Finantsmatemaatika - ülevaade, kasutusalad ja näide

Finantsmatemaatika kirjeldab matemaatika ja matemaatilise modelleerimise rakendamist finantsprobleemide lahendamiseks. seda nimetatakse mõnikord kvantitatiivseks finantseerimiseks. Kvantitatiivne rahandus Kvantitatiivne rahastamine on matemaatiliste mudelite ja äärmiselt suurte andmekogumite kasutamine finantsturgude ja väärtpaberite analüüsimiseks. Levinumad näited hõlmavad (1) tuletisinstrumentide nagu optsioonide hinnakujundust ja (2) riskijuhtimist, eriti kui see on seotud portfellihalduse, finantskorralduse ja arvutusliku rahandusega. Distsipliin ühendab statistikast, tõenäosusest ja stohhastilistest protsessidest pärit vahendid ning ühendab selle majandusteooriaga.

Finantsmatemaatika

Matemaatika ja statistika selgitatud

Matemaatika on akadeemikute distsipliin, mis hõlmab kvantiteedi, struktuuri, ruumi ja muutuste uurimist, kasutades valemite ja matemaatiliste tõestuste abil ülevaate või looduse kohta ennustusi.

Matemaatikaõpe on akadeemilises ringkonnas kaasa toonud täiesti uued erialad, sealhulgas statistika. Statistika viitab distsipliinile, mis tegeleb andmete analüüsimise ja andmetest kogutud teadmiste rakendamisega erinevate teaduslike, tööstuslike või isegi sotsiaalsete probleemide lahendamiseks. Sellest on saanud oluline teadusharu, kuna tehnoloogia areneb edasi.

Statistikat kasutatakse akadeemilistes töödes silmapaistvalt, kuna teaduse oluline osa on testitavate hüpoteeside esitamine ning nimetatud hüpoteeside tõestamine või neile vasturääkimine. Sellel on selles protsessis lahutamatu roll. Lisaks kasutatakse seda murranguliste tehnoloogiate, näiteks masinõppe väljatöötamiseks, mis viib finantsvaldkonnas veelgi spetsialiseerunud teadusharudeni, näiteks:

  • Kindlustusmatemaatiline teadus Kindlustusmatemaatiline teadus Kindlustusmatemaatiline teadus tegeleb kvantitatiivsete ja statistiliste meetodite rakendamisega tulevikuga seotud ebakindlusele vastamiseks. See võib olla seotud rahandusega, - kindlustus- ja rahandusalase riski hindamise uuring
  • Andmekaevandamine - statistika ja andmemustri tuvastamise rakendamine probleemide lahendamiseks
  • Andmeteadus - teadusharude kasutamine teadustest andmete saamiseks
  • Ökonomeetria - statistiliste meetodite rakendamise distsipliin majandusandmete analüüsimiseks

Finantsmatemaatika tähtsus

Matemaatika ja statistika kasutamine rahanduse valdkonnas on minevikus oluliselt suurenenud ning eeldatakse, et selline trend jätkub. Erinevat tüüpi organisatsioonid ja finantsteenuste pakkujad kasutavad oma põhitegevuse osana finantsmatemaatikat, näiteks:

  • Investeerimispangad
  • Jaepangad ja kommertspangad
  • Riskimaandamisfondid Riskifond Riskimaandamisfond, alternatiivne investeerimisvahend, on partnerlus, kus investorid (akrediteeritud investorid või institutsionaalsed investorid) ühendavad raha kokku ja
  • Investeerimisfirmad
  • Ettevõtete riigikassa
  • Reguleerivad asutused

Lisaks rakendatakse finantsmatemaatikat märkimisväärselt selliste probleemide lahendamiseks nagu:

  • Tuletisväärtpaberite hinnakujundus ja hindamine
  • Portfelli loomine ja struktureerimine
  • Kvantitatiivsed investeerimisstrateegiad
  • Riskijuhtimine

Kvantitatiivse rahanduse vastuvõtmine

Kui turud püüavad tõhusamaks muutuda, jätkatakse kvantitatiivsete meetodite kasutuselevõttu. Finantsturgude pika ajaloo vältel on hindamise ja hinnakujunduse mõisted ning kapitali jaotamise optimeerimine olnud kapitaliturgudel oluliseks probleemiks.

Kvantitatiivne rahandus töötati majanduse erivaldkonnana välja nii vara ja finantsinstrumentide hindamise probleemide lahendamiseks kui ka kapitali jaotamise ja ressursside optimeerimiseks. Sajandite jooksul on matemaatiliste mudelite kaudu välja töötatud põhimõttelised teooriad kogu majanduse ja varade hindamise kohta.

Mudelid kirjeldavad seoseid erinevate majanduslike muutujate vahel, nagu hinnad, turuliikumised, volatiilsus ja intressimäärad. Kvantitatiivsete tööriistade abil saab majanduslike muutujate põhjal teha täpsemaid järeldusi.

Näide: Black-Scholes-Mertoni mudel

Näiteks must-Scholes-Mertoni (BSM) mudel Must-Scholes-Mertoni mudel Must-Scholes-Mertoni (BSM) mudel on finantsinstrumentide hinnamudel. Seda kasutatakse aktsiaoptsioonide hindamiseks. Mudel on harjunud matemaatiline mudel, mida kasutatakse hinnasuvandite jaoks. Optsioonid on konkreetne tuletisväärtpaber, milleks on finantsvara, mille väärtus saadakse teise alusvara hinnast.

Enne Black-Scholes Mertoni mudeli väljatöötamist oli optsioonilepingute hinnakujundus äärmiselt keeruline ja piiratud. Kuid mudeli abil saaksid nii finantsakadeemikud kui ka professionaalid keerukate tuletisinstrumentide hinda täpselt hinnata.

See on üks olulisemaid finantsmudeleid, mis eales välja töötatud, ja seda kasutatakse tänapäevalgi optsioonide hindamiseks. Kolm professorit - Fischer Black, Myron Scholes ja Robert Merton - said mudeli väljatöötamise eest Nobeli preemia.

Finantsmatemaatika kriitika

Finantsmatemaatika on finantsturgudel kasvanud ja muutunud märkimisväärsemaks. Matemaatiliste mudelite ja kvantitatiivsete strateegiate kasvav keerukus on aga kriitikat tekitanud. Kriitika jõudis haripunkti 2008. aasta ülemaailmse finantskriisi ajal.

Kriitikud väidavad, et eeskätt paljude rahandusspetsialistide pime lootmine mudelitele, kes ei mõista aluseks olevaid mõisteid, võib tuua majandusele katastroofilisi tulemusi.

Kvantitatiivsete põhimõtete kasutamine rahanduses on aga endiselt silmapaistev. Turud püüavad aja jooksul efektiivsemaks muutuda - nii nagu aktsiakaubandus läks kunagi füüsiliste sertifikaatide üleandmisest elektrooniliste sertifikaatide üleandmiseni. Töötatakse välja rohkem kvantitatiivseid tavasid ja strateegiaid, et muuta turud tõhusamaks ja aidata investoritel alfat genereerida. Need hõlmavad järgmisi rakendusi:

  • Algoritmiline kauplemine
  • Kõrgsageduslik kauplemine Kõrgsageduslik kauplemine (HFT) Kõrgsageduslik kauplemine (HFT) on algoritmiline kauplemine, mida iseloomustab kiire kauplemine, äärmiselt suur arv tehinguid ja väga lühiajaline investeerimishorisont. Kõrgsageduslik kauplemine kasutab võimsaid arvuteid, et saavutada võimalikult suur kauplemise kiirus.
  • Kvantitatiivne investeerimine
  • Tehniline analüüs
  • Kvantfinantseerimine
  • Finantskorraldus

Rohkem ressursse

Finance on ülemaailmse sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaadi ametlik pakkuja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi-, rahavoogude analüüsi , pakti modelleerimine, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on aidata kellelgi saada maailmatasemel finantsanalüütikuks. Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad lisaressursid:

  • Algoritmiline kauplemine Algoritmiline kauplemine Algoritmilised kauplemisstrateegiad hõlmavad kauplemisotsuste tegemist etteantud reeglite alusel, mis on programmeeritud arvutisse. Kaupleja või investor
  • Kvandid Kvandid Kvantitatiivsed analüütikud (neid nimetatakse ka “kvantideks”) on spetsialistid, kes on spetsialiseerunud keerukate finantsprobleemide lahendamiseks mõeldud algoritmide ja matemaatiliste või statistiliste mudelite väljatöötamisele, arendamisele ja rakendamisele. Kvantitatiivsed analüütikud rakendavad oma töös tehnikat ja teadmisi
  • Strats Strats Strats tähendab matemaatikuid, statistikuid, arvutiteadlasi ja insenere, kes töötavad finantsteenuste valdkonnas. Eelkõige on strattid
  • Tehniline analüüs: algaja juhend Tehniline analüüs - algaja juhend Tehniline analüüs on investeeringute hindamise vorm, mis analüüsib varasemaid hindu, et prognoosida tulevast hinnatoimet. Tehnilised analüütikud usuvad, et kõigi turuosaliste ühine tegevus kajastab täpselt kogu asjakohast teavet ja seepärast määrab väärtpaberitele pidevalt õiglase turuväärtuse.

Lang L: none (rec-post)