Mahuhinna suundumuse indikaator (VPT) - ülevaade, valem, kuidas tõlgendada

Mahuhinna suundumuse näitaja (VPT) on aktsiaturu indikaator, mis aitab kauplejatel võrrelda aktsia hinda ja kauplemismahtu. See aitab tuvastada pakkumise ja nõudluse pakkumise ja pakkumise pariteeti. Pakkumise ja nõudluse seadused on mikroökonoomilised mõisted, mis väidavad, et tõhusatel turgudel on kauba tarnitav kogus ja selle kauba kogus võrdne. Selle kauba hinna määrab ka punkt, kus pakkumine ja nõudlus on üksteisega võrdsed. aktsia jaoks ning aitab ka aktsia hinda ennustada nii suuna kui ka suuruse järgi.

Mahuhinna suundumuse indikaator (VPT)

VPT erineb teistest hinna ja mahu näitajatest seetõttu, et selles võetakse arvesse hinna tõusu või languse protsentuaalset taset, mitte ainult liidetakse või lahutatakse maht selle põhjal, kas praegune hind on kõrgem kui eelmise päeva hind.

Kokkuvõte

  • Mahuhinna suundumuse indikaator (VPT), ​​mida mõnikord nimetatakse ka hinna ja mahu trendiks, ühendab hinna ja mahu, moodustades näitaja, mis kasutab rahavoogude muutusi kauplemise sisenemis- ja väljumispunktidena.
  • Ta kasutab arvutamiseks protsentuaalset hinnamuutust, mitte hinnamuutust.
  • Kauplemisel kasutatakse VPT-d koos teiste liikuvate keskmistega signaaliliinide ristamiseks, kinnitamiseks ja lahknemiseks.

Mahuhinna suundumuse näitaja arvutamise valem

VPT = eelmine VPT + maht x (tänane sulgemishind - eelmine sulgemishind) / eelmine sulgemishind

Indikaatori taga on idee korrutada aktsia turumaht selle hinna protsentuaalse muutusega. Kui aktsia hind langeb, langeb indikaatori väärtus. Kui hind tõuseb, siis väärtus tõuseb. VPT arvutatakse tavaliselt iga päev, ehkki seda saab mõõta mis tahes ajavahemiku jooksul, mille puhul mahuandmed Kaubanduse maht Kaubanduse maht, mida nimetatakse ka kauplemismahuks, viitab antud kaubeldava väärtpaberi hulka kuuluvate aktsiate või lepingute kogusele. igapäevaselt on saadaval.

VPT on väga sarnane bilansimahuga (OBV). OBV-s on näitaja tõus või langus, mis põhineb ainult hinnaliikumistel. Hinna protsentuaalset liikumist arvutuses ei arvestata. Kuid VPT-s liigub näitaja hinna protsentuaalse nihke põhjal.

VPT tõlgendamine

Kui investorid ja kauplejad vaatavad VPT-d, on nad tavaliselt lahknevuste jaoks. Divergents on siis, kui aktsia hind liigub indikaatori vastassuunas. Tavaliselt viitab see sellele, et hinna suund võib muutuda.

Näiteks kui maht püsib konstantsena, kuid hind tõuseb, viitab see tavaliselt sellele, et hinnaliikumine on nõrk ja selle tagasipööramiseks on suur tõenäosus. Kaupleja, kes kasutab VPT-d ja jälgib asjaolu, ei pruugi pikki tehinguid teha, eeldades, et turg tõuseb veelgi.

VPT tõlgendused võib kokku võtta järgmiselt:

  • Hinnatõus ja ka mahu kasv kinnitavad hinnatõusu.
  • Hinna ja ka mahu langus kinnitab hinnasuundade langust.
  • Hinnatõus koos langeva või kindla mahu trendiga on lahknemine ja võib viidata sellele, et hinnalangus on nõrk ega pea vastu.
  • Hinna langus koos kasvava või tasase mahu trendiga on lahknemine ja võib viidata sellele, et hinnatõus on nõrk ega pea vastu.

Kauplemine VPT-ga

Tehnilises analüüsis kasutatakse VPT-d selle kumulatiivse olemuse tõttu peamiselt pikemaajalistel raamidel. Lühiajalistes ja päevasisestes diagrammides on selle kasutamine keeruline, kuna muutused võivad tegeliku VPT väärtusega võrreldes olla suhteliselt väikesed. Probleem püsib kõigi mahupõhiste näitajate puhul, mis kasutavad kumulatiivset arvutust.

Analüüsi lihtsustamiseks on soovitatav kasutada VPT näitajat koos liikuva keskmise liikuva keskmise näitajaga. Liikuv keskmine on tehniline näitaja, mida turuanalüütikud ja investorid võivad trendi suuna määramiseks kasutada. See võtab kokku signaaljoonena rakendatud andmepunktid. Kui kasutatakse liikuvat keskmist, viitavad VPT väärtused joone alla negatiivsele rahavoole ja müümisele, samas kui joone kohal olevad VPT väärtused näitavad positiivset rahavoogu ja ostmist.

VPT-d saab kasutada ka keskmise suunaindeksi (ADX) ADX indikaatoriga - tehniline analüüs ADX tähistab keskmist suuna liikumise indeksit. ADX indikaator on trenditugevuse näitaja, mida tavaliselt kasutatakse futuurikaubanduses. Kuid tehnilised analüütikud on seda hiljem laialdaselt rakendanud praktiliselt kõigi muude kaubeldavate investeeringute jaoks, alates aktsiatest kuni forexi ja ETF-ideni. turu trendi kinnitamiseks. VPT-d kasutatakse põhimõtteliselt koos 25–50 päeva liikuvate keskmistega. Kui liikuvad keskmised ja VPT liiguvad samas suunas, võib kaupleja otsustada osta ja vastupidi.

Nagu kõiki tehnilisi kauplemisvahendeid, on ka VPT-d kõige parem kasutada koos muude tööriistadega kui omaette. Indikaatori iseseisev kasutamine kauplemisotsuste tegemisel on väärkasutuse vorm. Indikaatoreid saab kõige paremini kasutada kauplemisotsuste tegemise juhendina, mitte eraldiseisvate süsteemidena.

Lisaressursid

Finance on sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaadi ametlik pakkuja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute ülemaailmne standard, mis hõlmab finantseerimist, raamatupidamist, krediidianalüüsi, rahavoogude analüüsi, pakti modelleerimine, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on muuta keegi maailmatasemel finantsanalüütikuks.

Finantsanalüüsi õppimiseks ja teadmiste arendamiseks soovitame tungivalt allpool olevaid lisaressursse:

  • Eelnev tehniline analüüs Täiustatud tehniline analüüs Täpsem tehniline analüüs hõlmab tavaliselt kas mitme tehnilise näitaja või üsna keeruka (st keeruka) näitaja kasutamist. "Keerukas"
  • Kuldne rist Kuldne rist Kuldne rist on peamine tehniline näitaja, mis tekib turul, kui vara lühiajaline liikuv keskmine (50 päeva) tõuseb üle pikaajalise liikuva keskmise (200 päeva). Kui kauplejad näevad kuldristi toimumist, näevad nad seda diagrammi mustrit kui pulli turgu näitavat.
  • Kaufmani adaptiivne liikuv keskmine (KAMA) Kaufmani adaptiivne liikuv keskmine (KAMA) Kaufmani adaptiivse liikuva keskmise (KAMA) töötas välja Ameerika kvantitatiivne finantsteoreetik Perry J. Kaufman 1998. aastal. Tehnika algas 1972. aastal, kuid Kaufman esitas seda ametlikult avalikkusele oma raamatu "Kauplemissüsteemid ja -meetodid" kaudu. Erinevalt teistest liikuvatest keskmistest
  • McClellani ostsillaator McClellani ostsillaator - tehniline analüüs McClellani ostsillaator on teatud tüüpi impulss-ostsillaator. McClellani ostsillaator arvutatakse eksponentsiaalsete liikuvate keskmiste põhjal ja see on mõeldud hindade liikumise tugevuse või nõrkuse, mitte selle suuna näitamiseks.

Lang L: none (rec-post)