Suhtelise tugevuse indeks (RSI) on üks populaarsemaid ja laialt kasutatavaid impulss-ostsillaatoreid. Algselt töötas selle välja kuulus mehaanikainsener, kellest sai tehniline analüütik J. Welles Wilder. RSI mõõdab nii hinnaliikumiste muutuste kiirust kui ka kiirust. Momentum Investing Momentumi investeerimine on investeerimisstrateegia, mille eesmärk on osta väärtpabereid, mille hinnasuund on olnud tõusuteel, või turul müüa väärtpabereid.
Allikas
RSI-ostsillaatori väärtused, mida mõõdetakse tavaliselt 14-päevase perioodi jooksul, kõiguvad nullist 100-ni. Suhtelise tugevuse indeks näitab üle 30 turutingimusi ja üle 70 ostetud turutingimusi. Kiigekaupmehed kasutavad seda sageli. Nad otsivad signaale turu lühiajaliste ja keskmise tähtajaga liikumiste vähenemisest või tugevnemisest. Üleostetud või üle müüdud tingimused eelnevad sageli vahetult lühiajalistele trendimuutustele, mis pakuvad kauplemisvõimalusi.
RSI arvutamine
RSI arvutamine, mis tuleb põhjalikult läbi viia, nõuab palju väga tehnilisi ja keerulisi selgitusi. Arvestuse lõpuleviimise mõistmiseks peaksid kauplejad ja analüütikud lugema Wilderi enda selgitust. Seda esitatakse tema 1978. aasta raamatus "New Concepts in Technical Trading Systems".
Indeksi võib siiski jagada (üsna) lihtsaks valemiks:
RSI = 100 - [100 / (1 + (hinnatõusu keskmine / langeva hinnamuutuse keskmine)]
Suhtelise tugevuse indeks - mida peaksite jälgima
Traditsiooniliselt peetakse suhtelise tugevuse indeksit signaaliks üleostetud tingimustest, kui üle 70, ja üle müütud tingimustest, kui alla 30. Tasemeid saab siiski kohandada, et need sobiksid paremini konkreetse väärtpaberi hinnaliikumisega. Turustatavad väärtpaberid Turustatavad väärtpaberid on lühiajalised piiranguteta instrumendid, mis on emiteeritud kas börsil noteeritud ettevõtte omakapitali või võlakirjade jaoks. Emiteeriv ettevõte loob need vahendid selgesõnaliseks eesmärgiks koguda raha äritegevuse ja laienemise edasiseks rahastamiseks. kaupleja jälgib. Näiteks kui väärtpaberi RSI jõuab pidevalt üle 70 märgi või alla 30 märgi ilma hinnasuundumuse muutust õigesti prognoosimata, võib kaupleja usaldusväärsema kauplemise saamiseks reguleerida ülemise otsa 80-ni ja / või alumise 20-ni. signaale.
Kauplejad peaksid meeles pidama, et väga tugevate suundumuste perioodil võib väärtpaberi hind pikka aega jätkata tõusu pärast seda, kui ostsillaator nagu RSI annab märku turul "üleostetud" tingimustest. Sama hoiatus kehtib laienenud langustrendi hinna liikumise kohta, mis võib toimuda ka pärast turu RSI näitamist „üle müümisest”.
„Normaalsed“ RSI-väärtused ja RSI kui lahknemise indikaator
Bullish ja bullish turud Bullish and Bearish Ettevõtete rahanduse spetsialistid nimetavad turge positiivse või negatiivse hinnaliikumise põhjal korrigeerivaks. Karuturgu peetakse tavaliselt eksisteerivaks, kui tipust on hinnalangus olnud 20% või rohkem, ja pulliturgu peetakse turu põhjast 20% taastumiseks. mängib suurt rolli RSI käitumises. Pullituru ajal jäävad RSI väärtused tavaliselt vahemikku 40–90, toetustena peetakse vahemikku 40–50. Karuturul jääb näit tavaliselt vahemikku 10–60, 50–60 tsooni signaalitakistusega. Need vahemikud on tüüpilised, kuid võivad varieeruda sõltuvalt indeksi seadetest ja konkreetse väärtpaberi aluseks oleva turu trendi tugevusest.
Lisaks põhilistele 70/80 või 30/20 näitudele jälgivad kauplejad ka hinnaliikumise ja RSI väärtuse erinevusi. Kui hind jõuab uue madala või kõrge tasemeni, mida RSI näites vastav uus madal või kõrge ei toeta, võib see viidata eelseisvale hinna pöördumisele turul.
RSI lahknemise näide
Alloleval diagrammil on toodud näide hinna ja suhtelise tugevuse indeksi erinevusest. Diagrammi keskosa lähedal, mida tähistab paks must joon, langeb väärtpaberi hind jätkuvalt, tehes uue madalaima taseme vahetult enne seda, kui turu tagasipöördumine algab umbes juuli lõpus. RSI (joonistatud alumisse graafikuaknasse) ei järgi aga eeskuju ja teeb vastava uue madala. Selle asemel on see juba juuni alguses lähedal ülespoole pöörduma hakanud. RSI erineb hinnast tugevalt. Nagu graafiku järgnev hinnatoimest nähtub, prognoosis see bullishi lahknemine õigesti eelseisvat trendi muutust langustrendist tõusutrendini.
Suhtelise tugevuse indeks on üks populaarsemaid tehnilisi näitajaid, mis aitab kauplejatel kindlaks määrata potentsiaalselt head ostupunktid (kui väärtpaber on üle müüdud) ja müüa punkte (kui väärtpaber on üle ostetud). Samuti jälgitakse sageli võimalike eelseisvate trendimuutuste lahknevussignaale.
Seotud lugemised
Loodetavasti on teile meeldinud lugeda rahanduse juhendit suhtelise tugevuse indeksi kohta. Finance pakub finantsmodelleerimise ja hindamise analüütikule (FMVA) ™ FMVA® sertifikaati. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogrammis neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on abiks järgmised ressursid:
- Aroon Indicator Aroon Indicator - tehniline analüüs Aroon indikaator kasutab aroon üles või alla arvutusi, et tuvastada uue trendi algus või muutuv trend turul.
- Pikad ja lühikesed positsioonid Pikad ja lühikesed positsioonid Investeerimisel tähistavad pikad ja lühikesed positsioonid investorite suunatud panuseid, et väärtpaber kas tõuseb (kui pikk) või alla (kui lühike). Varadega kauplemisel võib investor võtta kahte tüüpi positsioone: pikad ja lühikesed. Investor võib kas vara osta (läheb kauaks) või müüa (läheb lühikeseks).
- McClellani ostsillaator McClellani ostsillaator - tehniline analüüs McClellani ostsillaator on teatud tüüpi impulss-ostsillaator. McClellani ostsillaator arvutatakse eksponentsiaalsete liikuvate keskmiste põhjal ja see on mõeldud hindade liikumise tugevuse või nõrkuse, mitte selle suuna näitamiseks.
- Lühike katmine Lühike katmine Lühike katmine, mida nimetatakse ka "katteks ostmiseks", viitab väärtpaberite ostmisele investori poolt aktsiaturu lühikese positsiooni sulgemiseks. Protsess on tihedalt seotud lühikeseks müümisega. Tegelikult on lühike katmine osa lühikeseks müümisest
