Basel I - ülevaade, rakendamine, eelised ja piirangud

Basel I viitab Šveitsi Baselis asuva Baseli pangajärelevalve komitee (BCBS) loodud rahvusvahelistele panganduseeskirjadele. Komitee määratleb finantsinstitutsioonide miinimumkapitalinõuded, mille peamine eesmärk on krediidiriski minimeerimine. Krediidirisk Krediidirisk on kahjurisk, mis võib tekkida mis tahes osapoole suutmatusest järgida mis tahes finantskokkuleppe tingimusi. ,. Basel I on esimene eeskirjade kogum, mille on määratlenud BCBS, ja see on osa nn Baseli lepingutest, mis sisaldab nüüd Basel II Basel II Basel II on Baseli pangajärelevalve komitee määratletud teine ​​rahvusvaheliste panganduseeskirjade kogum (BCBS). See on Basel I-s määratletud kapitali miinimumnõuete regulatsioonide laiendus. Basel II raamistik toimib kolme samba all: kapitali adekvaatsuse nõuded, järelevalve ülevaatus ja turudistsipliin. ja Basel III. Kokkuleppe põhieesmärk on pangandustavade ühtlustamine kogu maailmas.

Basel I

Panga varade klassifitseerimise süsteem

Panga varade klassifitseerimise süsteem liigitab panga varad riskiprotsendi alusel viide riskikategooriasse: 0%, 10%, 20%, 50% ja 100%. Vara liigitatakse võlgniku olemuse põhjal erinevatesse kategooriatesse, nagu on näidatud allpool:

Basel I panga varade klassifitseerimise süsteem

Rakendamine

Basel I keskendub peamiselt krediidiriskile ja riskiga kaalutud varadele (RWA). Riskiga kaalutud varad Riskiga kaalutud varad on pangandustermin, mis viitab varade klassifitseerimise süsteemile, mida kasutatakse minimaalse kapitali määramiseks, mida pangad peaksid reservina hoidma. vähendada maksejõuetuse riski. Miinimumkapitali säilitamine aitab riske maandada. . See klassifitseerib vara sellega seotud riskitaseme järgi. Klassifikatsioonid varieeruvad riskivabadest varadest 0% juures kuni riskihinnatud varadeni 100% juures. Raamistik nõuab, et kõigi pankade kapitali ja RWA minimaalne kapitali suhe oleks 8%.

Esimese taseme kapital tähendab püsivamat kapitali. See peaks moodustama vähemalt 50% panga kogu kapitalibaasist. Teise taseme kapital on ajutine või kõikuva iseloomuga.

Basel I eelised

  • Kapitali adekvaatsuse määra märkimisväärne tõus Kapitali adekvaatsuse määr (CAR) Kapitali adekvaatsuse määr määrab pankadele standardid, vaadeldes panga võimet tasuda kohustusi ning reageerida krediidiriskidele ja operatsiooniriskidele. Pangal, millel on hea CAR, on potentsiaalsete kahjude katmiseks piisavalt kapitali. Seega on vähem maksejõuetuks muutumise ja hoiustajate raha kaotamise riski. rahvusvaheliselt aktiivsete pankade hulgas
  • Konkurentsivõimeline võrdsus rahvusvaheliselt aktiivsete pankade vahel
  • Kapitali täiustatud haldamine
  • Finantsteabe kasutajate finantshindamise võrdlusalus

Piirangud

  • Muud liiki riske, nagu tururisk, operatsioonirisk, likviidsusrisk jne, ei arvestatud.
  • Rõhku pannakse pigem vara bilansilisele väärtusele kui turuväärtusele.

Seotud lugemised

Finance on finantsmodelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ™ ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on muuta keegi maailmatasemel finantsanalüütikuks.

Finantsanalüüsi alal õppimiseks ja teadmiste arendamiseks soovitame tungivalt allpool olevaid täiendavaid finantsressursse:

  • Basel III Basel III Basel III leping on finantsreformide kogum, mille töötas välja Baseli pangajärelevalve komitee (BCBS) eesmärgiga tugevdada
  • Pangade peamised riskid Pangade peamised riskid Pangade peamised riskid hõlmavad krediidi-, tegevus-, turu- ja likviidsusriski. Kuna pangad puutuvad kokku erinevate riskidega, on neil riskihalduse infrastruktuur hästi välja ehitatud ja nad peavad järgima valitsuse määrusi.
  • MIFID II MiFID II MiFID II on finantsinstrumentide turgude direktiivi (MiFID) läbivaatamine, mis avaldati algselt 2004. aastal. See on Euroopa Liidu finantsõigusaktide alus, mille eesmärk on hoida finantsturud tugevad, õiglased, tõhusad ja läbipaistvad .
  • Reservi määr Reservi määr Reservi määr - tuntud ka kui pankade reservi nõue, panga reservinõue või sularahareservi määr - on protsent hoiustest, mida finantsasutus peab sularahana reservis hoidma. Keskpank on asutus, mis määrab kohustusliku reservi määra.

Lang L: none (rec-post)