Liikuv keskmine - ülevaade, tüübid ja näited, EMA vs SMA

Liikuv keskmine on tehniline näitaja, mida turuanalüütikud ja investorid võivad trendi suuna määramiseks kasutada. See võtab kokku kindla ajaperioodi finantstagatise andmepunktid ja jagab kogu keskmise andmepunktide arvuga. Seda nimetatakse “liikuvaks keskmiseks”, kuna seda arvutatakse pidevalt uusimate hinnaandmete põhjal ümber.

Liikuv keskmine

Analüütikud kasutavad toetuse ja vastupanu uurimiseks vara keskmise hinna liikumist hinnates libisevat keskmist. Liikuv keskmine peegeldab väärtpaberi varasemat hinnatoimingut / liikumist. Seejärel kasutavad analüütikud või investorid teavet vara hinna võimaliku suuna kindlaksmääramiseks. Seda tuntakse mahajääva indikaatorina Täpsem tehniline analüüs Täpsem tehniline analüüs hõlmab tavaliselt kas mitme tehnilise näitaja või üsna keeruka (st keeruka) näitaja kasutamist. "Keerukas", kuna see juhib alusvara hinnatoimet signaali tekitamiseks või antud trendi suuna näitamiseks.

Kokkuvõte

  • Liikuv keskmine on tehniline näitaja, mida investorid ja kauplejad kasutavad väärtpaberite trendisuuna määramiseks.
  • Selle arvutamiseks liidetakse kõik konkreetse perioodi andmed ja jagatakse summa ajavahemike arvuga.
  • Liikuvad keskmised aitavad tehnilistel kauplejatel luua kauplemissignaale.

Liikuvate keskmiste tüübid

Järgmised on liikuvate keskmiste kaks põhivormi:

1. Lihtne liikuv keskmine (SMA)

Lihtne liikuv keskmine (SMA) on otsene tehniline näitaja, mis saadakse hiljutiste andmepunktide summeerimisel etteantud kogumis ja jagades summa ajavahemike arvuga. Kauplejad Kauplemistehingute kuus olulist oskust Kauplejaks võib saada peaaegu igaüks, kuid meistrikaupmeheks kuulumine nõuab enamat kui investeerimiskapital ja kolmeosaline ülikond. Pidage meeles: seal on palju üksikisikuid, kes soovivad astuda meistrikaupmeeste hulka ja tuua koju sellist tiitlit kandvat raha. kasutage SMA indikaatorit signaalide loomiseks turule sisenemise või sealt väljumise kohta. SMA on tagasiulatuv, kuna see tugineb antud perioodi varasematele hindade andmetele. Seda saab arvutada erinevat tüüpi hindade jaoks, s.o kõrge, madal, avatud ja lähedal.

Finantsturgudel kasutavad analüütikud ja investorid väärtpaberite ostu- ja müügisignaalide määramiseks SMA indikaatorit. SMA aitab tuvastada tugi- ja vastupanuvõimaluste hindu, et saada signaale selle kohta, kuhu kauplemisse siseneda või sellest väljuda.

SMA loomisel peavad kauplejad kõigepealt arvutama selle keskmise, liites hinnad antud ajavahemikul ja jagades summa perioodide koguarvuga. Seejärel kantakse teave graafikule.

Lihtsa liikuva keskmise valem on kirjutatud järgmiselt:

SMA = (A1 + A2 + ……… .An) / n

Kus:

  • A on perioodi n keskmine
  • n on perioodide arv

Näide lihtsast libisevast keskmisest

Börsikaupmees John soovib arvutada aktsia ABC lihtsa liikuva keskmise, vaadates aktsia viimase viie päeva sulgemishindu. Aktsia ABC viimase viie päeva sulgemishinnad on järgmised: 23, 23, 40, 23, 20, 24 ja 25, 50 dollarit. Seejärel arvutatakse SMA järgmiselt:

SMA = (23 dollarit + 23,40 dollarit + 23,20 dollarit + 24 dollarit + 25,50 dollarit) / 5

SMA = 23,82 dollarit

2. Eksponentsiaalne liikuv keskmine (EMA)

Teist tüüpi liikuv keskmine on eksponentsiaalne liikuv keskmine (EMA), mis annab viimastele hinnapunktidele suurema kaalu, et muuta see viimaste andmepunktide jaoks paremini reageerivaks. Eksponentsiaalne libisev keskmine kipub viimaste hinnamuutuste suhtes paremini reageerima võrreldes lihtsa libiseva keskmisega, mis rakendab võrdset kaalu kõigile antud perioodi hinnamuutustele.

Eksponentsiaalse liikuva keskmise arvutamisel kasutatakse järgmist kolme sammu:

1. Arvutage perioodi lihtne liikuv keskmine

EMA peab kusagilt alustama ja eelmise perioodi EMA-na kasutatakse lihtsat liikuvat keskmist. Selle saamiseks võetakse kõnealuse perioodi väärtpaberi sulgemishindade summa ja jagatakse kogusumma perioodide arvuga.

2. Arvutage kordaja eksponentsiaalse liikuva keskmise kaalumiseks

Kordaja arvutamise valem on järgmine:

Kordaja = [2 / (valitud ajaperiood + 1)]

Näiteks kui kõnealune ajavahemik on 10, arvutatakse kordaja järgmiselt:

Kordaja= [2 / (10+1)] =0.1818

3. Viimane samm on praeguse eksponentsiaalse liikuva keskmise arvutamine

Viimases etapis arvutatakse praegune EMA, võttes perioodi algsest EMA-st kuni viimase ajaperioodini, kasutades hinda, kordajat ja eelmise perioodi EMA väärtust. See arvutatakse järgmise valemi abil:

Praegune EMA = [sulgemishind - EMA (eelmine ajaperiood)] x kordaja + EMA (eelmine ajaperiood)

Värsketele hinnateavetele antud kaal on pikema perioodi EMA puhul suurem kui lühema perioodi EMA puhul. 10-perioodilise EMA hiljutistele hinnapunktidele rakendatakse kordajat 18,18%, 20-perioodilise EMA hiljutistele hinnapunktidele aga 9,52%.

Eksponentsiaalne liikuv keskmine vs lihtne liikuv keskmine

Peamine erinevus kahe tehnilise näitaja vahel on tundlikkus Mis on tundlikkuse analüüs? Tundlikkusanalüüs on finantsmudelites kasutatud vahend, et analüüsida, kuidas sõltumatute muutujate hulga erinevad väärtused mõjutavad sõltuvat muutujat, mille nad hindamuutustele panevad. Eksponentsiaalne libisev keskmine näitab rohkem tundlikkust hiljutiste hinnapunktide muutuste suhtes. See muudab EMA viimaste hinnamuutuste suhtes paremini reageerivaks.

EMA arvutamise valem kipub olema keeruline, kuid enamiku graafikutööriistade abil on kauplejatel lihtne EMA-d järgida. Seevastu rakendab SMA kõikidele andmekogumi vaatlustele võrdset kaalu. Seda on lihtne arvutada, kuna see on saadud hindade aritmeetilise keskmise põhjal kõnealusel ajavahemikul.

Rohkem ressursse

Finance on ülemaailmse sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaadi ametlik pakkuja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi-, rahavoogude analüüsi , pakti modelleerimine, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on aidata kellelgi saada maailmatasemel finantsanalüütikuks. Finantsmodelleerimise kursuste, koolituste ja õppuste abil võib igaüks maailmas saada suurepäraseks analüütikuks. Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad täiendavad finantsressursid:

  • Kuidas lugeda aktsiagraafikuid Kuidas lugeda aktsia graafikuid Kui kavatsete aktsiatega aktiivselt kaubelda aktsiaturu investorina, peate teadma, kuidas lugeda aktsiagraafikuid. Isegi kauplejad, kes kasutavad peamiselt investeerimiseks mõeldud aktsiate valimiseks fundamentaalanalüüsi, kasutavad sageli konkreetse ostu ja müügi kindlakstegemiseks aktsiahindade liikumise tehnilist analüüsi, aktsiagraafikud
  • MACD ostsillaator MACD ostsillaator - tehniline analüüs MACD ostsillaatorit kasutatakse lühiajalise liikuva keskmise lähenemise ja lahknemise uurimiseks. MACD ostsillaator on kahepoolne tehniline näitaja, kuna see pakub kauplejatele ja analüütikutele võimalust jälgida turu suundumusi ning mõõta hinnamuutuste hoogu.
  • Momentum Investeerimine Momentum Investeerimine Momentum investeerimine on investeerimisstrateegia, mille eesmärk on osta väärtpabereid, mis on näidanud hinnatõusu, või väärtpaberite lühikeseks müümiseks
  • Tehniline analüüs - algaja juhend Tehniline analüüs - juhend algajale Tehniline analüüs on investeeringute hindamise vorm, mis analüüsib varasemaid hindu, et ennustada tulevast hinnatoimet. Tehnilised analüütikud usuvad, et kõigi turuosaliste ühine tegevus kajastab täpselt kogu asjakohast teavet ja seepärast määrab väärtpaberitele pidevalt õiglase turuväärtuse.

Lang L: none