Panga stressitest - ülevaade, tüübid ja tähtsus

Panga stressitest on simulatsioon või analüüs, mis viiakse läbi selleks, et analüüsida, kuidas mõjutatakse panka ebasoodsates turutingimustes - näiteks finantsturu krahh või majanduslangus Majanduslangus on mõiste, mida kasutatakse üldise majandustegevuse aeglustumise tähistamiseks. Makromajanduses tunnistatakse majanduslangusi ametlikult pärast kahte kvartalit järjest negatiivset SKP kasvumäära. .

Panga stressitest

Analüüs viiakse läbi panga bilansi stressitestimisega hüpoteetilistes turutingimustes ja majanduslikes muutujates, st 10% krahh aktsiaturgudel või 15% töötuse kasv. Panga stressitestide analüüsi peamine eesmärk on teha kindlaks, kas pangal on piisavalt bilansilist tugevust, et finantskriisile vastu pidada.

Reguleerivad asutused ja keskpangad nõuavad kogu maailmas, et kõik teatud suurusega pangad läbiksid stressitestid. Ameerika Ühendriikides on pangad, mille varad on suuremad kui 50 miljardit dollarit, kohustatud läbima föderaalreservi föderaalreservi (The Fed) poolt läbi viidud stressitestid. Föderaalreserv on Ameerika Ühendriikide keskpank ja maailma suurima tasuta turumajandus. .

Panga stressitesti lagundamine

Panga stressitest

Panga stressitestis analüüsitakse, kuidas ülaltoodud majanduslike muutujate ebasoodne muutus mõjutab panga bilanssi. Stressitestid viivad läbi mitu stsenaariumi koos ülaltoodud muutujatega. Allpool on toodud näited levinumatest stsenaariumidest, mida võidakse stressitestis käivitada:

  • Kuidas mõjutab intressimäärade X% muutus panga finantsseisundit?
  • Mis juhtub, kui töötus tõuseb Z aastal X%?
  • Mis juhtub, kui SKT SKP valem SKP valem koosneb tarbimisest, valitsuse kulutustest, investeeringutest ja netoekspordist. Jagame SKP valemi sammudeks selles juhendis. Sisemajanduse koguprodukt (SKP) on kõigi riigis teatud aja jooksul toodetud lõpptoodete ja -teenuste rahaline väärtus kohalikus vääringus. langeb X% ja töötus suureneb Y%?
  • Mis juhtub panga varaga, kui aktsiaturg kukub alla X%?
  • Kuidas muutub panga riskipositsioon, kui nafta / väärismetallide hinnad langevad X%?
  • Mis juhtub, kui riigi A valuutakurss langeb X% võrra?
  • Mis juhtub, kui eluasemeturu krahh on X%?

Stresstestid määravad pankade rahalise olukorra finantskriiside perioodil, käivitades ülaltoodud mudelimulatsioonid. Selliste stsenaariumide käivitamine on tüütu töö, kuna sellistes mudelites kasutatakse palju muutujaid.

Riigi keskpank annab stressitestide läbiviimiseks üldise raamistiku. Kolm kõige olulisemat stressitestide valdkonda on krediidirisk, tururisk ja likviidsusrisk.

Miks on panga stressitestid olulised?

Pangade stressitestid võeti kasutusele kogu maailmas pärast 2008. aasta ülemaailmset finantskriisi 2008–2009 Ülemaailmset finantskriisi Aastatel 2008–2009 peetud ülemaailmne finantskriis viitab ulatuslikule finantskriisile, millega maailm silmitsi seisis aastatel 2008–2009. Finantskriis mõjus üksikisikutele ja institutsioonides üle kogu maailma, kus miljonid ameeriklased on sügavalt mõjutatud. Finantsasutused hakkasid vajuma, suuremad üksused haarasid neid paljusid ja USA valitsus oli sunnitud pakkuma päästemeetmeid. See paljastas kogu maailmas pangandussüsteemide augud ja nõrkused. Kriis hävitas mitme riigi suured pangad ja jättis finantsinstitutsioonid kogu maailmas finantsraskustesse.

Pärast 2008. aastat said reguleerivad asutused kogu maailmas aru, et mis tahes riigi suured pangad on selle majanduse tõrgeteta toimimiseks kriitilise tähtsusega. Asutusi peeti ebaõnnestumiseks liiga suureks, kuna neil oli ebaõnnestumise korral võimalik ulatuslikku majanduslikku kahju tekitada.

Pangade stressitestid võeti kasutusele aastatel 2008–2009 vastusena finantskriisile. Rahvusvahelised finantsasutused nõudsid, et kõik teatud suurusega pangad läbiksid perioodilised stressitestid ja avaldaksid tulemused. Stressitestides ebaõnnestunud pangad pidid oma kapitalireservi moodustama.

Stressitestimise peamine eelis on riskijuhtimine. Panga stressitestid lisavad sisuliselt veel ühe regulatsioonikihi, mis sunnib finantsasutusi parandama riskijuhtimise raamistikke ja ettevõttesisest poliitikat. See kohustab pankasid enne otsuste tegemist mõtlema ebasoodsale majanduskeskkonnale.

Veelgi enam, kuna kõik teatud suurusega pangad peavad perioodiliselt stressitesti läbi viima ja tulemused avaldama, on turuosalistel palju parem juurdepääs teabele suurpankade finantsseisundi kohta. See suurendab pangandussüsteemi läbipaistvust.

Stressitestide tüübid

Panga stressitestimise tüüp sõltub panga suurusest ja selle riigi eeskirjadest, kus pank töötab. Kaks Ameerika Ühendriikide pankade jaoks tavaliselt kasutatavat stressitesti on põhjalik kapitalianalüüs ja ülevaade (CCAR) ning Dodd-Franki seaduse stressitest (DFAST).

1. Põhjalik kapitali analüüs ja ülevaade (CCAR)

Pangad, mille varad on üle 100 miljardi dollari, peavad läbima CCARi testimise. Finantsinstitutsioonid, mille varad on üle 250 miljardi dollari, peavad läbima põhjalikuma CCAR-testi, mis võib sisaldada täiendavaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid elemente kui tavaline CCAR. Testi kvalitatiivsed elemendid keskenduvad rohkem sisemistele riskijuhtimise raamistikele ja poliitikatele.

2. Dodd-Franki seaduse stressitest (DFAST)

DFAST on mõeldud suurimatele finantsasutustele (varad on üle 250 miljardi dollari). Kõik kategooriasse kuuluvad pangad peavad vastama DFAST-i nõuetele ja saatma perioodiliste testide tulemused Föderaalreservi.

Teiste riikide keskpangad järgivad stressitestimisel sarnaseid raamistikke.

Lisaressursid

Finance on ülemaailmse finantsmudeli modelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari, mis on loodud selleks, et aidata kõigil saada maailmatasemel finantsanalüütikuks . Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad täiendavad finantsressursid:

  • Pangareservid Pangareservid on minimaalsed sularahareservid, mida finantsasutused peavad igal ajal hoidlas hoidma. Sularaha reservi miinimumnõuded
  • Krediidirisk Krediidirisk Krediidirisk on kahju tekkimise oht, mis võib tekkida juhul, kui mõni lepingupool ei järgi mis tahes finantskokkuleppe tingimusi.
  • Stressitest - finantsmudelid Stressitest - finantsmudelid Finantsmudeli stressitest on väärtuslik samm tagamaks, et mudelis pole vigu. Samuti saab lisada veel ühe kindlustuskihi
  • Baseli lepingud Baseli lepingud Baseli lepingud viitavad Baseli pangajärelevalve komitee (BCBS) kehtestatud panganduse järelevalve eeskirjade kogumile. Need olid välja töötatud

Lang L: none