Strats - ülevaade, ajalugu, funktsioonid ja põhioskused

Strattid tähendavad matemaatikuid, statistikuid, arvutiteadlasi ja insenere, kes töötavad finantsteenuste valdkonnas. Eelkõige kasutatakse strateegiaid matemaatikute, statistikute, tarkvaraarendajate ja inseneride kirjeldamiseks, kes töötavad investeerimispankades. Nimekiri parimast 100 investeerimispangast Tähestikulises järjekorras. Tippnimekirja kuuluvad investeerimispangad on Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch kontorirollis. Esimese strateegiate meeskonna lõi Goldman Sachsi strateegiameeskond 1990. aastate alguses selle investeerimisjuhi Armen Avanessiansi poolt.

Strattid

Investeerimispankade strateegiate ajalugu

Ajalooliselt tegid STEMi (teadused, tehnoloogia, inseneriteadused ja matemaatika) lõpetajad, kes soovisid töötada finantsteenuste alal, seda erinevates back-office rollides. See kehtis eriti suurte investeerimispankade kohta ning harva leidus STEM-taustaga professionaal, kes töötaks suure investeerimispanga eesruumis. 1985. aastal palkas Goldman Sachs Bell Laboratoriesist Armen Avanessians.

Avanessians oli elektroonikainsener ja programmeerija, kes mõistis matemaatiliste algoritmide kasutamise kasvavat tähtsust finantsturgudel otsuste tegemisel. Stratsimeeskond sündis avanesslaste soovist tihedamat koostööd kvantide vahel. Quants Kvantitatiivsed analüütikud (nimetatakse ka “kvantideks”) on spetsialistid, kes on spetsialiseerunud keerukate finantsprobleemide lahendamiseks mõeldud algoritmide ja matemaatiliste või statistiliste mudelite väljatöötamisele, arendamisele ja rakendamisele. Kvantitatiivsed analüütikud rakendavad oma töös tehnikat ja teadmisi (s.o matemaatilise rahanduse ja statistika spetsialistid) ning insenere (s.o arvutiteadlased ja programmeerijad).

Mida teevad strattid?

1. Arendage tarkvara

Tarkvaraarendus hõlmab arvutiprogrammide loomist (kirjutamist või kontseptualiseerimist), mis kasutavad matemaatilisi ja statistilisi võtteid panga jaoks tulu saamiseks.

2. Silda lõhe esinduse ja tagakontori vahel

Varem kasutasid kauplejad ja turutegijad tagakontori töötajatega suhtlemiseks strate. Strats teadis kauplemispõranda toimimisest piisavalt, et mõista kauplejate muresid, samuti mõistis ta piisavalt tehnoloogiat ja protsessitehnikat, et murest teada anda asjaomastele tagakontori töötajatele.

3. Tehke riskimodelleerimine

Strats kasutab matemaatilisi ja statistilisi vahendeid panga mitmesuguste riskide kvantifitseerimiseks. Investeerimispanga eri osakondadel on erinevad riskid. Näiteks võivad fikseeritud tulumääraga kauplemislauale kinnitatud kvoodid ja aktsiatega kauplemislauale kinnitatud pakkumised töötada väga erinevate matemaatiliste ja statistiliste mudelitega, kuna nende kahe rühma ees seisvad riskid on väga erinevad.

4. Hind eksootilised tuletised

Esimene põlvkond kihte arenes Goldman Sachsi eksootiliste tuletisinstrumentide hinnaklassi kvantitatiivsetest spetsialistidest. Kvantides kasutati täpsemaid abstraktseid matemaatilisi mõisteid, nagu osalised diferentsiaalvõrrandid, eksootiliste tuletisinstrumentide täpseks hindamiseks, millel puudusid täpselt määratletud turud.

Strats - põhioskused

1. Programmeerimisoskus

Strattidele peab sobima vähemalt üks tavaliselt kasutatav programmeerimiskeel. Enamik suuremate investeerimispankade strateegiaid oskavad programmeerida vähemalt kahes laialdaselt kasutatavas programmeerimiskeeles. Populaarsete programmeerimiskeelte hulka kuuluvad Java, C ++, R ja Pythoni finantsmudelid Pythonis.

2. Stohhastiliste protsesside mõistmine

Strattidel peab olema suurepärane arusaam stohhastilisest arvutusest (tuntud ka kui Ito calculus). Stohhastiline arvutus kasutab stohhastiliste protsesside uurimiseks klassikalise Newtoni arvutuse analüütilisi vahendeid.

3. Oskus sünteesida programmeerimisoskusi finantsmudelitega

Strattid ei ole puhtad programmeerijad ega ka puhtad finantsmodelleerijad. Sertifitseeritud finantsmodelleerija Hakka rahanduse modelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) programmi kaudu sertifitseeritud finantsmodelliks. Sertifikaadi saamiseks peate läbima 12 nõutavat kursust raamatupidamises, finantsmudelite põhialustes, hindamises, PowerPointi ja täiustatud Exceli oskustes. . Strattid peavad saavutama mõlema valdkonna sügava mõistmise, kummalegi spetsialiseerimata. Seetõttu peavad strattid omama uskumatult palju teadmisi ja suutma teavet hästi sünteesida.

Hiljutised arengud

Viimasel kümnendil on finantsteenuste sektoris toimunud suur tehnoloogiline nihe. Andmete kogumise ja kasutamise lihtsuse hüppeline kasv on võimaldanud tehnoloogiaettevõtetel nagu Tähestik ja Facebook luua nutikamaid algoritme.

Püüdes ära kasutada andmete tasuta kättesaadavust, on pangad hakanud palkama üha suuremat hulka andmeteadlasi ja statistikuid. See uue põlvkonna kihid on spetsialiseerunud analüütilisele andmehaldusele ning lisaks programmeerimisele ja finantsmatemaatikale tegelevad masinõppe, tehisintellekti ja digitaalse toote disainiga.

Seotud lugemised

Finance on finantsmodelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ™ ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on muuta keegi maailmatasemel finantsanalüütikuks.

Finantsanalüüsi õppimiseks ja teadmiste arendamiseks soovitame tungivalt allpool olevaid lisaressursse:

  • Karjäärikaart
  • Investeerimispanganduse ametijuhend Investeerimispanganduse ametijuhend Selles investeerimispanganduse ametijuhendis kirjeldatakse peamisi oskusi, haridust ja töökogemust, mis on vajalikud IB-analüütiku või kaaslaseks saamiseks
  • Parimad rahandussertifikaadid Parimad rahandussertifikaadid Parimate rahandussertifikaatide loend. Saate ülevaate parimatest finantstõenditest kogu maailmas tegutsevatele spetsialistidele. Selles juhendis võrreldakse 6 parimat programmi, et saada sertifitseeritud finantsanalüütik erinevatelt programmide pakkujatelt, nagu CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA
  • Mida teeb finantsanalüütik Mida teeb finantsanalüütik Mida teeb finantsanalüütik? Koguge andmeid, korrastage teavet, analüüsige tulemusi, tehke prognoose ja prognoose, soovitusi, Exceli mudeleid, aruandeid

Lang L: none