I tüübi viga - määratlus, kuidas vältida ja näide

Statistiliste hüpoteeside testimisel on I tüübi viga sisuliselt tõelise nullhüpoteesi tagasilükkamine. I tüübi viga on tuntud ka kui valepositiivne viga. Teisisõnu järeldab see valesti nähtuse olemasolu, mida pole olemas.

Pange tähele, et I tüübi viga ei tähenda, et me ekslikult aktsepteeriksime katse alternatiivset hüpoteesi.

I tüübi viga

Tõenäosus Kogutõenäosuse reegel Kogutõenäosuse reegel (tuntud ka kui kogutõenäosuse seadus) on statistika põhireegel, mis on seotud I tüüpi vea tingimusliku ja marginaalse väärtuse mõõtmisega hüpoteesitesti olulisuse taseme (α) abil. Olulisuse tase näitab tõelise nullhüpoteesi eksliku tagasilükkamise tõenäosust. Näiteks näitab olulisuse tase 0,05, et tõelise nullhüpoteesi tagasilükkamine on 5% tõenäosusega.

Kuidas vältida I tüübi viga?

Hüpoteeside testimisel pole I tüübi vea tõenäosust võimalik täielikult kõrvaldada Hüpoteeside testimine Hüpoteeside testimine on statistilise järelduse meetod. Seda kasutatakse selleks, et kontrollida, kas populatsiooni parameetri kohta käiv väide on õige. Hüpoteesi testimine . Siiski on võimalusi minimeerida I tüübi viga sisaldavate tulemuste saamise riske.

Valepositiivse vea saamise tõenäosuse minimeerimise üks levinumaid lähenemisviise on hüpoteesitesti olulisuse taseme minimeerimine. Kuna olulisuse taseme valib teadlane, saab seda taset muuta. Näiteks saab olulisuse taset viia 1% -ni (0,01). See näitab, et nullhüpoteesi valesti tagasilükkamine on tõenäoline 1%.

Olulisuse taseme langetamine võib aga viia olukorrani, kus hüpoteesitesti tulemused ei pruugi katse tõelist parameetrit ega tõelist erinevust tabada.

Näide I tüübi veast

Sam on finantsanalüütik Mida teeb finantsanalüütik Mida teeb finantsanalüütik? Koguge andmeid, korrastage teavet, analüüsige tulemusi, tehke prognoose ja prognoose, soovitusi, Exceli mudeleid, aruandeid. Ta korraldab hüpoteesitesti, et teada saada, kas suurte ja väikeste aktsiatega aktsiate keskmistes hinnamuutustes on erinevusi.

Testis eeldab Sam, et nullhüpotees seisneb selles, et suurte ja väikeste aktsiatega aktsiate keskmistes hinnamuutustes pole vahet. Seega väidab tema alternatiivne hüpotees, et erinevus keskmise hinnamuutuse vahel on olemas.

Olulisuse taseme jaoks valib Sam 5%. See tähendab, et on 5% tõenäosus, et tema test lükkab nullhüpoteesi tagasi, kui see on tõsi.

Kui Sami testis esineb I tüübi viga, näitavad testi tulemused, et suurte ja väikeste aktsiatega aktsiate keskmise hinna muutuste erinevus on olemas, samas kui rühmade vahel pole olulist erinevust.

Lisaressursid

Finance on ülemaailmse finantsmudeli modelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari, mis on loodud selleks, et aidata kõigil saada maailmatasemel finantsanalüütikuks . Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad täiendavad finantsressursid:

  • II tüübi viga II tüübi viga Statistilise hüpoteesi testimisel on II tüübi viga olukord, kus hüpoteesi test ei luba nullhüpoteesi, mis on vale. Teistes
  • Tingimuslik tõenäosus Tingimuslik tõenäosus Tingimuslik tõenäosus on sündmuse toimumise tõenäosus, arvestades, et teine ​​sündmus on juba aset leidnud. Kontseptsioon on üks põhilisi
  • Sõltumatud sündmused Sõltumatud sündmused Statistikas ja tõenäosusteoorias on sõltumatud sündmused kaks sündmust, kus ühe sündmuse toimumine ei mõjuta teise sündmuse toimumist
  • Valimi valiku eelarvamus Valimi valimise eelarvamus Valimi valimise eelarvamus on eelarvamus, mis tuleneb populatsiooni valimi nõuetekohase randomiseerimise tagamata jätmisest. Valimi valiku puudused

Lang L: none (rec-post)