Krediidiriski analüüsi peamine eesmärk on kvantifitseerida krediidiriski tase, mille laenuvõtja laenuandjale esitab. See hõlmab mõõdetavate arvude määramist laenusaaja hinnangulise maksejõuetuse tõenäosusele.
Krediidiriski analüüs on krediidianalüütiku poolt potentsiaalsetele laenuvõtjatele tehtud analüüsi vorm, et teha kindlaks nende võime võlakohustusi täita. Krediidianalüüsi põhieesmärk on krediidivõimelisuse kindlakstegemine Krediidivõime Krediidivõime on lihtsalt öeldes see, kui "vääriline" või vääriline on krediit. Kui laenuandja on kindel, et laenuvõtja täidab oma võlakohustuse õigeaegselt, loetakse laenuvõtja krediidivõimeliseks. potentsiaalsete laenuvõtjate jaoks ja nende võlakohustuste
Kui laenusaaja makseviivitusrisk on vastuvõetav, võib analüütik soovitada krediiditaotluse heakskiitmist kokkulepitud tingimustel. Krediidiriski analüüsi tulemus määrab laenuvõtjale määratava riskireitingu ja võime krediidile juurde pääseda.
Kokkuvõte
- Krediidiriski analüüs on krediidianalüütiku poolt läbi viidud analüüsi vorm, et teha kindlaks laenuvõtja võime täita oma võlakohustusi.
- Krediidianalüüsi eesmärk on kindlaks teha laenuvõtjate krediidivõime, määrates kindlaks kahjuriski, millega laenuandja kokku puutub.
- Kolm tegurit, mida laenuandjad krediidiriski kvantifitseerimiseks kasutavad, on maksejõuetuse tõenäosus, maksejõuetusest tulenev kahju ja riskipositsioon maksejõuetuse korral.
Krediidiriski mõistmine
Krediidirisk on määratletud kui kahjurisk, mis tuleneb sellest, et laenuvõtja ei suuda liidri põhiosa ja intresse tagasi maksta. Laenuandja kasutab laenu intressimakseid võimalike kahjude riski kompenseerimiseks. Kui laenusaaja ei täida oma kohustusi, põhjustab see katkestust laenuandja rahavoogudes.
Krediidiriski analüüsi läbiviimine aitab laenuandjal kindlaks teha laenuvõtja võlakohustuste täitmise võime, et end rahavoogude kadumisest leevendada ja kahjude raskust vähendada. Laenusaajatele, kellel on kõrge krediidirisk, võetakse laenuandjale kõrge makseriski hüvitamiseks kõrge intressimäär.
Konkreetse laenuvõtja krediidiriski arvutamisel võtavad laenuandjad arvesse erinevaid tegureid, mida tavaliselt nimetatakse „5 krediidi krediidi osaks 5 krediidi krediiti“ krediidi „5 Cs krediiti“ on tavaline fraas, mida kasutatakse viie peamise teguri kirjeldamiseks, mida kasutatakse potentsiaalse laenuvõtja krediidivõime. Finantsasutused kasutavad krediidireitinguid, et hinnata ja otsustada, kas taotleja on krediidikõlblik ning määrata kindlaks olemasolevate laenuvõtjate intressimäärad ja krediidilimiidid. . ” Tegurid hõlmavad laenusaaja võimet krediiti tagasi maksta, iseloomu, kapitali, tingimusi ja tagatisi. Laenuandja kasutab tegureid, et hinnata laenusaaja omadusi ja laenu tingimusi, et hinnata maksejõuetuse tõenäosust ja sellele järgnevat rahalise kahju riski.
5 krediidikrediiti sisaldavad nii kvalitatiivsed kui ka kvantitatiivsed finantsmeetmed ning laenuandja võib analüüsida erinevaid dokumente, näiteks laenusaaja kasumiaruannet, bilanssi, krediidiaruandeid ja muid dokumente, mis paljastavad laenuvõtja finantsolukorra.
Krediidiriski analüüsi üldine eesmärk
Krediidianalüütikud võivad kasutada mitmesuguseid finantsanalüüsi tehnikaid, näiteks suhteanalüüs Ratio Analysis Ratio analüüs viitab mitmesuguse finantsteabe analüüsimisele ettevõtte finantsaruannetes. Välised analüütikud kasutavad neid peamiselt ettevõtte erinevate aspektide, näiteks selle kasumlikkuse, likviidsuse ja maksevõime kindlaksmääramiseks. ja trendianalüüs, et saada mõõdetavaid arve, mis kvantifitseerivad krediidikahjumi. Meetodid mõõdavad laenuvõtjate krediidivõime muutustest tulenevat krediidikahju riski.
Krediidikahjumi mõõtmisel võtame arvesse nii vastaspoole kohustuste täitmatajätmisest tulenevaid kahjusid kui ka krediidiriski reitingu halvenemist.
Krediidiriski kvantifitseerivad draiverid
Järgnevad on peamised parameetrid, mis näitavad suuremat korrelatiivset suhet krediidiriskiga:
1. Makseviivituse tõenäosus
Makseviivituse tõenäosus on määratletud kui tõenäosus, et laenuvõtja ei saa kindlaksmääratud perioodi jooksul, tavaliselt ühe aasta jooksul, teha plaanitud põhi- ja intressimakseid. Maksejõuetuse tõenäosus sõltub nii laenusaaja omadustest kui ka majanduskeskkonnast.
Üksikisikute jaoks määratakse vaikimisi tõenäosus FICO skoori järgi FICO skoor FICO skoor, mida tuntakse rohkem kui krediidiskoori, on kolmekohaline number, mida kasutatakse selleks, et hinnata, kui tõenäoline on isiku krediidi tagasimaksmine, kui isik on antud krediitkaart või kui laenuandja laenab neile raha. FICO skoore kasutatakse ka mis tahes krediidi intressimäära kindlaksmääramiseks ja laenuandjad kasutavad skoori, et otsustada, kas krediiti pikendada või mitte. Äriüksuste jaoks annab vaikimisi tõenäosuse krediidireiting.
Tavaliselt peavad reitinguagentuurid krediidireitingu määrama üksustele, kes emiteerivad võlainstrumente, näiteks võlakirju. Suure maksejõuetuse tõenäosusega laenuvõtjailt võetakse kõrgemat intressimäära, et kompenseerida laenuandjale suurema maksejõuetuse riski kandmist.
2. Vaikimisi antud kaotus
Maksejõuetus on määratletud kui rahasumma, mida laenuandja kaotab, kui laenuvõtja ei täida võlakohustusi. Kuigi ühe laenu kohta makstud kahjumi kvantifitseerimiseks ei ole aktsepteeritud meetodit, arvutab enamus laenuandjaid maksejõuetuse protsendina kogu laenuportfelli kahjude osakaalust.
Näiteks kui ABC pank laenab laenusaajale A 1000 dollarit ja laenusaajale B 10 000 dollarit, kaotab pank rohkem raha juhul, kui laenuvõtja B maksmata jätab.
3. Säritus vaikimisi
Makseviivitusega riskipositsioon mõõdab kahju suurust, mis laenuandjal laenu makseviivituse tõttu igal konkreetsel hetkel kokku puutub. Finantsasutused kasutavad sageli riskipositsiooni taseme hindamiseks oma sisemisi riskijuhtimismudeleid.
Esialgu arvutatakse riskipositsioon laenu kohta ja pangad kasutavad seda näitajat kogu laenuportfelli üldise maksejõuetuse riski määramiseks. Kuna laenuvõtjad maksavad laenu tagasi, väheneb maksejõuetuse korral riskipositsiooni väärtus järk-järgult.
Lisaressursid
Finance on ülemaailmse sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaadi ametlik pakkuja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi-, rahavoogude analüüsi , pakti modelleerimine, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on aidata kellelgi saada maailmatasemel finantsanalüütikuks. Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad täiendavad finantsressursid:
- Krediidianalüüsi protsess Krediidianalüüsi protsess Krediidianalüüsi protsess viitab laenuvõtja laenutaotluse hindamisele, et teha kindlaks üksuse finantsseisund ja selle võime genereerida
- Krediidianalüütiku roll Krediidianalüütiku roll Krediidianalüütiku roll hõlmab üksikisiku või ettevõtte krediidivõimelisuse hindamist, et teha kindlaks tõenäosus, et nad austavad oma finantssektorit
- Krediidireiting Krediidireiting Krediidireiting on konkreetse krediidiasutuse arvamus üksuse (valitsuse, ettevõtte või üksikisiku) suutlikkuse ja valmisoleku kohta täita oma finantskohustusi täielikult ja määratud tähtpäevade jooksul. Krediidireiting tähistab ka võlgniku maksejõuetuse tõenäosust.
- Krediidiaruande analüüs Krediidiaruande analüüs Krediidiaruande analüüs hõlmab krediidiaruandes sisalduva teabe, näiteks kliendi isikuandmete, krediidikokkuvõtte,
