Korrelatsioonimaatriks on lihtsalt tabel, mis näitab korrelatsiooni Korrelatsioon Korrelatsioon on kahe muutuja vahelise seose statistiline mõõde. Mõõtu saab kõige paremini kasutada muutujate vahel, mis näitavad omavahel lineaarset suhet. Andmete sobivust saab visuaalselt kujutada hajusdiagrammil. koefitsiendid erinevatele muutujatele. Maatriks kujutab korrelatsiooni kõigi võimalike väärtuste paaride vahel tabelis. See on võimas tööriist suure andmekogumi kokkuvõtteks ning antud andmete mustrite tuvastamiseks ja visualiseerimiseks.
Korrelatsioonimaatriks koosneb ridadest ja veergudest, mis näitavad muutujaid. Iga tabeli lahter sisaldab korrelatsioonikordajat.
Lisaks kasutatakse korrelatsioonimaatriksit sageli koos muude statistiliste analüüside tüüpidega. Finantsstatistika põhimõistused Statistika kindel mõistmine on rahanduse paremaks mõistmiseks ülioluline. Pealegi võivad statistikakontseptsioonid aidata investoritel jälgida. Näiteks võib see olla kasulik mitme lineaarse regressioonimudeli analüüsimisel. Pidage meeles, et mudelid sisaldavad mitut sõltumatut muutujat. Mitme lineaarse regressiooni korral määrab korrelatsioonimaatriks sõltumatute muutujate vahelised korrelatsioonikordajad Sõltumatu muutuja Sõltumatu muutuja on sisend, eeldus või draiver, mida muudetakse, et hinnata selle mõju sõltuvale muutujale (tulemusele). mudelis.
Kuidas Excelis korrelatsioonimaatriksit luua?
Excelis korrelatsioonimaatriksi loomiseks vajalike sammude mõistmiseks kaalume järgmist näidet. Oled investeerimispanga aktsiaanalüütik. Teie juht palus teil hiljuti analüüsida aktsiate hindade vahelisi seoseid Tavaline aktsia Ühine aktsia on väärtpaber, mis tähistab ettevõtte omakapitali omamist. On ka muid tingimusi - näiteks lihtaktsia, lihtaktsia või hääleõiguslik aktsia -, mis on samaväärsed lihtaktsiaga. mida võib potentsiaalselt lisada portfelli Investeerimisportfell Investeerimisportfell on investorile kuuluv finantsvarade kogum, mis võib sisaldada võlakirju, aktsiaid, valuutasid, raha ja raha ekvivalente ning tooraineid. Lisaks viitab see investeeringute rühmale, mida investor kasutab kasumi teenimiseks, tagades samal ajal kapitali või vara säilimise. . Seejärel analüüsite järgmiste ettevõtete aktsiaid: NVIDIA, Ford, Shell ja Alphabet.
Parim viis eespool nimetatud ettevõtete aktsiahindade vaheliste seoste analüüsimiseks on luua korrelatsioonimaatriks. Seda saab teha järgmiste sammudega:
- Andmete allalaadimine Exceli Exceli ressurssidesse Õppige Exceli võrgus 100 tasuta Exceli õpetuse, ressursside, juhendite ja petulehtedega! Finantsressursid on parim viis Exceli õppimiseks oma tingimustel. ja korraldage andmed veergudesse.
Igas veerus on esitatud konkreetse ettevõtte aktsiahinnad määratud perioodil (detsembrist 2015 kuni novembrini 2018).
- Klõpsake nuppu Andmed -> andmete analüüs -> korrelatsioon
- Sisestage sisendvahemik, mis sisaldab ettevõtete nime ja aktsiahindu.
- Kindlusta Grupeeritud: veerud on valitud (kuna meie andmed on paigutatud veergudesse).
- Kindlusta Esimeses reas sildid on valitud (iga veeru esimesed read sisaldavad ettevõtete nimesid).
- Valige soovitud väljundvalik (st asukoht arvutustabelis, kus korrelatsioonimaatriks ilmub).
- Klõpsake nuppu Okei.
Teie maatriks peaks välja nägema nagu allolev pilt:
Lisateavet leiate Finance'i Exceli valemite täpsemast kursusest.
Lisaressursid
Finance pakub finantsmodelleerimise ja hindamise analüütikule (FMVA) ™ FMVA® sertifikaati. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogrammis neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on abiks järgmised finantsvahendid:
- Kovariantsus Kovariants Matemaatikas ja statistikas on kovariantsus kahe juhusliku muutuja vahelise seose mõõdupuu. Mõõdikus hinnatakse, kui palju - mil määral - muutujad koos muutuvad. Mõõdikus ei hinnata muutujate vahelist sõltuvust.
- Hüpoteeside testimine Hüpoteeside testimine Hüpoteeside testimine on statistilise järelduse meetod. Seda kasutatakse selleks, et kontrollida, kas populatsiooni parameetri kohta käiv väide on õige. Hüpoteesi testimine
- Funktsioon PEARSON PEARSON Funktsioon PEARSON on liigitatud Exceli statistiliste funktsioonide alla. See arvutab Pearsoni toote ja hetke korrelatsioonikordaja kahe väärtuste komplekti jaoks. Näiteks saame teada seose inimese vanuse ja hallide juuste väljanägemise vahel. Finantsanalüütikuna on funktsioon PEARSON kasulik
- Poissoni jaotus Poissoni jaotus Poissoni jaotus on tööriist, mida kasutatakse tõenäosusteooria statistikas, et ennustada variatsiooni suurust teadaoleva keskmise esinemissageduse järgi
