Negatiivselt viltu levitamine - ülevaade ja rakendused rahanduses

Statistikas on negatiivselt kallutatud (tuntud ka kui vasakpoolse kaldega) jaotus tüüpi jaotus, mille korral rohkem väärtusi on koondunud jaotusgraafiku paremale küljele (saba), samas kui jaotusgraafiku vasak saba on pikem.

Negatiivselt viltu levitamine

Kui tavaline jaotus on levinuim levitamisviis, siis ka negatiivses osas kallutatud jaotuste näited on tegelikus elus laialt levinud. Negatiivselt kallutatud jaotus on otseselt vastupidine positiivselt kallutatud jaotusele.

Keskmised tendentsimeetmed negatiivselt kallutatud jaotustes

Erinevalt tavaliselt jaotatud andmetest, kus kõik keskmist tendentsi mõõdud (keskmine, mediaan Mediaani mediaan on statistiline meede, mis määrab kasvavas järjekorras loetletud andmekogumi keskmise väärtuse (st väikseimast suurima väärtuseni). Mediaan ja režiim on võrdsed muud, negatiivselt moonutatud andmete korral on meetmed hajutatud. Negatiivselt kallutatud jaotuse tsentraalsete tendentsmõõtmete üldist seost võib väljendada järgmise ebavõrdsuse abil:

Režiim> Mediaan> Keskmine

Teine oluline märkus kesktendentsuse mõõtmete kohta Kesktendents Kesktendents on andmekogumi kirjeldav kokkuvõte ühe väärtuse kaudu, mis kajastab andmejaotuse keskpunkti. Koos negatiivselt kallutatud jaotuste varieeruvusega on see, et aritmeetiline keskmine paikneb jaotuse tipust üldiselt vasakul. Ehkki varem mainitud reegleid peetakse negatiivselt kallutatud jaotuste üldreegliteks, võite reaalses elus kohata paljusid reegleid rikkuvaid erandeid.

Jaotuse märkimisväärne negatiivne viltus ei pruugi põhjalikuks statistiliseks analüüsiks sobida. Kvantitatiivne analüüs Kvantitatiivne analüüs on mõõdetavate ja kontrollitavate andmete, näiteks tulude, turuosa ja palkade kogumine ja hindamine ettevõtte käitumise ja tulemuslikkuse mõistmiseks. . Andmetehnoloogia ajastul peetakse kvantitatiivset analüüsi eelistatud lähenemiseks teadlike otsuste langetamisel. . Andmete suur kalduvus võib viia statistiliste testide eksitavate tulemusteni. Selle põhjuse tõttu läbivad andmed teisendusprotsessi, et muuta see normaaljaotuse lähedaseks. Statistilised testid viiakse tavaliselt läbi alles siis, kui andmete teisendamine on lõpule viidud.

Negatiivselt viltu levitamine rahanduses

Rahanduses kasutatakse investeeringute tasuvuse jaotuse analüüsimisel kallutatuse mõistet. Investeeringutasuvus (ROI) Investeeringutasuvus (ROI) on tulemusmõõdik, mida kasutatakse investeeringu tootluse hindamiseks või erinevate investeeringute efektiivsuse võrdlemiseks. . . Kuigi paljud finantsteooriad ja -mudelid eeldavad, et väärtpaberite tootlus järgib normaalset jaotust, on tegelikkuses tootlused tavaliselt viltu.

Jaotuse negatiivne kalduvus näitab, et investor võib oodata sagedasi väikeseid kasumeid ja mõnda suurt kahjumit. Tegelikult põhinevad paljud kauplejate kasutatavad kauplemisstrateegiad negatiivselt kallutatud jaotustel.

Hoolimata asjaolust, et negatiivsel kallakul põhinevad strateegiad võivad pakkuda stabiilset kasumit, peaks investor või kaupleja teadma, et siiski on tõenäoline suuri kahjusid. Seega on hädavajalik kauplemisstrateegiate riske korralikult hinnata ja tootlusesse kalduvus hindamisse kaasata.

Seotud lugemised

Finance pakub finantsmodelleerimise ja hindamise analüütikule (FMVA) ™ FMVA® sertifikaati. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogrammis neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on abiks järgmised finantsvahendid:

  • Finantsstatistika põhimõisted Rahanduse põhistatistika mõisted Statistika kindel mõistmine on ülioluline, et aidata meil rahandust paremini mõista. Pealegi võivad statistikakontseptsioonid aidata investoritel jälgida
  • Kumulatiivne sagedusjaotus Kumulatiivne sagedusjaotus Kumulatiivne sagedusjaotus on sagedusjaotuse vorm, mis tähistab klassi ja kõigi sellest madalamate klasside summat. Pidage seda sagedust meeles
  • Sageduse hulknurk Sageduse hulknurk Sageduse hulknurk on jaotuse visuaalne esitus. Visualiseerimise tööriista kasutatakse jaotuse kuju mõistmiseks. Põhimõtteliselt
  • Poissoni jaotus Poissoni jaotus Poissoni jaotus on tööriist, mida kasutatakse tõenäosusteooria statistikas, et ennustada variatsiooni suurust teadaoleva keskmise esinemissageduse järgi

Lang L: none