Riskimaandussuhe - ülevaade, strateegiad, tüübid ja rakendused

Riskimaandussuhe on avatud positsiooni maandamise suhe või võrdlusväärtus üldise positsiooniga. See on oluline riskijuhtimise statistika, mida kasutatakse riskimaandamisinstrumendi liikumisest tingitud võimaliku riski ulatuse mõõtmiseks.

Heki suhe

Riskimaandamine on investeerimispraktika, mida rahva seas kasutatakse riski maandamise tehnikana. See hõlmab finantsvaras positsiooni võtmist. Finantsvarad Finantsvarad viitavad varadele, mis tulenevad tulevaste rahavoogude lepingulistest kokkulepetest või teise ettevõtte omakapitaliinstrumentide omamisest. Võti või alus potentsiaalse riski määra maandamiseks.

Kokkuvõte:

  • Riskimaandussuhe on avatud positsiooni maandamise suhe või võrdlusväärtus üldise positsiooniga.
  • See on oluline riskijuhtimise statistika, mida kasutatakse riskimaandamisinstrumendi liikumisest tuleneva võimaliku riski ulatuse mõõtmiseks.
  • Kui riskimaandussuhe läheneb väärtusele, mis on lähemal 1-le, on väidetavalt kehtestatud positsioon "täielikult maandatud". Teiselt poolt, kui riskimaandussuhe läheneb väärtusele, mis on lähemal 0-le, siis öeldakse, et see on "tagamata" positsioon.

Riskimaandussuhte valem

Kui riskimaandussuhe läheneb väärtusele, mis on lähemal 1-le, on väidetavalt kehtestatud positsioon "täielikult maandatud". Teiselt poolt, kui riskimaandussuhe läheneb väärtusele, mis on lähemal 0-le, siis öeldakse, et see on "tagamata" positsioon.

Heki suhe - valem

Riskimaandamine - strateegiad

1. Lühikesed hekid

Lühike riskimaandus on see, kui futuuride või kauba maandamiseks võetud positsioon on lühike positsioon. Lühike riskimaandamine viiakse tavaliselt läbi siis, kui investor Investor Investor on üksikisik, kes paneb rahalise tulu saamiseks raha sellisesse üksusesse nagu ettevõte. Iga investori põhieesmärk on minimeerida riski ja prognoosida tulevast vara müüki või siis, kui futuuride hind peaks langema.

2. Pikad hekid

Pikk maandamine on siis, kui futuuride või kauba maandamiseks võetud positsioon on pikk. Pikk riskimaandamine viiakse tavaliselt läbi siis, kui investor eeldab vara ostmist tulevikus või kui futuuride hind peaks eeldatavasti tõusma.

Riskimaandamine - tüübid

1. Staatiline hekk

Staatiline riskimaandamine on see, kui riskimaandamispositsiooni või riskimaandamislepingute arvu ei osteta ja / või müüa, st ei muudeta maandamise perioodi jooksul, olenemata riskimaandamisinstrumendi hinna liikumisest.

2. Dünaamiline hekk

Dünaamiline riskimaandamine on see, kui maandamise perioodi jooksul ostetakse ja / või müüakse üha rohkem riskimaandamislepinguid, et mõjutada riskimaandamise määra ja viia see maandamise sihtmäära poole.

Mis on optimaalne riskimaandussuhe?

Optimaalne riskimaandamissuhe on investeerimisriski juhtimine. Riskijuhtimine Riskijuhtimine hõlmab äritegevuse osaks olevate riskitegurite tuvastamist, analüüsimist ja reageerimist neile. Tavaliselt tehakse seda suhtarvuga, mis määrab riskimaandamisinstrumendi protsendi, st riskimaandamisvara või -kohustuse, mida investor peaks maandama. Suhet tuntakse rahvasuus ka minimaalse dispersiooni maandamise suhtena. Seda kasutatakse peamiselt ristmaandamise praktikas.

Optimaalne riskimaandussuhe

Kus:

  • ρ = Spot- ja futuurihindade muutuste korrelatsioonikordaja
  • σs = Spot-hinna muutuste standardhälve s
  • σ p = Futuuride hinna muutuste standardhälve “f”

Optimaalse riskimaandussuhte eesmärk on statistiliselt vähendada potentsiaalse positsiooni väärtuse dispersiooni. See aitab määrata positsiooni täitmiseks või positsiooni maandamiseks ostetavate või müüdavate futuurilepingute optimaalse arvu. Kasutage alltoodud valemit ostetavate või müüdavate futuurilepingute optimaalse arvu määramiseks:

Optimaalne lepingute arv - valem

Heki suhe - rakendused

Riskimaandamissuhtel on investeeringute ja rahanduse valdkonnas palju rakendusi. Finantsülevaade Finantseerimine on määratletud kui üksikisikute, ettevõtete ja valitsuste rahastamise ja rahahalduse pakkumine. Finantssüsteem hõlmab raha ringlust, investeeringute haldamist ja vahendite laenamist. Ettevõtetes vastutab finantsmeeskond selle eest, et ettevõttel oleks piisavalt kapitali ning ettevõtte tulud ja kulud oleksid hästi hallatud. :

1. Kasutatakse statistilise mõõtmena

Suhet kasutatakse statistilise meetmena, et hinnata investeeringu riski ulatust, millega investor võib positsiooni loomisel kokku puutuda.

2. Tõestab juhisena

See osutub investoritele suunavaks teadlike investeerimisotsuste tegemisel. Kuna see osutab teatud positsiooni kehtestamise riskile, võib see olla investeerimisjuhend ja aidata teha teadlikke otsuseid.

3. Kasutatakse riski maandamise tehnikana

Kuna riskimaandamissuhted aitavad määrata riskiga kokkupuute taset, on see oluline riskide maandamise tehnika.

Seotud lugemised

Finance on finantsmodelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ™ ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on muuta keegi maailmatasemel finantsanalüütikuks.

Finantsanalüüsi alal õppimiseks ja teadmiste arendamiseks soovitame tungivalt allpool olevaid täiendavaid finantsressursse:

  • Riskimaandamine Riskimaandamine on finantsstrateegia, mida investorid peaksid selle eeliste tõttu mõistma ja kasutama. Investeeringuna kaitseb see inimese rahandust ohtliku olukorra eest, mis võib viia väärtuse kaotamiseni.
  • Investeerimine: juhend algajale Investeerimine: juhend algajale Finantsjuhend Investeerimine algajatele õpetab teile investeerimise põhitõdesid ja alustamist. Siit saate teada kauplemise erinevatest strateegiatest ja tehnikatest ning erinevatest finantsturgudest, kuhu saate investeerida.
  • Riskirisk Rahanduses on risk tõenäosus, et tegelikud tulemused erinevad oodatud tulemustest. Kapitalivara hinnakujunduse mudelis (CAPM) määratletakse riski tootluste volatiilsusena. Riski ja tootluse mõiste seisneb selles, et riskantsemate varade oodatav tootlus peaks olema suurem, et kompenseerida investoritele suurema volatiilsuse ja suurenenud riski eest.
  • Dispersioonanalüüs Varianssianalüüs Varianssianalüüsi võib kokku võtta kui planeeritud ja tegeliku arvu erinevuse analüüsi. Kõigi variatsioonide summa annab pildi konkreetse aruandlusperioodi üldistest üle- või alakasutustest. Iga üksiku üksuse puhul hindavad ettevõtted selle soodsust, võrreldes tegelikke kulusid

Lang L: none (rec-post)