava 50-dollarise arve.

Laiemas plaanis võib pettus tekkida panga küberturvalisuse rikkumise kaudu. See võimaldab häkkeritel varastada pangateavet ja klienditeavet ning asutustele lisaraha väljapressida. Sellises olukorras kaotavad pangad klientide kapitali ja usalduse. Panga maine kahjustamine võib tulevikus raskendada hoiuste või ettevõtete ligimeelitamist.

Tururisk

Tururisk tuleneb enamasti panga tegevusest kapitaliturgudel. Kapitaliturud Kapitaliturud on valuutavahetussüsteem, mis kannab kapitali investoritelt, kes praegu oma raha ei vaja, üksikisikutele ja. Selle põhjuseks on aktsiaturgude, toormehindade, intressimäärade ja krediidiriski ennustamatus. Pangad on rohkem avatud, kui nad on tihedalt seotud kapitaliturgudele investeerimisega või müügi ja kauplemisega. Müük ja kauplemine Müük ja kauplemine (S&T) on investeerimispanga grupp, mis koosneb müügimeestest, kes kutsuvad ideed ja võimalused institutsionaalsetesse investoritesse ning kauplejatesse , kes täidab korraldusi ja nõustab kliente finantsseisundi sisestamisel ja sellest väljumisel. Müük ja kauplemine on väärtpaberifirma tegemise või purunemise vereringe.

Toormehinnad mängivad rolli ka seetõttu, et pank võib investeerida tooraineid tootvatesse ettevõtetesse. Kauba väärtuse muutudes muutub ka ettevõtte väärtus ja investeeringu väärtus. Toormehindade muutused on põhjustatud pakkumise ja nõudluse muutustest, mida on sageli raske ennustada. Seega on tururiski vähendamiseks oluline investeeringute mitmekesistamine. Muud võimalused, kuidas pangad oma investeeringuid vähendavad, on riskimaandamine. Riskimaandamine on finantsstrateegia, mida investorid peaksid oma eeliste tõttu mõistma ja kasutama. Investeeringuna kaitseb see inimese rahandust ohtliku olukorra eest, mis võib viia väärtuse kaotamiseni. nende investeeringud teiste pöördvõrdeliselt seotud investeeringutega.

Likviidsusrisk

Likviidsus Likviidsus Finantsturgudel viitab likviidsus sellele, kui kiiresti saab investeeringu müüa, mõjutamata selle hinda negatiivselt. Mida likviidsem on investeering, seda kiiremini saab seda müüa (ja vastupidi) ning seda lihtsam on seda õiglase väärtuse eest müüa. Kui kõik muu on võrdne, siis likviidsemate varadega kaubeldakse ülekursiga ja mittelikviidsete varadega kaubeldakse allahindlusega. risk viitab panga võimele pääseda sularahale rahastamiskohustuste täitmiseks. Kohustuste hulka kuulub lubamine klientidel oma hoiuseid välja võtta. Võimetus klientidele õigeaegselt sularaha pakkuda võib põhjustada lumepalli efekti. Kui pank viibib mõnele oma kliendile sularaha pakkumisega päevas, võivad teised hoiustajad kiirustada oma hoiuseid välja võtma, kuna nad kaotavad usalduse panga vastu. See vähendab veelgi panga võimet rahalisi vahendeid pakkuda ja see viib panga juhitavale pangajooksule. Pangajooks toimub siis, kui kliendid võtavad kogu oma raha korraga oma pangaasutuse hoiukontolt välja, kartes, et pank.

Põhjused, miks pangad seisavad silmitsi likviidsusprobleemidega, hõlmavad liigset sõltuvust lühiajalistest vahendite allikatest, bilansi olemasolu Bilanss on üks kolmest põhilisest finantsaruandest. Need väljavõtted on nii finantsmudeli kui ka raamatupidamise võtmetähtsusega. Bilansis kuvatakse ettevõtte koguvarad ja nende varade finantseerimine kas võla või omakapitali kaudu. Varad = kohustused + mittelikviidsetesse varadesse koondatud omakapital ja klientide usalduse kaotus panga vastu. Varade ja kohustuste kestuse vale haldamine võib põhjustada ka rahastamisraskusi. See juhtub siis, kui pangal on palju lühiajalisi kohustusi ja lühiajalisi varasid pole piisavalt.

Lühiajalised kohustused on klientide hoiused või lühiajalised garanteeritud investeerimislepingud (GIC), mida pank peab klientidele välja maksma. Kui kogu või enamus panga varadest on seotud pikaajaliste laenude või investeeringutega, võib panga varade ja kohustuste kestus olla erinev.

Likviidsusprobleemide vähendamiseks on olemas määrused. Need hõlmavad pankade nõuet omada piisavalt likviidseid varasid, et püsida teatud aja vältel ka ilma välisvahendite sissevooluta.

Lisaressursid

Finance on ülemaailmse finantsmudeli modelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari, mis on loodud selleks, et aidata kõigil saada maailmatasemel finantsanalüütikuks . Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad täiendavad finantsressursid:

  • Riskijuhtimine Riskijuhtimine hõlmab riskitegurite tuvastamist, analüüsimist ja reageerimist neile, mis moodustavad osa ettevõtte elust. Tavaliselt tehakse seda
  • Kapitali adekvaatsuse määr Kapitali adekvaatsuse määr (CAR) Kapitali adekvaatsuse määr määrab pankadele standardid, vaadeldes panga võimet tasuda kohustusi ning reageerida krediidiriskidele ja operatsiooniriskidele. Pangal, millel on hea CAR, on potentsiaalsete kahjude katmiseks piisavalt kapitali. Seega on vähem maksejõuetuks muutumise ja hoiustajate raha kaotamise riski.
  • Finantsvõimenduse suhtarvud Finantsvõimenduse suhtarv Finantsvõimenduse määr näitab majandusüksuse võla taset mitme muu konto suhtes bilansis, kasumiaruandes või rahavoogude aruandes. Exceli mall
  • Basel III Basel III Basel III leping on finantsreformide kogum, mille töötas välja Baseli pangajärelevalve komitee (BCBS) eesmärgiga tugevdada

Lang L: none (rec-post)