Keskmise suuna liikumise indeksi (ADX) töötas välja trenditugevuse näitajaks kuulus tehniline analüütik Welles Wilder. Toormekaupmehena on Knowledge Finance'i iseõppimisjuhendid suurepärane viis täiendada tehnilisi teadmisi rahanduse, raamatupidamise, finantsmudeli, hindamise, kauplemise, majanduse ja muu kohta. , Wilder töötas välja toormefutuuridega kauplemise näitaja. Kuid tehnilised analüütikud on seda hiljem laialdaselt kasutanud praktiliselt kõigi muude kaubeldavate investeeringute jaoks, alates aktsiatest Aktsia Mis on aktsia? Üksikut isikut, kellel on ettevõttes aktsiaid, nimetatakse aktsionäriks ja tal on õigus nõuda osa ettevõtte jääkvarast ja kasumist (kui ettevõte peaks kunagi lagunema). Mõisteid "aktsia", "aktsiad" ja "omakapital" kasutatakse vahetatult. forex for ETFs Börsil kaubeldav fond (ETF) Börsil kaubeldav fond (ETF) on populaarne investeerimisvahend, kus portfellid võivad olla paindlikumad ja hajutatud laias valikus kõigis saadaolevates varaklassides. Lisateavet erinevat tüüpi ETF-ide kohta leiate sellest juhendist. .
Mis on ADX?
Keskmine suuna liikumise indeks arvutatakse, et kajastada väärtpaberi hinnavahemiku laienemist või kokkutõmbumist teatud aja jooksul. Traditsiooniline ADX-indikaatori seade on 14 ajaperioodi, kuid analüütikud on ADX-i tavaliselt kasutanud seadetega, mis on madalamad kui 7 või isegi kuni 30. Madalamate seadete korral reageerib keskmine suundindeks kiiremini hinna liikumisele, kuid kipub genereerima rohkem valesignaalid. Kõrgemad seaded minimeerivad valesignaale, kuid muudavad keskmise suunaindeksi mahajäämuse näitajaks.
Wilder arvutas keskmise suunaindeksi, arvutades kõigepealt nii positiivse suuna liikumise indeksi (+ DMI) kui ka negatiivse suuna liikumise indeksi (-DMI), mis võrdlevad praeguseid kõrgeid ja madalaid hindu eelmise ajaperioodi kõrge ja madala hinnaga. Seejärel arvutatakse ADX ise + DMI ja –DMI vaheliste erinevuste summana antud ajaperioodil.
Kõik vajalikud arvutused on natuke keerukad. Õnneks pole neid vaja ise teha. Kõik, mida peate tegema, on rakendama diagrammile keskmise suunaindeksi indikaator, kusjuures kõik vajalikud arvutused on teie jaoks tehtud, olenemata valitud ajakavast. Jällegi on vaikeperioodide arv 14.
ADX graafikul
Keskmine suunaindeks on nagu impulssnäitajad nagu MACD MACD ostsillaator - tehniline analüüs MACD ostsillaatorit kasutatakse lühiajalise liikuva keskmise lähenemise ja lahknemise uurimiseks. MACD ostsillaator on kahepoolne tehniline näitaja, kuna see pakub kauplejatele ja analüütikutele võimalust jälgida turu suundumusi ning mõõta hinnamuutuste hoogu. või RSI, mida tavaliselt näidatakse eraldi aknas hinda näitava diagrammi põhiakna kohal või all. ADX-d näidatakse reana, mis tähistab väärtusi, mis jäävad vahemikku null kuni 100.
Oluline on meeles pidada, et keskmine suunaindeks ei ole trendi suunaindikaator, vaid trendi tugevuse näitaja. Tugev tõusutendents või tugev langustrend toovad mõlemad kaasa kõrge keskmise suunaindeksi väärtused.
Mõnes keskmise suunaindeksi versioonis kuvatakse ka read + DMI ja –DMI. Wilderi ADX-i algses kontseptsioonis nägi ta trendi suuna määramiseks ette joonte + DMI ja –DMI ning trendi tugevuse määramiseks keskmise suunaindeksjoone, muutes seega keskmise suunaindeksi kombineerituks trendinäitajaks ja impulssnäitajaks .
Sellest ajast alates on paljud tehnilised analüütikud eelistanud ADX-liini enda nägemist kahel põhjusel: (1) segunenud kolm rida võivad mõnikord visuaalselt segadust tekitada ja (2) on leitud, et liinide + DMI ja –DMI ristmikud on sageli genereerida valesignaale. Lühidalt öeldes on leitud, et Wilderi loodud keskmine suundindeksiga kauplemissüsteem on trendi tugevuse näitajana usaldusväärsem ja trendi suuna indikaatorina vähem usaldusväärne.
ADX indikaatori kasutamine
Keskmist suundindeksiindikaatorit kasutatakse ennekõike selleks, et teha kindlaks, kas turu omakapitali kapitaliturg (ECM) omakapitali turg on kapitalituru alamhulk, kus finantsasutused ja ettevõtted suhtlevad finantsinstrumentidega, on üldse trendikas, erinevalt pelgalt edasi-tagasi kauplemiseks vahemikus ja teiseks trendi tugevuse määramiseks trenditurul. Lõpuks kasutatakse sageli ka keskmise suunaindeksit, nagu ka muid hoogu näitavaid indikaatoreid, võimaliku turu pöörde või trendimuutuse näitamiseks.
Kui keskmise suunaindeksjoone väärtus on alla 25, peetakse turgu pigem vahemikku kui trendiks. Mõned analüütikud seovad trendi puudumise näitena ainult keskmised suunaindeksinäidud alla 20 ja näidud 20 kuni 25, kuid mitte lõplikult, mis näitavad trendi olemasolu.
Kõiki keskmise suunaindeksi näitu üle 25 tõlgendatakse kui tõelise trendi olemasolu. Näidud vahemikus 25–50 näitavad tugevuse algust või mõõdukust. Näidud vahemikus 50–100 esindavad üha tugevamaid trende. Allpool toodud diagramm näitab keskmist suunaindeksit, mis näitab üha tugevamat tõusutendentsi, kui keskmise suunaindeksi näidud tõusevad alla 10 kuni ligi 50.
Suundumuse tugevuse suunda - üha enam või vähem - saab lihtsalt kindlaks määrata, lihtsalt vaadates ADX-joone nõlva. Kõrgenenud ADX-liin näitab tugevnevat trendi, samas kui langev ADX-liin näitab nõrgenemistendentsi. Järsem kaldenurk näitab tugevamat trendi, madalam aga väiksema tugevusega trendi.
MÄRKUS. ADX-i kalde suuna muutmine võib olla areneva trendi varajane näitaja isegi enne, kui ADX-i näidud tõusevad üle 25. Viidates ülaltoodud diagrammile, näete, et ADX-i kalle pöördus ülespoole palju enne ADX-i lugemist tõusis 25-ni ja viitas trendi olemasolule. Kuid enne kui ostate väärtpaberit iga kord, kui ADX-i kalle pöörab allapoole ülespoole, pidage meeles, et ADX-liin võib sama tõepoolest pöörduda tagasi negatiivse poole, enne kui tõeline tõusutend kinnistub - teisisõnu võite jääda vahele natuke püssi hüpates.
Hind ja ADX
Analüütikud ja investorid kasutavad harva ainult keskmise suunaindeksi indikaatorit. Kuna see ei näita trendi suunda, kasutatakse seda tavaliselt koos trendinäitajatega, näiteks liikuvate keskmiste või tugi- ja vastupanualadega, mida kasutatakse hinnaliikumise analüüsimiseks.
Näiteks trendinäitajate koos ADX-iga kasutamise ideaalne rakendus oleks näiteks olukord, kus väärtpaberi hind on kaubelnud vahemikus, selgelt määratletud toe ja vastupanu hinnatasemega, kuid murdub siis kauplemisvahemikust välja läbi tugi- või vastupanu taseme. Kui hindade läbimurdega kaasnevad tõusvad ADX-i näidud, mis viitavad trendi olemasolule, oleks see kinnitav märge läbimurde kehtivuse kohta ja analüütik prognoosiks trendi jätkumist läbimurde suunas.
ADX kui lahknemise indikaator
Mõnikord kasutatakse ADX-i, nagu ka teisi impulsinäitajaid, lahknemise indikaatorina, mis võib anda märku eelseisvast trendimuutusest või turu pöördumisest.
ADX-i väärtused tõusevad tugevalt kõrgemale suunduva turu koos hindadega üha kõrgemale tasemele. Kuid kui ADX-i tasemed hakkavad langema isegi siis, kui hind tõuseb kõrgemale, võib see hinnaliikumise ja ADX-i erinevus anda märku, et turg on hoogu kaotamas ja võib seetõttu olla tingitud tagasiminekust. Sellises olukorras jälgivad analüütikud hoolikalt hinnaliikumisi võimalike trendimuutuste täiendavate märkide leidmiseks, kuna ADX langus on olnud omamoodi varajase hoiatuse signaal.
Järeldus - ADX-i väärtus
Keskmine suunaindeks on tehniliste analüütikute hinnangul olnud väga kasulik näitaja ja sellest on saanud üks kõige sagedamini kasutatavaid tehnilise analüüsi tööriistu. See on üks usaldusväärsemaid trenditugevuse indikaatoreid ja on aidanud paljudel analüütikutel õigesti tuvastada erinevaid turge ja vältida seeläbi meelitamist valede väljamurdmiste ostmisele või turgudele ostmisele, mis on põhimõtteliselt lihtsalt tasased ega kao kuhugi.
Võiksite kaaluda keskmise suunaindeksi lisamist oma tehnilisse analüüsi. MACD ostsillaator - tehniline analüüs MACD ostsillaatorit kasutatakse lühiajalise liikuva keskmise lähenemise ja lahknemise uurimiseks. MACD ostsillaator on kahepoolne tehniline näitaja, kuna see pakub kauplejatele ja analüütikutele võimalust jälgida turu suundumusi ning mõõta hinnamuutuste hoogu. arsenal.
Lisateave seotud näitajate kohta:
- McClellani ostsillaator McClellani ostsillaator - tehniline analüüs McClellani ostsillaator on teatud tüüpi impulss-ostsillaator. McClellani ostsillaator arvutatakse eksponentsiaalsete liikuvate keskmiste põhjal ja see on mõeldud hindade liikumise tugevuse või nõrkuse, mitte selle suuna näitamiseks.
- MACD indikaator MACD ostsillaator - tehniline analüüs MACD ostsillaatorit kasutatakse lühiajalise liikuva keskmise lähenemise ja lahknemise uurimiseks. MACD ostsillaator on kahepoolne tehniline näitaja, kuna see pakub kauplejatele ja analüütikutele võimalust jälgida turu suundumusi ning mõõta hinnamuutuste hoogu.
- Kiirusjooned Kiirjooned - tehniline analüüs Kiirusjooned on analüüsivahend, mida kasutatakse tugi- ja takistustasemete määramiseks. Neid ei ole ette nähtud kasutada iseseisva tehnilise näitajana.
- TRIN näitaja TRIN näitaja - tehniline analüüs TRIN näitaja on kauplemisindeksi jaoks lühike. TRIN-indikaator, tuntud ka kui ARMS-indeks, kuna selle töötas välja Richard Arms, on funktsionaalselt ostsillaatori tüüpi indikaator, mida kasutatakse peamiselt lühiajaliste üleostetud või üle müüdud tingimuste tuvastamiseks aktsiaturul.
