Kurtoos - määratlus, liigne kurtoos ja kurtoosi tüübid

Kurtoos on statistiline meede, mis määratleb, kui tugevalt erinevad jaotuse sabad normaaljaotuse sabadest. Teisisõnu tuvastab kurtoos, kas antud jaotuse sabad sisaldavad äärmuslikke väärtusi.

Kurtoos

Koos vildakusega Poissoni jaotus Poissoni jaotus on tõenäosusteooria statistikas kasutatav tööriist, et ennustada variatsiooni suurust teadaoleva keskmise esinemissageduse järgi, kusjuures kurtoos on andmete jaotamise oluline kirjeldav statistika. Neid kahte mõistet ei tohi siiski omavahel segi ajada. Viltusus mõõdab sisuliselt jaotuse sümmeetriat, samas kui kurtoos määrab jaotussabade raskuse.

Rahanduses kasutatakse kurtoosi finantsriski finantsriskide modelleerimise mõõdupuuna. Suur kurtoos on seotud investeeringu kõrge riskitasemega, kuna see näitab, et on olemas väga suure ja äärmiselt väikese tootluse tõenäosus. Teisalt annab väike kurtoos märku mõõdukast riskitasemest, sest äärmusliku tootluse tõenäosus on suhteliselt väike.

Mis on liigne kurtoos?

Liigne kurtoos on mõõdik, mis võrdleb jaotuse kurtoosi normaaljaotuse kurtoosiga. Normaalse jaotuse kurtoos on võrdne 3. Seetõttu leitakse kurtoosi liig, kasutades järgmist valemit:

Liigne kurtoos = kurtoos - 3

Kurtoosi tüübid

Kurtoosi tüübid määratakse konkreetse jaotuse liigse kurtoosi järgi. Liigne kurtoos võib võtta positiivseid või negatiivseid väärtusi, samuti nullilähedasi väärtusi.

1. Mesokurtic

Mesokurtilisele jaotusele järgnevad andmed näitavad liigset kurtoosi nullilähedast või nullilähedast. See tähendab, et kui andmed järgivad normaalset jaotust, järgivad nad mesokurtilist jaotust.

Mesokurtiline levik

2. Leptokurtic

Leptokurtic näitab positiivset liigset kurtoosi. Leptokurti jaotusel on mõlemal küljel rasked sabad, mis näitavad suuri kõrvalekaldeid. Rahanduses näitab leptokurtiline jaotus, et investeeringutasuvus võib mõlemal poolel kalduda äärmuslikele väärtustele. Seetõttu peetakse investeeringut, mille tootlus järgib leptokurtilist jaotust, riskantseks.

Platykurtic

3. Platykurtic

Platukurtiline jaotus näitab negatiivset kurtoosi liigset jaotust. Kurtoos näitab lamedate sabadega jaotust. Lamedad sabad tähistavad jaotuses väikseid kõrvalekaldeid. Finantskontekstis on investeeringutasuvuse ulatuslik jaotus Sisemine tootlus (IRR) Sisemine tootluse määr (IRR) on diskontomäär, mis muudab projekti nüüdisväärtuse (NPV) nulliks. Teisisõnu, see on eeldatav liitne aastane tootlus, mis teenitakse projektilt või investeeringult. on investoritele soovitav, kuna on väike tõenäosus, et investeering saab äärmiselt suurt tootlust.

Leptokurtiline jaotus

Seotud lugemised

Finance pakub finantsmodelleerimise ja hindamise analüütikule (FMVA) ™ FMVA® sertifikaati. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogrammis neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on abiks järgmised finantsvahendid:

  • Korrelatsioon korrelatsioon Korrelatsioon on kahe muutuja vahelise seose statistiline mõõde. Mõõtu saab kõige paremini kasutada muutujate vahel, mis näitavad omavahel lineaarset suhet. Andmete sobivust saab visuaalselt kujutada hajusdiagrammil.
  • Dünaamiline finantsanalüüs Dünaamiline finantsanalüüs See juhend õpetab teid täiustatud valemite ja funktsioonide abil Excelis dünaamilist finantsanalüüsi tegema. INDEX, MATCH ja INDEX MATCH MATCH funktsioonid, ühendades CELL, COUNTA, MID ja OFFSET valemis. Kasutades muudavad need Exceli funktsioonid teie finantsaruannete analüüsi dünaamilisemaks
  • Kvantitatiivne analüüs Kvantitatiivne analüüs Kvantitatiivne analüüs on mõõdetavate ja kontrollitavate andmete, nagu tulud, turuosa ja palgad, kogumine ja hindamine ettevõtte käitumise ja tulemuslikkuse mõistmiseks. Andmetehnoloogia ajastul peetakse kvantitatiivset analüüsi eelistatud lähenemiseks teadlike otsuste langetamisel.
  • Riskijuhtimine Riskijuhtimine hõlmab riskitegurite tuvastamist, analüüsimist ja reageerimist neile, mis moodustavad osa ettevõtte elust. Tavaliselt tehakse seda

Lang L: none