Lihtne liikuv keskmine (SMA) - ülevaade, kuidas arvutada

Lihtne liikuv keskmine (SMA) viitab aktsia keskmisele sulgemishinnale kindlal perioodil. Põhjus, miks keskmist nimetatakse “liikuvaks”, on see, et aktsia hind pidevalt muutub, seega muutub ka liikuv keskmine vastavalt. SMA on üks tehnilise analüüsi põhinäitajatest Tehniline analüüs - juhend algajatele Tehniline analüüs on investeeringute hindamise vorm, mis analüüsib varasemaid hindu, et prognoosida tulevast hinnatoimet. Tehnilised analüütikud usuvad, et kõigi turuosaliste ühine tegevus kajastab täpselt kogu asjakohast teavet ja seepärast määrab väärtpaberitele pidevalt õiglase turuväärtuse. ja on tavaliselt kõige lihtsam liikuv keskmine ehitada.

Lihtne liikuv keskmine

Kõigi liikuvate keskmiste eesmärk on varasemate hindade põhjal kindlaks teha suund, kuhu väärtpaberi hind liigub. Kuna SMA koostamisel kasutatakse varasemaid sulgemishindu, on see viivitusnäitaja. See tähendab, et see lihtsalt näitab varasemat suundumust, kuid ei ennusta tulevasi hindu.

SMA-d võrreldakse sageli EMA-ga, mis on eksponentsiaalne liikuv keskmine Exponential Moving Average (EMA) Eksponentsiaalne liikuv keskmine (EMA) on kauplemistavas kasutatav tehniline näitaja, mis näitab, kuidas vara või väärtpaberi hind a jooksul muutub. Erinevus seisneb selles, et EMA paneb suuremat rõhku hiljutistele hindadele, samas kui SMA omistab kõigile andmepunktidele võrdset kaalu. Selle tulemuseks on tavaliselt see, et SMA-liin on palju sujuvam.

Lihtsa libiseva keskmise mõistmine

Lihtne liikuv keskmine - Amazoni 50-päevane SMA

Ülaltoodud diagramm näitab, kuidas Amazoni aktsia (NASDAQ: AMZN) hind muutus ühe aasta jooksul 50-päevase SMA abil. 50-päevane SMA on esindatud lillaka joonega, mis näitab üldist suundumust, kuidas hind liigub. Nagu eespool kirjeldatud, ei reageeri SMA kindlaksmääratud ajavahemiku hindade keskmisena nii drastiliselt kui tegelikud hinnad.

Seda kontseptsiooni saab jälgida 2020. aasta veebruari kasumiaruannete ajal. Hooaja kasumihooaeg on aeg, mille jooksul börsil noteeritud ettevõtted teatavad oma majandustulemustest turul. Aeg saabub iga kvartali lõpus, s.o neli korda aastas USA ettevõtete jaoks. Teiste piirkondade ettevõtetel on erinevad aruandeperioodid, näiteks Euroopas, kus ettevõtted esitavad aruandeid poolaastas. . Kuigi Amazon teatas hämmastavast kasumist, mis tõi aktsia hinna avanemisele umbes 2000 dollarit, püsis SMA endiselt suhteliselt sarnane ja kasvas vaid natuke.

Lihtne liikuv keskmine - Amazoni 10-päevane SMA

Eespool kasutati 10-päevast SMA-d. Kuna SMA-rida arvutati ainult eelmise 10 päeva aktsiahinna põhjal, järgib rida hinnamuutusi palju rohkem kui eelmises graafikus näidatud 50-päevane SMA.

Lihtne liikuv keskmine - Amazoni 200-päevane SMA

Eespool kasutati 200-päevast SMA-d. Kuna liin esindab keskmiselt eelmise 200 päeva sulgemishindu, on liin palju sujuvam ja seda ei mõjuta hinnakõikumised kergesti.

Lihtsa liikuva keskmise arvutamine

SMA võrrand on üsna lihtne. See on lihtsalt väärtpaberi keskmine sulgemishind viimase “n” perioodi jooksul.

Lihtne liikuv keskmine - valem

Toome kiire ja lihtsa näite. Oletame, et ettevõte A avaldas järgmised sulgemisaktsiate hinnad:

Päev (n)Hinnad (P)
1$10
2$12
3$9
4$10
5$15
6$13
7$18
8$18
9$20
10$24

5-päevase SMA abil saame arvutada, et 10. päeval (n = 10) on 5-päevane SMA 18,60 dollarit.

SMA = (13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 5 = 18.60

10-päevase SMA abil saame arvutada, et 10. päeval (n = 10) on 10-päevane SMA 14,90 dollarit.

SMA = (10 + 12 + 9 + 10 + 15 + 13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 10 = 14.90

Võrreldes 10. päeva sulgemishinnaga 24 dollarit, oli 5-päevane SMA 18,60 dollarit palju lähemal kui 10-päevane 14,90 dollari SMA. Selle põhjuseks on taas see, et 5-päevane SMA on lühem periood, mis jälgib hinda täpsemalt, samas kui 10-päevane SMA arvestab rohkem ajaloolisi andmeid.

Kauplemisstrateegiad, kasutades lihtsat liikuvat keskmist

1. SMA ristmikel ostmine ja müümine

Tehnikakauplejad kasutavad ostu ja müügi ajastamiseks sageli SMA-sid. Nad teevad oma analüüsi, vaadates, millal aktsia hinnarida lõikub SMA joonega. Selle paremaks mõistmiseks vaatame uuesti Amazoni näidet 10-päevase SMA-liiniga.

SMA ristmikel ostmine ja müümine

Vaadates ülaltoodud graafikut, näeme, et kui hind ületab SMA joont, suunduvad hinnad mõnda aega sageli ülespoole. Seda kasutatakse sageli tehniliste kauplejate ostuindikaatorina. Kui hind aga ristub ja langeb alla SMA joone, näeme hindade langust ka natuke. Mõnikord võib see olla hea näitaja müümiseks.

Investorid peavad ristmike ajastamisel siiski ettevaatlikud olema, kuna SMA põhineb ajaloolisel teabel ja jääb reaalajas andmetest maha.

2. SMA crossover strateegia

SMA crossover strateegia on veel üks tehniline strateegia, mida kasutatakse tehingute sisestamisel ja sulgemisel. Strateegia tehakse kahe SMA-liini joonistamise põhjal, mis põhinevad kahel erineval ajaraamil. Vaadates, millal liinid üle lähevad, aitab see teatud kauplejatel oma tehinguid ajastada. Pikaajaliste investorite jaoks on kõige populaarsemad liikuvad keskmised väärtused 50- ja 200-päevased SMA-d. Lühiajaliste investorite jaoks kasutatakse sageli ka 10- ja 20-päevaseid SMA-sid.

SMA Crossover strateegia

Eespool vaatame uuesti Amazoni 10-päevaste (lillade) ja 20-päevaste (roheliste) SMA-joontega. Kui 10-päevane liin ületab esmakordselt 20-päevase joone, ületab aktsia ostnud investor ideaalis kahe kuu tõusutrendi. Kui investor müüs selle õigesti, kui kümnepäevane liin ületab 20-päevase joone, oleks ta oma positsiooni enne paarikuist langustrendi kaotanud.

Lisaressursid

Finance on ülemaailmse sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaadi ametlik pakkuja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi-, rahavoogude analüüsi , pakti modelleerimine, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on aidata kellelgi saada maailmatasemel finantsanalüütikuks. Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad lisaressursid:

  • Kaufmani adaptiivne liikuv keskmine (KAMA) Kaufmani adaptiivne liikuv keskmine (KAMA) Kaufmani adaptiivse liikuva keskmise (KAMA) töötas välja Ameerika kvantitatiivne finantsteoreetik Perry J. Kaufman 1998. aastal. Tehnika algas 1972. aastal, kuid Kaufman esitas seda ametlikult avalikkusele oma raamatu "Kauplemissüsteemid ja -meetodid" kaudu. Erinevalt teistest liikuvatest keskmistest
  • Punktide ja jooniste (P&F) diagramm Punktide ja jooniste (P&F) diagramm Punktide ja jooniste (P&F) diagramm koosneb mitmest X-i veerust, mis tähistavad aktsia hinna tõusu ja O-d, mis tähistavad hinna langust. X-de veerule järgneb alati O-de veerg ja vastupidi. Diagramm koosneb mitmest kastist
  • Kauplemismehhanismid Kauplemismehhanismid Kauplemismehhanismid viitavad erinevatele meetoditele, millega varadega kaubeldakse. Kauplemismehhanismide kaks peamist tüüpi on noteeringupõhised ja orderipõhised kauplemismehhanismid
  • Kuidas lugeda aktsiagraafikuid Kuidas lugeda aktsia graafikuid Kui kavatsete aktsiatega aktiivselt kaubelda aktsiaturu investorina, peate teadma, kuidas lugeda aktsiagraafikuid. Isegi kauplejad, kes kasutavad peamiselt investeerimiseks mõeldud aktsiate valimiseks fundamentaalanalüüsi, kasutavad sageli konkreetse ostu ja müügi kindlakstegemiseks aktsiahindade liikumise tehnilist analüüsi, aktsiagraafikud

Lang L: none (rec-post)