Kindlustusmatemaatiline teadus tegeleb kvantitatiivsete ja statistiliste meetodite rakendamisega tulevikuga seotud ebakindluse lahendamiseks. See võib olla seotud rahanduse, kindlustuse või mõne muu valdkonnaga, kus on võimalik kahju või vigastus. Selles valdkonnas vilunud spetsialiste nimetatakse aktuaarideks.
Teisisõnu võib aktuaari defineerida kui isikut, kellel on tulevikku vaatamiseks matemaatiline kristallkuul. Kristallkuuli (mudeli) loomine nõuab vaatlusi ja varasemaid kogemusi. Tuleviku teadmisi täpsustatakse veelgi, toites uusi kogemusi ja viimistledes kõiki mudeli toimivuse küsimusi.
Kindlustusmatemaatika ajalugu
17. sajandil tunti vajadust paremini mõista oma võimet eraldada vahendeid sündmuste jaoks, mis on kaugel tulevikus, sõltuvalt teatud sündmuste realiseerumisest.
Vajadus puudutas peamiselt elukindlustussektorit Elu- ja tervisekindlustusandjad Elu- ja tervisekindlustusandjad (L&H) on ettevõtted, mis katavad haiguste või vigastuste tagajärjel tekkinud inimkaotuse riski ja ravikulusid. Klient - kindlustuspoliisi ostja - maksab kindlustuse eest kindlustusmakse. , kus tulevase vastutuse kvant on teada, kuid aeg pole teada. Seetõttu oli tagurpidi diskonteerimine suur väljakutse, et teada saada, milline on tulevase kohustuse nüüdisväärtus.
Varasemate sündmuste, kogemuste ja õppimiste abil töötati välja lineaarne mudel, et vastata küsimusele, millal tulevikus vastutus peaks tekkima. Kui tuleviku kuupäev on teada ja tulevane väärtus on juba saadaval, on vaja vaid tulevane väärtus diskonteerida mõistliku diskontomäära abil, et saada teada, kui palju ettevõte peaks täna eraldama, et tulevikus kohustuse eest tasuda.
Kindlustusmatemaatiline teadus ja kaasaegne rahandusteooria
Kindlustusmatemaatiline teadus leiti olevat piisavalt hea muude rakenduste jaoks, sealhulgas kaskokindlustus, autokindlustus, pensionifond ja hiljuti kriminaalõigus.
Tagantjärele tundub see väga ilmne, kuid aktuaarteadust võib mõelda kui kaasaegse rahandusteooria eelkäijat. Rahanduse põhiprintsiibid, sealhulgas raha ajaväärtus Raha ajaväärtus Raha ajaväärtus on põhiline finantsmõiste, mille kohaselt on olevikus olev raha väärt rohkem kui sama rahasumma, mis tulevikus laekub. See on tõsi, sest raha, mis teil praegu on, saab investeerida ja teenida tootlust, luues seeläbi tulevikus suurema rahasumma. (Samuti näitavad tuleviku miinimumhälbe portfell ja paljud olulised aksioomid seoseid kindlustusmatemaatika teadusega. Vaatamata ülaltoodule ei olnud selgesõnalist seost.
Kindlustusmatemaatiline teadus 21. sajandil
Tänapäevaste arvutite tulekuga ei anna keegi endale pidevalt käsitsi arvutust. Kuid tänapäevastes arvutites toimub arvutusvõimsuse hüppeline kasv, mis toob kaasa paljude oluliste tahkude automatiseerimise, näiteks tähtajalise kindlustuse kindlustusmaksete arvutamise ja reservinõuded. Aktuaaridel on rohkem võimalusi kasutada oma teadmisi keerukamates ja seotud kasutusvaldkondades, näiteks varade jaotamise mudelites.
Kindlustusmatemaatilise teaduse rakendused
1. Elukindlustus
Oletame, et kindlustusmaakler hindab, kui palju maksab tavalise vanillikindlustuse eest 25-aastane ja 40-aastane klient. Ülaltoodud olukorras on kaasatud mitu muutujat, s.t kliendi praegune tervislik seisund, eeldatav eluiga, elustiili valikud jne. Inimlikult ei ole hinna leidmiseks võimalik kiiresti arvutada. Siin saab aktuaari geenius kasulikuks.
Aktuaaril on juurdepääs ajaloolistele andmetele sugude, vanuserühmade lõikes. Demograafia Demograafiline teave viitab elanikkonna sotsiaalmajanduslikele omadustele, mida ettevõtted kasutavad klientide toote-eelistuste ja ostukäitumise tuvastamiseks. Oma sihtturu omadustega saavad ettevõtted luua oma kliendibaasi profiili. ja mitmesuguseid muid kihte. Keerulise matemaatilise mudeli abil saab aktuaar hinnata iga kihi ellujäämise tõenäosust. Alles jääb vaid kliendi sobivatesse kihtidesse paigutamine, saades seeläbi, kui riskantne on klient kindlustada.
Oletame, et 25-aastase surma tõenäosus on 2% ja 40-aastase puhul 8%. Mõlemal juhul on kindlustussumma 100 000 dollarit. Seetõttu oleks küsitav lisatasu vastavalt 2% 100 000 dollarist ja 8% 100 000 dollarist.
2. Ravikindlustus
Oletame, et terve inimene, kes on 30-aastane, peab olema kindlustatud. Nüüd peab analüüs keskenduma ka inimese poolt tehtavale ametitüübile, puude tõenäosusele ja muudele ettenägematutele asjaoludele. Tasutava kindlustusmakse saamiseks rakendatakse elukindlustuse mudeli variatsiooni.
Lisaressursid
Finance on ülemaailmse sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaadi ametlik pakkuja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi-, rahavoogude analüüsi , pakti modelleerimine, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on aidata kellelgi saada maailmatasemel finantsanalüütikuks. Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad lisaressursid:
- Ärikindlustuse maakler Ärikindlustuse maakler Ärikindlustuse maakler on üksikisik, kelle ülesandeks on olla vahendaja kindlustuse pakkujate ja klientide vahel. Kommertskindlustusmaaklerite olemasolu takistab klientide eksimist usaldusväärsete ja hoolimatute kindlustusandjate merre.
- Diskontomäär Diskontomäär Ettevõtte rahanduses on diskontomäär tulumäär, mida kasutatakse tulevaste rahavoogude diskonteerimiseks tagasi nende nüüdisväärtusele. See määr on sageli ettevõtte kaalutud keskmine kapitalikulu (WACC), nõutav tootlus või takistusmäär, mida investorid loodavad teenida, võrreldes investeeringu riskiga.
- Finantsanalüütik vs aktuaar Finantsanalüütik vs aktuaar
- Finantsarvestuse ametinimetused Tööpakkumised Sirvige ametijuhendeid: nõuded ja oskused tööpakkumiste jaoks investeerimispanganduses, omakapitali uurimises, riigikassa, FP & A-s, ettevõtete rahanduses, raamatupidamises ja muudes finantsvaldkondades. Need ametijuhendid on koostatud, võttes kõige levinumad oskuste, nõuete, hariduse, kogemuste ja muu nimekirjad
