Rahavoogude indeks - ülevaade, valem ja signaalid

Rahavoogude indeks (MFI) on liikumise indikaator, mis analüüsib nii aega kui hinda, et mõõta kauplemissurvet - ostu või müüki. Seda nimetatakse ka mahu järgi kaalutud suhtelise tugevuse indeksiks (RSI), kuna see sisaldab mahu, erinevalt RSI-st, mis sisaldab ainult hinda.

Rahavoogude indeks

Positiivsest rahavoogust annab märku tüüpilise hinna tõus, mis annab märku ostusurvest, samas kui tüüpilise hinna langus näitab negatiivset rahavoogu, mis annab seega märku müügisurvest. Ettevõtete rahanduses on bullish ja bearish spetsialistid korrapäraselt viidanud turgudele kui bullish ja bearish positiivsete või negatiivsete hinnaliikumiste põhjal. Karuturgu peetakse tavaliselt eksisteerivaks, kui tipust on hinnalangus olnud 20% või rohkem, ja pulliturgu peetakse turu põhjast 20% taastumiseks. . Need positiivsed ja negatiivsed rahavood kogunevad, et luua rahavoogude suhe või rahasuhe.

Rahasuhet kasutatakse rahaloomeasutuse väljaselgitamiseks, mis kõigub vahemikus 0 kuni 100. Kuna rahaloomeasutus hõlmab mahu, saab seda kasutada mitmesuguste signaalidega hinnaäärmuste ja tagasipöördumiste tuvastamiseks.

Kokkuvõte

  • Rahavoogude indeks (MFI) on näitaja, mis mõõdab müügi- ja ostusurvet hinna- ja mahuandmeid analüüsides.
  • Rahaloomeasutuse indikaator kõigub vahemikus 0 kuni 100.
  • Üleostetud tingimus tekib siis, kui rahaloomeasutus tõuseb üle 80. Rahaloomeasutus alla 20 näitab üle müüdud tingimust.

Rahavoogude indeksi (MFI) valem

Rahavoogude indeksit (MFI) saab arvutada järgmiste sammude abil:

1. Arvutage perioodi tüüpiline hind.

Tüüpiline hind = (madal + kõrge + sulge) / 3

Kui tänane tüüpiline hind on kõrgem kui eile, tähendab see positiivset rahavoogu. Kui tüüpiline hind on madalam, tähendab see negatiivset rahavoogu. Positiivse raha kogusumma teatud perioodidel annab positiivse rahavoogu ja negatiivse raha kogusumma teatud perioodidel annab negatiivse rahavoo.

2. Arvutage toores rahavoog.

Toore rahavoog = maht x tüüpiline hind

3. Arvutage rahasuhe.

Rahasuhe = 14-perioodiline positiivne rahavoog / 14-perioodiline negatiivne rahavoog

4. Arvutage rahavoogude indeks (MFI).

Rahavoogude indeks (MFI) = 100 - [100 / (1 + raha suhe)]

Rahavoogude indeksi (MFI) signaalid

Rahaloomeasutus genereerib kolm peamist signaali - üleostetud / üle müüdud tingimused, ebaõnnestumiste kõikumine ja lahknevused.

1. Üleostetud / üle müüdud seisund

Väärtpaberit peetakse üleostetuks, kui rahaloomeasutus näitab kiiret hinnatõusu kõrgele tasemele. Samamoodi peetakse väärtpaberit üle müüduks, kui rahaloomeasutus näitab hinna kiiret langust märkimisväärselt madalale tasemele. Üle- ja üleostetud tasemed on abiks hinnaäärmuste tuvastamisel.

Üldiselt tekivad üleostetud tingimused, kui rahaloomeasutus on üle 80, ja alla 20 näitab rahaloomeasutus üle müüdud tingimusi. Hinnad võivad jätkata tõusu, samas kui tõusutrend on tugev, ja rahaloomeasutus võib tõusta üle 80.

Teiselt poolt võib rahaloomeasutus langeda alla 20, kui hinnad jätkavad tugeva langustrendi korral langust. Kui rahaloomeasutus tõuseb üle 90, peetakse seda tõepoolest üleostetud tingimuseks ja alla 10 rahaloomeasutust tõeliselt üle müüdavaks tingimuseks.

Üle 90 ja alla 10 rahaloomeasutust esineb harva ning see viitab sellele, et hinnaliikumine ei ole jätkusuutlik. Palju väärtpaberitega kauplemist börsil New Yorgi börs (NYSE) New Yorgi börs (NYSE) on maailma suurim väärtpaberibörs, mis võõrustab 82% S&P 500-st, samuti 70 maailma suurimat korporatsiooni. . See on börsil noteeritud ettevõte, mis pakub platvormi ostmiseks ja müümiseks, saavutamata 90/10 taseme hinnaäärmust.

2. Lahknemised

Divergentsisignaalid tekivad siis, kui hinnatoimingu ja rahaloomeasutuse näidustused on vastupidised. Näidustuste erinevust võib pidada eelseisvaks pöördumiseks. Täpsemalt on kahte tüüpi lahknevusi:

Bullish Money Flow Index (MFI) lahknemine

See juhtub siis, kui hind muutub madalaks, samas kui rahaloomeasutus osutab kõrgemale madalale, näidates rahavoogude kasvu. See tähendab, et müügisurve väheneb ja ostjad võtavad turu üle. See annab võimaluse osta väärtpabereid madalate hindadega.

Jäme rahavoogude indeksi (MFI) lahknemine

See tekib siis, kui hind nihkub uuele kõrgemale, samal ajal kui rahaloomeasutus näitab madalamat kõrgeimat taset. See tähistab ostusurve vähenemist ja müüjate turu ülevõtmise aega. Müüjatel on võimalus teenida kasumit Kasum vs sularaha Kasumi vs sularaha erinevuse mõistmine on finantssektoris väga oluline. Kasum on määratletud tuluna, millest on lahutatud kõik a. Kulud.

3. Ebaõnnestumine kiigub

Nagu lahknevused, võivad ka ebaõnnestumise kõikumised põhjustada hinna pöördumise. Kuid ebaõnnestumise kõikumine ei sõltu hinnast ja sõltub täielikult rahaloomeasutusest. Mõlemas tüüpi ebaõnnestumishäiretes on tõrgete kõikumine - bullish ja bearish.

Bullish Money Flow Index (MFI) ebaõnnestumine

1. samm: rahaloomeasutus langeb alla 20 (üle müüdud)

2. samm: rahaloomeasutus taastub ja tõuseb üle 20

3. etapp: rahaloomeasutus väheneb, kuid püsib üle 20

4. samm: rahaloomeasutus tulistab eelmise kõrgeima taseme kohale

Bearish Money Flow Index (MFI) ebaõnnestumine

1. samm: rahaloomeasutus tõuseb üle 80 (üleostetud)

2. samm: rahaloomeasutus langeb alla 80

3. etapp: rahaloomeasutus veidi suureneb, kuid jääb alla 80

4. samm: rahaloomeasutus langeb alla eelmise madalaima taseme

Seotud lugemised

Finance on ülemaailmse sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaadi ametlik pakkuja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi-, rahavoogude analüüsi , pakti modelleerimine, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on aidata kellelgi saada maailmatasemel finantsanalüütikuks. Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad täiendavad finantsressursid:

  • Mahuga kaalutud korrigeeritud hind (VWAP) Mahuga kaalutud korrigeeritud hind (VWAP) Mahuga kaalutud keskmine hind (VWAP) on, nagu nimigi ütleb, aktsia keskmine hind, mida on kaalutud kogu kauplemismahuga. VWAP on harjunud
  • Keskmine müügihind (ASP) Keskmine müügihind (ASP) Keskmine müügihind (ASP) on termin, mis viitab hinnale, mille eest kaup või teenus müüakse. Nagu nimigi vihjab, on see keskmine hind
  • Bullish and Bearish Bullish and Bearish Ettevõtte rahanduse spetsialistid viitavad turgude korrektsele tõusule ja langusele positiivsete või negatiivsete hinnaliikumiste põhjal. Karuturgu peetakse tavaliselt eksisteerivaks, kui tipust on hinnalangus olnud 20% või rohkem, ja pulliturgu peetakse turu põhjast 20% taastumiseks.
  • Suhtelise tugevuse indeks (RSI) Suhtelise tugevuse indeks (RSI) Suhtelise tugevuse indeks (RSI) on üks populaarsemaid ja laialt kasutatavaid impulss-ostsillaatoreid. Algselt töötas selle välja kuulus mehaanikainsener, kellest sai tehniline analüütik J. Welles Wilder. RSI mõõdab nii hinna muutumise kiirust kui ka kiirust

Lang L: none (rec-post)