Tingimuslik tõenäosus on sündmuse toimumise tõenäosus, arvestades, et mõni teine sündmus on juba aset leidnud. Kontseptsioon on tõenäosusteooria üks põhilisi mõisteid. Kogutõenäosuse reegel Kogutõenäosuse reegel (tuntud ka kui üldtõenäosuse seadus) on tingimusliku ja marginaalse statistika põhireegel. Pange tähele, et tingimuslik tõenäosus ei väida, et kahe sündmuse vahel on alati põhjuslik seos, samuti ei osuta see sellele, et mõlemad sündmused toimuksid samaaegselt.
Tingimusliku tõenäosuse mõiste on seotud peamiselt Bayesi teoreemiga Bayesi teoreem. Statistikas ja tõenäosusteoorias on Bayesi teoreem (tuntud ka kui Bayesi reegel) tingimuslikkuse määramiseks matemaatiline valem, mis on üks kõige mõjukad teooriad statistikas.
Tingimusliku tõenäosuse valem
Kus:
- P (A | B) - tingimuslik tõenäosus; sündmuse A tõenäosus, arvestades, et sündmus B on juba aset leidnud
- P (A ∩ B) - sündmuste A ja B ühine tõenäosus; tõenäosus, et mõlemad sündmused A ja B toimuvad
- P (B) - sündmuse B tõenäosus
Eespool toodud valemit kasutatakse selliste sündmuste tingimusliku tõenäosuse arvutamiseks, mis pole iseseisvad iseseisvad sündmused. Statistikas ja tõenäosusteoorias on sõltumatud sündmused kaks sündmust, kus ühe sündmuse toimumine ei mõjuta teise sündmuse esinemist ega välista üksteist.
Tingimusliku tõenäosuse arvutamise teine viis on kasutada Bayesi teoreemi. Teoreemi abil saab määrata sündmuse A tingliku tõenäosuse, arvestades sündmuse B toimumist, teades sündmuse B tingimuslikku tõenäosust, arvestades sündmuse A toimumist, samuti sündmuste A ja B individuaalseid tõenäosusi. Matemaatiliselt , Bayesi teoreemi saab tähistada järgmiselt:
Lõpuks saab tingimuslikud tõenäosused leida puu skeemi abil. Puu diagrammil on tõenäosused igas harus tinglikud.
Tingimuslik tõenäosus iseseisvate sündmuste jaoks
Kaks sündmust on sõltumatud, kui ühe sündmuse tulemuse tõenäosus ei mõjuta teise sündmuse tulemuse tõenäosust. Sel põhjusel on kahe sõltumatu sündmuse A ja B tingimuslik tõenäosus:
P (A | B) = P (A)
P (B | A) = P (B)
Tingimuslik tõenäosus vastastikku välistavate sündmuste korral
Tõenäosusteoorias välistavad üksteist välistavad sündmused vastastikku välistavad sündmused Statistikas ja tõenäosusteoorias on kaks sündmust vastastikku välistavad, kui need ei saa toimuda korraga. Lihtsaim vastastikku välistav näide on sündmused, mis ei saa toimuda üheaegselt. Teisisõnu, kui üks sündmus on juba toimunud, ei saa toimuda ka teine sündmus. Seega on üksteist välistavate sündmuste tingimuslik tõenäosus alati null.
P (A | B) = 0
P (B | A) = 0
Lisaressursid
Finance pakub finantsmodelleerimise ja hindamise analüütikule (FMVA) ™ FMVA® sertifikaati. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogrammis neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on abiks järgmised finantsvahendid:
- Prognoosimine Prognoosimine Prognoosimine viitab tavale ennustada, mis tulevikus juhtub, võttes arvesse minevikus ja praegu aset leidnud sündmusi. Põhimõtteliselt on see otsuste tegemise tööriist, mis aitab ettevõtetel ajalooliste andmete ja suundumuste uurimisega toime tulla tuleviku ebakindluse mõjudega.
- Suurte arvude seadus Suurte arvude seadus Statistikas ja tõenäosusteoorias on suurte arvude seadus lause, mis kirjeldab sama katse suure hulga kordamise tulemust.
- Mitteparameetrilised testid Mitteparameetrilised testid Statistikas on mitteparameetrilised testid statistilise analüüsi meetodid, mis ei nõua jaotust analüüsitavate eelduste täitmiseks
- Kvantitatiivne analüüs Kvantitatiivne analüüs Kvantitatiivne analüüs on mõõdetavate ja kontrollitavate andmete, nagu tulud, turuosa ja palgad, kogumine ja hindamine ettevõtte käitumise ja tulemuslikkuse mõistmiseks. Andmetehnoloogia ajastul peetakse kvantitatiivset analüüsi eelistatud lähenemiseks teadlike otsuste langetamisel.
