Täiustatud sisemine reitingupõhine (AIRB) lähenemisviis on panga- ja finantseerimisasutuste riskimõõtmise vahend, mis aitab krediidiriski mõõta. Krediidirisk Krediidirisk on kahjude oht, mis võib tekkida mõne osapoole suutmatusest järgida - finantskokkulepete tingimused, peamiselt, -. Seda tehakse kogu maailmas pangandusele spetsialiseerunud asutuste ja ettevõtete suhtes vastavalt Basel II kapitalireeglitele.
Makseviivituse riskid
Täiustatud sisemised reitingupõhised mudelid aitavad määrata makseviivituse riske erinevates valdkondades, sealhulgas:
- Maksejõuetusest tulenev kahjum (LGD) Maksejõuetusest tulenev kahju (LGD) Kahju, mis pangale või laenuandjale tekib siis, kui laenuvõtja laenuga maksmata jätab (ei maksa tagasi), nimetatakse kahjuks maksejõuetuseks. Kahju antud vaikeväärtus
- Särikoht vaikimisi (EAD)
- Vaikimisi tõenäosus (PD)
Eespool nimetatud kolm välja aitavad määrata riskiga kaalutud vara (RWA) Riskiga kaalutud varad Riskiga kaalutud varad on pangandustermin, mis viitab varade klassifitseerimissüsteemile, mida kasutatakse minimaalse kapitali määramiseks, mida pangad peaksid reservina hoidma vähendada maksejõuetuse riski. Miinimumkapitali säilitamine aitab riske maandada. see arvutatakse protsentuaalselt kogu nõutava kapitali kohta. Need aitavad koostada krediidiriski struktuurimudeli, mis võib aidata sisemise reitingupõhise lähenemisviisi kujundamisel krediidiriski juhtimiseks pangas. Mudel aitab ära hoida lõkse ja tarbetuid pingeid panga bilansis, mis võib lõpuks ohustada kogu finantsasutuse likviidsust või pikaajalist kasumlikkust.
Reitingupõhised lähenemisviisid aitavad säilitada kontrolli pankade erinevates osakondades, tagamaks, et nad ei ületaks mingil konkreetsel viisil.
Basel II reegli nõue
AIRB süsteemide kohta tehti ettepanek Basel II kapitali adekvaatsuse reeglite alusel. Basel II on kogu finantsasutustele mõeldud soovituste kogum, mis aitab kujundada pangandusseadusi ja finantsküsimusi.
See aitab edendada nõuetele vastavust ja likviidsust ning kaitsta maailmaturu hulka kuuluvate pankade maksevõimet. Basel II võeti kasutusele 2004. aastal; 2008. aasta ülemaailmne finantskriis 2008–2009 ülemaailmne finantskriis 2008–2009 ülemaailmne finantskriis viitab aga ulatuslikule finantskriisile, millega maailm silmitsi seisis aastatel 2008–2009. Finantskriis mõjus üksikisikutele ja institutsioonidele kogu maailmas, kusjuures miljonid ameeriklased on sügavalt mõjutatud. Finantsasutused hakkasid vajuma, paljud olid suuremate üksuste poolt neelatud ja USA valitsus oli sunnitud pakkuma päästemeetmeid sekkumiseks, enne kui Basel II sai täielikult rakendada.
Krediidiriski tähtsus
Majanduses osalevate inimestena võtame paljud meist hüpoteeklaene. Hüpoteek Hüpoteek on hüpoteeklaenuandja või panga pakutav laen, mis võimaldab eraisikul kodu osta. Kuigi kogu kodu maksumuse katmiseks on võimalik võtta laene, on tavalisem tagada laen umbes 80% ulatuses kodu väärtusest. , teenida raha ning osta kaupu ja teenuseid. Meil kõigil on kindel huvi tagada, et finantsasutused järgiksid teatavaid kapitaliriski nõudeid. Krediidiriski mõõtmine, nagu AIRB, aitab eeskirju jõustada ning julgustab ohutuse ja vastutustundliku valitsemise kultuuri finantsasutustes.
AIRB ja muud riskijuhtimisvahendid aitavad suurendada usaldust turgude ja finantssüsteemi vastu. See loob ka positiivse efekti investeeringute ergutamisel ja positiivse kuvandi edendamisel majanduse selgroo moodustavate turgude ja süsteemide usaldusväärsusele.
Täpsema sisemise reitingupõhise lähenemisviisi riskid
Ükski rahanduse leevendamise platvorm ei sisalda riske, mis võivad takistada tal seda tööd teha, nagu ta kavatses teha. Mis puutub AIRB-sse, siis enne 2008. aastat oli üheks riskiks see, et mudel ei suutnud hõlmata teatud tüüpi pikaajalisi laene.
Pärast finantsturu krahhi 2008. aastal tuvastati ka see, et AIRB ei olnud piisav süsteemsete probleemidega kokkupuutumise ennetamiseks teistes pangandusasutustes. Stressitestimine alistab ka paljud AIRB komponendid ja seda tuleb teha ettevaatlikult, et mitte alistada AIRB mudeli efektiivsust.
Krediidirisk ja AIRB mudel: kokkuvõte
- AIRB on panga- ja finantsasutuste riskimõõtmise tööriist, mis aitab krediidiriski mõõta.
- AIRB-süsteem tehti ettepanek Basel II kapitali adekvaatsuse reeglite alusel, mis aitavad edendada usaldust, läbipaistvust ja vastavust kapitaliturgude süsteemidele. See soodustab investeerimist ning aitab kasvatada investorite enesekindlust ja mugavust.
- AIRB aitab säilitada kontrolli pankade erinevates osakondades, tagamaks, et pangad ei saaks üle võimendada.
- Riskijuhtimise tööriistad on kapitaliturgude kriitiline komponent ning aitavad hoida investeerimismeetodeid ja -tavasid usaldusväärsena. Samuti aitavad need suurendada usaldust turgude ja finantssüsteemi vastu.
- AIRB-d saab strateegiliselt ja agaralt rakendada kogu maailma erinevates piirkondades.
Rohkem ressursse
Finance on sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaadi ametlik pakkuja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute ülemaailmne standard, mis hõlmab finantseerimist, raamatupidamist, krediidianalüüsi, rahavoogude analüüsi, pakti modelleerimine, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on muuta keegi maailmatasemel finantsanalüütikuks.
Need täiendavad ressursid on väga kasulikud, et aidata teil saada maailmatasemel finantsanalüütikuks ja edendada oma karjääri täiel määral.
- Basel III Basel III Basel III leping on finantsreformide kogum, mille töötas välja Baseli pangajärelevalve komitee (BCBS) eesmärgiga tugevdada
- Finantskontroll Finantskontroll Finantskontroll on rahanduse ja kapitaliturgude seaduste ja reeglite reguleerimine ja jõustamine. See ulatub läbi kogu rahalise
- Kapitali adekvaatsuse määr (CAR) Kapitali adekvaatsuse määr (CAR) Kapitali adekvaatsuse määr määrab pankadele standardid, vaadeldes panga võimet tasuda kohustusi ning reageerida krediidiriskidele ja operatsiooniriskidele. Pangal, millel on hea CAR, on potentsiaalsete kahjude katmiseks piisavalt kapitali. Seega on vähem maksejõuetuks muutumise ja hoiustajate raha kaotamise riski.
- Maksejõuetuse tõenäosus Maksejõuetuse tõenäosus Maksejõuetuse tõenäosus (PD) on tõenäosus, et laenuvõtja ei täida laenu tagasimakseid, ja seda kasutatakse investeeringust oodatava kahju arvutamiseks.
