Statistiliste hüpoteeside testimisel on II tüübi viga olukord, kus hüpoteesi test ei luba vale nullhüpoteesi tagasi lükata. Teisisõnu põhjustab see, et kasutaja ei lükka ekslikult tagasi vale nullhüpoteesi, kuna testil puudub statistiline jõud alternatiivse hüpoteesi jaoks piisavate tõendite tuvastamiseks. II tüüpi viga on tuntud ka valenegatiivina.
II tüübi veal on pöördvõrdeline seos statistilise testi võimsusega. See tähendab, et mida suurem on statistilise testi võimsus, seda väiksem on II tüüpi vea tegemise tõenäosus. II tüüpi vea määra (st II tüübi vea tõenäosust) mõõdetakse beeta (β) abil. Beeta Investeerimisväärtpaberi (st aktsia) beeta (β) on selle tulude volatiilsuse mõõtmine kogu turul. Seda kasutatakse riski mõõtmiseks ja see on kapitalivara hinnamudeli (CAPM) lahutamatu osa. Kõrgema beetaversiooniga ettevõttel on suurem risk ja ka suurem oodatav tootlus. samal ajal kui statistilist võimsust mõõdetakse 1-β-ga.
Kuidas vältida II tüübi viga?
Sarnaselt I tüübi veaga ei ole hüpoteesi testist võimalik II tüüpi viga täielikult kõrvaldada. Hüpoteeside testimine Hüpoteeside testimine on statistilise järelduse meetod. Seda kasutatakse selleks, et kontrollida, kas populatsiooni parameetri kohta käiv väide on õige. Hüpoteesi testimine . Ainus võimalik variant on minimeerida seda tüüpi statistiliste vigade toimumise tõenäosust. Kuna II tüüpi viga on tihedalt seotud statistilise testi võimsusega, saab vea esinemise tõenäosust testi võimsuse suurendamise abil minimeerida.
1. Suurendage valimi suurust
Üks lihtsamaid meetodeid testi võimsuse suurendamiseks on testis kasutatud valimi suuruse suurendamine. Valimi suurus määrab peamiselt valimisvea suuruse, mis tähendab võimet tuvastada erinevusi hüpoteesitestis. Suurem valimi suurus suurendab statistiliste testide erinevuste tabamise võimalusi, samuti suurendab testi võimsust.
2. Suurendage olulisuse taset
Teine meetod on valida kõrgem olulisusaste. Näiteks võib teadlane valida olulisuse taseme 0,10 üldtunnustatud 0,05 taseme asemel. Suurem olulisuse tase tähendab suuremat tõenäosust nullhüpoteesi tagasi lükata, kui see on tõsi.
Nullhüpoteesi tagasilükkamise suurem tõenäosus vähendab II tüüpi vea toimumise tõenäosust, samas kui I tüüpi vea tegemise tõenäosus suureneb. Seega peaks kasutaja alati hindama I ja II tüübi vigade mõju oma otsusele ja määrama statistilise olulisuse sobiva taseme.
Näide
Sam on finantsanalüütik Mida teeb finantsanalüütik Mida teeb finantsanalüütik? Koguge andmeid, korrastage teavet, analüüsige tulemusi, tehke prognoose ja prognoose, soovitusi, Exceli mudeleid, aruandeid. Ta korraldab hüpoteesitesti, et teada saada, kas suurte ja väikeste aktsiatega aktsiate keskmistes hinnamuutustes on erinevusi Russell 2000 Russell 2000 on aktsiaturu indeks, mis jälgib 2000 USA väikeste kapitaliga aktsiate tootlust Russellilt 3000 indeks. Russell 2000 indeksit hinnatakse laialdaselt investeerimisfondide võrdlusalusena, mis koosnevad peamiselt väikese kapitalisatsiooniga aktsiatest. .
Testi puhul eeldab Sam nullhüpoteesina, et suurte ja väikeste aktsiatega aktsiate keskmistes hinnamuutustes pole vahet. Seega väidab tema alternatiivne hüpotees, et keskmise hinnamuutuse vahel on erinevus olemas.
Olulisuse taseme jaoks valib Sam 5%. See tähendab, et on 5% tõenäosus, et tema test lükkab nullhüpoteesi tagasi, kui see on tõsi.
Kui Sami testis esineb II tüübi viga, näitavad testi tulemused, et suurte ja väikeste aktsiatega aktsiate keskmine hinnamuutus ei erine. Kuid tegelikkuses on keskmiste hinnamuutuste erinevus siiski olemas.
Rohkem ressursse
Finance on ülemaailmse finantsmudeli modelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari, mis on loodud selleks, et aidata kõigil saada maailmatasemel finantsanalüütikuks . Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad täiendavad finantsressursid:
- I tüübi viga I tüübi viga Statistilise hüpoteesi testimisel on I tüübi viga sisuliselt tõelise nullhüpoteesi tagasilükkamine. I tüübi viga on tuntud ka kui vale
- Tingimuslik tõenäosus Tingimuslik tõenäosus Tingimuslik tõenäosus on sündmuse toimumise tõenäosus, arvestades, et teine sündmus on juba aset leidnud. Kontseptsioon on üks põhilisi
- Raamimise eelarvamus Raamimise eelarvamus Raamimise kallutatus tekib siis, kui inimesed teevad otsuse teabe esitamise viisi, mitte ainult faktide endi põhjal. Samad faktid, mis esitatakse kahel erineval viisil, võivad põhjustada inimeste erinevaid hinnanguid või otsuseid.
- Vastastikku välistavad sündmused Vastastikku välistavad sündmused Statistikas ja tõenäosusteoorias on kaks sündmust üksteist välistavad, kui need ei saa toimuda korraga. Lihtsaim vastastikku välistava näide
