Krediidiriski analüüsi võib pidada krediidi jaotamise protsessi pikenduseks. Pärast seda, kui üksikisik või ettevõte on pöördunud laenu saamiseks panga või finantsasutuse poole Kommertslaen Kommertslaen on laen, mida finantseerimisasutus annab ettevõtetele. Ärilaene kasutatakse tavaliselt pikaajaliste varade ostmiseks või igapäevaste tegevuskulude rahastamiseks. , analüüsib laenuasutus laenuga seotud võimalikke eeliseid ja kulusid. Krediidiriski analüüsi kasutatakse laenuga seotud kulude hindamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake rahanduse krediidianalüütikute sertifitseerimisprogrammi CBCA ™ sertifitseerimine. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finantseerimist, raamatupidamist, krediidianalüüsi, rahavoogude analüüsi, pakti modelleerimist, laenu tagasimakseid , ja veel. .
Krediidirisk või krediidiriski risk on laenuandjate riskitüüp. Krediidirisk tekib seetõttu, et võlgnik saab oma võlgade maksmise alati tagasi lükata. Kommertspangad, investeerimispangad Nimekiri parimatest investeerimispankadest Nimekiri maailma 100 parimast investeerimispangast tähestikulises järjekorras. Tippnimekirja kuuluvad investeerimispangad on Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch , varahaldusettevõtted, erakapitali investeerimisfondid Erakapitalifondid Erakapitalifondid on kapitali kogumid, mis tuleb investeerida ettevõtetesse, mis annavad võimaluse kõrge tootluse saavutamiseks. Neil on põhikapital ja riskikapitalifondid ning kindlustusfirmad peavad turul kasumlikult tegutsemiseks analüüsima krediidiriske, millega nad kokku puutuvad.
Kokkuvõte:
- Krediidiriski analüüsi võib pidada krediidi jaotamise protsessi pikenduseks. Pärast seda, kui üksikisik või ettevõte pöördub panga või finantsasutuse poole laenu saamiseks, analüüsib pank või finantsasutus laenuga seotud võimalikke eeliseid ja kulusid.
- Krediidirisk või krediidiriski risk on laenuandjate riskitüüp. Krediidirisk tekib seetõttu, et võlgnik saab oma võlgade maksmise alati tagasi lükata.
- 2008. aasta suure majanduslanguse eel alahindasid kommertspangad, investeerimispangad ja muud finantsturul osalejad nii maksejõuetuse tõenäosust kui ka kahjumi määra ning alahindasid seetõttu nende ees seisvat krediidiriski.
Mis on krediidirisk?
Finantstehinguga seotud krediidirisk või krediidiriski risk on lihtsalt selle tehingu eeldatav kahju. Seda saab määratleda järgmiselt:
Krediidirisk = maksejõuetuse tõenäosus x riskipositsioon x kahjumi määr
Kus:
- Vaiketõenäosus on tõenäosus, et võlgnik loobub oma võlgade tasumisest.
- Kokkupuude on kogusumma, mille laenuandja peaks saama palka. Enamasti on see lihtsalt võlgniku laenatud summa pluss intressimaksed.
- Kahjumäär = 1 - taastumismäär , kus sissenõudmise määr on võlgniku maksejõuetuse korral tagasinõutava summa kogusumma. Krediidiriski analüütikud analüüsivad kõiki krediidiriski määravaid tegureid ja püüavad minimeerida organisatsiooni koguriski.
Krediidiriski tüübid
1. Kontsentratsioonirisk
Kontsentratsioonirisk, mida nimetatakse ka tööstusharu riskiks, on risk, mis tuleneb ühest tööstusharust või sektorist liiga suure riskipositsiooni saamisest. Näiteks on akutootjatele, rehvitootjatele ja naftafirmadele raha laenanud investor äärmiselt haavatav autosektorit mõjutavate šokkide suhtes.
2. Institutsionaalne risk
Institutsionaalne risk on risk, mis on seotud laenuandja ja võlgniku vahelise lepingu üle järelevalvet teostava juriidilise struktuuri või üksuse lagunemisega. Näiteks laenuandja, kes andis raha poliitiliselt ebastabiilses riigis tegutsevale kinnisvaraarendajale, peab arvestama asjaoluga, et poliitilise režiimi muutus võib drastiliselt suurendada maksejõuetuse tõenäosust ja kahjumi määra.
Krediidirisk, eluasememull ja suur majanduslangus
Ebaõige riskijuhtimine pankade ja teiste finantsasutuste poolt oli USA eluasememulli peamine tegur 2000. aastate keskel, mis viis lõpuks 2008. aasta majanduslanguseni 2008–2009. Globaalne finantskriis Globaalne finantskriis aastatel 2008–2009 viitab ulatuslikule finantskriisile finantskriis mõjus üksikisikutele ja asutustele kogu maailmas, miljonid ameeriklased said sügava mõju. Finantsasutused hakkasid vajuma, suuremad üksused haarasid neid paljusid ja USA valitsus oli sunnitud pakkuma päästemeetmeid. Kommertspangad, investeerimispangad ja muud finantsturgude osalised alahindasid nii maksejõuetuse tõenäosust kui ka kahjumi määra ning alahindasid seetõttu nende ees seisvat krediidiriski.
Majanduslanguse eel andis enamik laenuandjaid laene küsitava krediidiajalooga isikutele ja ettevõtetele. See ilmnes kõige ilmekamalt eluasemeturul, kus kergete laenude abil tõusid eluasemehinnad 2000. aastate keskel kiiresti. Majahindade tõus tähendas, et laenuvõtjad said oma hüpoteeklaene refinantseerida ja veelgi rohkem raha laenata, mis pani mulli veelgi õhutama.
Lisaressursid
Finance pakub sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaati. Sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi, rahavoogude analüüsi, pakti modelleerimist, laenu tagasimaksed ja palju muud. programm finantsprofessionaalidele, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Oma teadmistebaasi õppimise ja arendamise jätkamiseks uurige palun allpool olevaid täiendavaid asjakohaseid finantsressursse:
- Ärikrediidianalüütik Ärikrediidianalüütik Ärikrediidianalüütik on põhimõtteliselt sama mis krediidianalüütik koos lisatud spetsifikatsiooniga ülevaatavaid ettevõtteid või üksusi
- Võlakokkulepped Võlakokkulepped Võlakokkulepped on piirangud, mille laenuandjad (võlausaldajad, võlaomanikud, investorid) sõlmivad laenulepingutega, et piirata laenuvõtja (võlgniku) tegevust.
- Finantsvahendaja Finantsvahendaja on asutus, mis tegutseb finantstehingu hõlbustamiseks kahe osapoole vahelise vahendajana. Asutuste hulka, mida tavaliselt nimetatakse finantsvahendajateks, kuuluvad kommertspangad, investeerimispangad, investeerimisfondid ja pensionifondid.
- Maksejõuetuse tõenäosus Maksejõuetuse tõenäosus Maksejõuetuse tõenäosus (PD) on tõenäosus, et laenuvõtja ei täida laenu tagasimakseid, ja seda kasutatakse investeeringust oodatava kahju arvutamiseks.
