Usaldusvahemik on statistika intervalli hinnang. Põhistatistika rahanduse mõisted Statistika kindel mõistmine on ülioluline, et aidata meil rahandust paremini mõista. Pealegi võivad statistikakontseptsioonid aidata investoritel jälgida populatsiooni parameetrit sisaldavat teavet. Tundmatu populatsiooni parameeter leitakse valimi andmete põhjal arvutatud valimi parameetri kaudu. Näiteks tähendab elanikkond μ leitakse valimi keskmist kasutades x̅.
Intervall on tavaliselt määratletud selle alumise ja ülemise piiriga. Usaldusvahemik on väljendatud protsentides (kõige sagedamini tsiteeritud protsendid on 90%, 95% ja 99%). Protsent peegeldab usaldustaset.
Usaldusvahemiku mõiste on statistikas väga oluline (hüpoteesi testimine hüpoteesi testimine hüpoteesi testimine on statistilise järelduse meetod. Seda kasutatakse selleks, et testida, kas populatsiooni parameetri kohta käiv väide on õige. Hüpoteesi testimine), kuna seda kasutatakse mõõduna ebakindlus. Selle kontseptsiooni võttis kasutusele Poola matemaatik ja statistik Jerzy Neyman 1937. aastal.
Finance's Corporate Finance'i kursus uurib finantsmodelleerimiseks vajalikke finantsmatemaatika kontseptsioone. Mis on finantsmudelid Ettevõtte finantstulemuste prognoosimiseks tehakse finantsmudelid Excelis. Ülevaade sellest, mis on finantsmudelid, kuidas ja miks mudelit üles ehitada.
Usalduse intervalli tõlgendamine
Usaldusvahemiku õige tõlgendamine on selle statistilise kontseptsiooni ilmselt kõige keerulisem aspekt. Üks näide mõiste kõige tavalisemast tõlgendamisest on järgmine:
On 95% tõenäosus, et populatsiooni parameetri tegelik väärtus (nt keskmine) langeb tulevikus X [alumine piir] ja Y [ülemine piir] intervalli.
Lisaks võime tõlgendada usaldusvahemikku, kasutades järgmist väidet:
Oleme 95% kindlad, et intervall X [alumine piir] ja Y [ülemine piir] vahel sisaldab populatsiooni parameetri tõelist väärtust.
Oleks siiski kohatu öelda järgmist:
On 95% tõenäosus, et intervall X [alumine piir] ja Y [ülemine piir] vahel sisaldab populatsiooni parameetri tõelist väärtust.
Ülaltoodud väide on enim levinud väärarusaam usaldusvahemiku kohta. Pärast statistilise intervalli arvutamist võib intervall sisaldada ainult populatsiooni parameetrit või mitte. Sellest hoolimata võivad intervallid proovide lõikes erineda, samas kui tegelik populatsiooni parameeter on valimist sõltumata sama.
Seetõttu saab usaldusintervalli tõenäosuse avalduse teha juhul, kui usaldusintervallid arvutatakse proovide arvu jaoks ümber.
Kuidas arvutada usalduse intervalli?
Intervall arvutatakse järgmiste sammude abil:
- Koguge prooviandmed.
- Arvutage valimi keskmine x̅.
- Tehke kindlaks, kas populatsiooni standardhälve Standardhälve Statistika seisukohalt on andmekogumi standardhälve mõõdetud teadaolevate või tundmatute vaatluste väärtuste vaheliste kõrvalekallete suuruse mõõt.
- Kui populatsiooni standardhälve on teada, võime vastava usaldustaseme jaoks kasutada z-skoori.
- Kui populatsiooni standardhälve ei ole teada, võime vastava usaldustaseme jaoks kasutada t-statistikat.
- Leidke usaldusvahemiku alumine ja ülemine piir järgmiste valemite abil:
a. Teadaolev populatsiooni standardhälve
b. Teadmata populatsiooni standardhälve
Rohkem ressursse
Finance on finantsmodelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ™ ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on muuta keegi maailmatasemel finantsanalüütikuks.
Finantsanalüüsi alal õppimiseks ja teadmiste arendamiseks soovitame tungivalt allpool olevaid täiendavaid finantsressursse:
- Finantsmatemaatika sõnastik Finantsmatemaatika sõnastik See finantsmatemaatika sõnastik hõlmab kõige olulisemaid termineid ja määratlusi, mida on vaja finantsanalüütiku karjääriks. See loetelu on võetud rahanduse finantsmatemaatika kursuselt.
- Algoritmid Algoritmid (Algos) Algoritmid (Algos) on juhiste kogum, mis võetakse kasutusele ülesande täitmiseks. Algoritme tutvustatakse kauplemise automatiseerimiseks, et teenida kasumit sagedusel, mida inimkauplejatel on võimatu.
- Geomeetriline keskmine Geomeetriline keskmine Geomeetriline keskmine on investeeringu keskmine kasv, mis arvutatakse korrutades n muutujat ja võttes seejärel n ruutjuure. See on keskmine tootlus
- Kvantitatiivne rahandus Kvantitatiivne rahandus Kvantitatiivne rahandus on matemaatiliste mudelite ja äärmiselt suurte andmekogumite kasutamine finantsturgude ja väärtpaberite analüüsimiseks. Levinumad näited hõlmavad (1) tuletisinstrumentide nagu optsioonide hinnakujundust ja (2) riskijuhtimist, eriti kui see on seotud portfellihaldusega
