Kvantitatiivne rahandus - määratlus, komponendid ja kvandid

Kvantitatiivne rahandus on matemaatiliste mudelite ja äärmiselt suurte andmekogumite kasutamine finantsturgude ja väärtpaberite analüüsimiseks. Väärtpaberitega kauplemine Kauplemisväärtpaberid on väärtpaberid, mille ettevõte on ostnud lühiajalise kasumi teenimiseks. Ettevõte võib otsustada spekuleerida erinevate võla- või omakapitali väärtpaberitega, kui tuvastab alahinnatud väärtpaberi ja soovib seda võimalust kasutada. . Levinumad näited hõlmavad (1) tuletisinstrumentide nagu optsioonide hinnakujundust ja (2) riskijuhtimist, eriti kui see on seotud portfellihalduse rakendustega. Spetsialiste, kes selles valdkonnas töötavad, nimetatakse sageli „Quants Quants Kvantitatiivsed analüütikud (nimetatakse ka„ kvantideks “) on spetsialistid, kes on spetsialiseerunud keerukate finantsprobleemide lahendamiseks mõeldud algoritmide ja matemaatiliste või statistiliste mudelite väljatöötamisele, arendamisele ja rakendamisele. Kvantitatiivsed analüütikud rakendavad oma töös tehnikat ja teadmisi. "

Kvantitatiivne finantsskeem

Lisateavet leiate finantside finantsanalüütikute koolituskursustest.

Kvantitatiivne rahandus vs finantskorraldus

Kvantitatiivne rahandus keskendub matemaatilistele mudelitele, mida kasutatakse väärtpaberite hindamiseks ja riski mõõtmiseks. Tururiskipreemia Tururiskipreemia on täiendav tootlus, mida investor loodab riskivaba vara asemel riskantsest turuportfellist. . Finantskorraldus läheb veel sammu edasi, keskendudes rakendustele ja ehitades tööriistu, mis rakendavad mudelite tulemusi.

Finantskorraldus ühendab kvantitatiivse finantseerimise matemaatilise teooria arvutussimulatsioonidega, et teha hinna-, kaubandus-, riskimaandamis- ja muid investeerimisotsuseid.

Kvantitatiivsed analüütikud

Kvantitatiivne analüütik kasutab matemaatilisi mudeleid ja rakendab neid finantsturgudel. Japan Exchange Group Japan Exchange Group on Tokyos asuv finantsteenuste ettevõte, mis opereerib erinevaid finantsinstrumentide vahetusturge. See hõlbustab Jaapani finantsväärtpaberitega kauplemist vastavalt riigi finantsinstrumentide ja börsi seadusele. See loodi 2013. aastal pankade ja finantsasutustes tegutsevate kauplemis- ja riskijuhtimisosakondade toetamiseks.

Kvantne karjäär nõuab tugevat matemaatika tausta, kus analüütikud saavad sageli kõrgema kraadi, näiteks magistri- või doktorikraadi. valdkonnas. Seda tüüpi töökohti on palju vähem kui traditsioonilisi finantsanalüütikuid, kes töötavad kogu finantssektoris.

Täpsemalt peavad kvantitatiivsed finantsanalüütikud mõistma:

  • Algoritmid
  • C ++
  • Diferentsiaalvõrrandid
  • Lineaaralgebra
  • Mitme muutujaga arvutus
  • Tõenäosusteooriad
  • Statistiline analüüs

Enamikul suurtel pankadel ja finantsasutustel on kvantitatiivsed finantsanalüütikud, kes töötavad kas operatsiooni- või infotehnoloogia (IT) osakondades, mis tähendab, et saadaval on arvukalt karjäärivõimalusi. Väiksematel butiikettevõtetel selliseid analüütikuid tavaliselt pole, seega peaksite karjääriotsingus keskenduma mõhkpankadele ja teistele suurtele asutustele.

Lisaressursid

Finantsülesanne on aidata teil oma karjääri edendada ja seda eesmärki silmas pidades on nendest täiendavatest finantsressurssidest suur abi:

  • Aktsiariski lisakapital Aktsiariski ülekurss Aktsiariskipreemia on omakapitali / üksikute aktsiate tootluse ja riskivaba tulumäära vahe. See on hüvitis investorile suurema riskitaseme võtmise ja omakapitali investeerimise asemel riskivabadesse väärtpaberitesse.
  • Kõrgsageduslik kauplemine (HFT) High-Frequency Trading (HFT) Kõrgsageduslik kauplemine (HFT) on algoritmiline kauplemine, mida iseloomustab kiire kauplemine, äärmiselt suur arv tehinguid ja väga lühiajaline investeerimishorisont. Kõrgsageduslik kauplemine kasutab võimsaid arvuteid, et saavutada võimalikult suur kauplemise kiirus.
  • Võltsimine Võltsimine Võltsimine on häiriv algoritmiline kauplemispraktika, mis hõlmab futuurilepingute ostmiseks pakkumiste või pakkumiste esitamist ning pakkumiste või pakkumiste tühistamist enne tehingu täitmist. Selle tava eesmärk on luua turul valepilt nõudlusest või valepessimismist.
  • Süstemaatiline risk Süstemaatiline risk Süstemaatiline risk on osa kogu riskist, mille põhjustavad tegurid, mida konkreetne ettevõte või üksikisik ei saa kontrollida. Süstemaatiline risk on põhjustatud organisatsioonivälistest teguritest. Kõik investeeringud või väärtpaberid kuuluvad süstemaatilise riski alla ja seetõttu on see hajutamatu risk.

Lang L: none (rec-post)