Chaikini rahavoog (CMF) - määratlus, kuidas arvutada, puudused

Chaikini rahavoog (CMF) on Marc Chaikini poolt 1980. aastatel loodud näitaja, et jälgida aktsia kogunemist ja jaotumist. Mis on aktsia? Üksikut isikut, kellel on ettevõttes aktsiaid, nimetatakse aktsionäriks ja tal on õigus nõuda osa ettevõtte jääkvarast ja kasumist (kui ettevõte peaks kunagi lagunema). Mõisteid "aktsia", "aktsiad" ja "omakapital" kasutatakse vahetatult. määratud aja jooksul. CMF-i vaikeperiood on 21 päeva. Indikaatori näidud jäävad vahemikku +1 kuni -1. Kõiki 0-st kõrgemaid või madalamaid ristimisi saab kasutada nii rahavoogude muutuste kui ka ostu- või müügihoo muutuste tuvastamiseks.

Mis on Chaikini rahavoo (CMF) kontseptsioon

Ostusurve viib positiivsete näidudeni, üle nulli. Aktsia püsiv müük surub näitaja alla nulli. Kui CMF kõigub otse nulljoone ümber, näitab see suhteliselt võrdset ostu-müügi survet ja selget suundumust pole. Kauplejad kasutavad CMF-süsteemi vahendina kaubeldavate aktsiate suundumuste kindlakstegemisel ja hindamisel.

Chaikini rahavoo arvutamine

Chaikini rahavoo väärtus arvutatakse järgmises kolmes etapis:

1. Rahavoogude kordaja

Esimene samm on määrata iga perioodi rahavoogude kordaja järgmiselt:

Rahavoogude kordaja = ((lähedane väärtus - madal väärtus) - (kõrge väärtus - lähedane väärtus)) / (kõrge väärtus - madal väärtus)

2. Rahavoogude maht

Järgmine samm on rahavoo mahu arvutamine, korrutades perioodi mahu esimeses etapis saadud rahavoogude kordajaga. Seda arvutatakse tavaliselt iga päev, kuid võib arvata teisiti, näiteks tunni või nädala kaupa.

Rahavoogude maht = perioodi rahavoogude kordaja x maht

3. CMF

Viimane samm on CMF-i väärtuse arvutamine. Jagage lihtsalt teatud ajaperioodi päevane rahavoog sama perioodi mahu summaga. CMF-i vaikeperioodide arv on 21 päeva, kuna see tähistab viimase kuu kauplemist. (Igal kuul on tavaliselt 21 või 22 kauplemispäeva.) Valem on järgmine:

CMF = päevase rahavoo 21 päeva keskmine / mahu 21 päeva keskmine

Enamik kauplemistarkvara ja graafikute koostamise platvormid sisaldavad Chaikini rahavoogude indikaatorit, nii et te ei pea ise arvutusi tegema. Mõni platvorm väljendab indikaatorit kümnendkohana, jagades selle 100-ga, teised platvormid näitavad seda väärtusena vahemikus 0 kuni 100. Väärtus 0,45 ühel kauplemisplatvormil ja 45 teisel platvormil tähendab sama.

Kuna Chaikini rahavoogude indikaator on ostsillaator, on see diagrammil sageli kujutatud histogrammina, sarnaselt MACD-ga.

Kauplemine CMF-iga (millele tähelepanu pöörata)

Siin on mõned signaalid, mida kauplejad saavad jälgida Chaikini rahavoogudega kauplemisel:

1. Trendid

Kauplejad saavad indikaatorile tõmmata trendijooni ja leida diagrammil võimalikke läbimurdeid. Kuidas lugeda aktsiagraafikuid Kui kavatsete aktsiatega aktiivselt kaubelda aktsiaturu investorina, peate teadma, kuidas lugeda aktsiagraafikuid. Isegi kauplejad, kes kasutavad investeerimiseks aktsiate valimiseks peamiselt fundamentaalanalüüsi, kasutavad sageli aktsiate hinna liikumise tehnilist analüüsi, et määrata kindlaks konkreetne ost ja müük, aktsiagraafikud. Kaupleja peab trendi täpselt tuvastama, kuna see annab kauplemise ajal kindluse, et trend tõenäoliselt jätkub.

Näiteks kui toimub pidev ostuperiood (kui CMF-i väärtus püsib üle nulli), peetakse seda suundumust bullish Bullish ja Bearish Professionaalid ettevõtete rahanduses korrapäraselt viitavad turgudele positiivse või negatiivse hinnaliikumise põhjal tõusule ja langusele. Karuturgu peetakse tavaliselt eksisteerivaks, kui tipust on hinnalangus olnud 20% või rohkem, ja pulliturgu peetakse turu põhjast 20% taastumiseks. ja näitab, et hind kasvab koos trendiga. Pideva müügisurve korral (CMF väärtus alla nulli) viitab see langustrendile, mis näitab, et hind jätkab langust.

Kõrgemad näidud, kas positiivsed või negatiivsed, näitavad tugevamat suundumust. Näitude suurenemine näitab hoogu.

2. Ristid

Diagrammil saab jälgida ristmikke, kui Chaikini rahavoog ristub nulljoonega kas ülevalt või alt. Ristid võivad viidata võimalikule suundumuse pöördumisele.

Ristid võivad olla bullish või bearish. Hoogne ristumine toimub siis, kui CMF ületab nulljoone altpoolt ja aktsiahinnad jätkavad tõusutendentsi. Karu ristumine toimub siis, kui CMF ületab nulljoone ülalt ja hinnad langevad edasi.

Mõnikord võivad valesignaalid ilmneda siis, kui ristid on ainult ajutised - lihtsalt vaevalt nulljoont ületades ja siis tagasi minnes. Valede kauplemissignaalide minimeerimiseks ootavad mõned kauplejad, kuni indikaator siseneb nulljoonest rohkem kui 5 punkti mööda nulljoont. (See on seni, kuni näidud on kõrgemad kui +,05 või madalamad kui -0,5.) Kauplejad saavad kinnitada kaubandussignaalide saamiseks ka CMF-indikaatori teiste tehniliste näitajatega.

3. lahknemine

Divergents tekib siis, kui hinnatoimel puudub CMF-indikaatoris vastav muutus. Karu lahknemine on siis, kui hind tõuseb uuele kõrgele, kuid CMF-i näit ei tõuse kõrgemale. Seda tõlgendatakse nii, et see viitab võimalikule eelseisvale suundumusele negatiivse poole pöördumisele. Hoogne lahknevus näitab, et saabumas on võimalik tagasikäik. See juhtub siis, kui hind langeb uuele madalale, kuid Chaikini rahavoog ei järgi seda madalama näitega.

Tugeva trendihoogu korral kajastub uus kõrge hind CMF-i vastavas uues kõrges näituses.

Chaikini rahavoo puudused

Chaikini rahavoogude indikaatorit kasutatakse peamiselt vahendina, mis aitab mõõta trendi tugevust. See ei ole kauplemissüsteem, mis on loodud stop-loss punktide pakkumiseks Stop-Loss order Stop-loss order on vahend, mida kauplejad ja investorid kasutavad kahjude piiramiseks ja riskipositsiooni vähendamiseks. Lisateavet stop-loss-tellimuste kohta leiate sellest artiklist. või täpsustada sisenemis- ja väljumishindu. Seetõttu kasutavad kauplejad seda tavaliselt koos muude tehniliste näitajatega, mis võivad anda täiendavat teavet.

Lisaressursid

Täname, et lugesite Chaikini rahavoogude näitaja kohta Finance'i selgitust. Finance pakub finantsmodelleerimise ja hindamise analüütikule (FMVA) ™ FMVA® sertifikaati. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogrammis neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on abiks järgmised ressursid:

  • ADX indikaator - tehniline analüüs ADX indikaator - tehniline analüüs ADX tähistab keskmist suuna liikumise indeksit. ADX indikaator on trenditugevuse näitaja, mida tavaliselt kasutatakse futuurikaubanduses. Kuid tehnilised analüütikud on seda hiljem laialdaselt rakendanud praktiliselt kõigi muude kaubeldavate investeeringute jaoks, alates aktsiatest kuni forexi ja ETF-ideni.
  • Pea ja õlgade muster Pea ja õlgade muster - tehniline analüüs Pea ja õlad on kauplemisdiagrammides tavaliselt täheldatav muster. Pea ja õlgade muster on ennustav graafiku moodustumine, mis tavaliselt näitab suundumuse pöördumist, kus turg nihkub bullishilt langusele või vastupidi.
  • McClellani ostsillaator McClellani ostsillaator - tehniline analüüs McClellani ostsillaator on teatud tüüpi impulss-ostsillaator. McClellani ostsillaator arvutatakse eksponentsiaalsete liikuvate keskmiste põhjal ja see on mõeldud hindade liikumise tugevuse või nõrkuse, mitte selle suuna näitamiseks.
  • Kiirusjooned Kiirjooned - tehniline analüüs Kiirusjooned on analüüsivahend, mida kasutatakse tugi- ja takistustasemete määramiseks. Neid ei ole ette nähtud kasutada iseseisva tehnilise näitajana.

Lang L: none (rec-post)