Volatiilsuse suhe - ülevaade, volatiilsuse tüübid ja valem

Volatiilsuse suhe viitab antud väärtpaberi hindade muutuste tehnilisele mõõtmisele. See võimaldab investoritel ja kauplejatel tuvastada hinnamustrid. Seda kasutatakse tehnilises analüüsis Tehniline analüüs - juhend algajatele Tehniline analüüs on investeeringute hindamise vorm, mis analüüsib varasemaid hindu tulevaste hinnatoimingute ennustamiseks. Tehnilised analüütikud usuvad, et kõigi turuosaliste ühine tegevus kajastab täpselt kogu asjakohast teavet ja seepärast määrab väärtpaberitele pidevalt õiglase turuväärtuse. mõista väärtpaberi hinnaliikumise praegust suunda võrreldes eelmise päevaga või mis tahes muu määratud perioodiga.

Volatiilsuse suhe

Kokkuvõte

  • Volatiilsuse suhe viitab antud väärtpaberi hindade muutuste tehnilisele mõõtmisele.
  • Volatiilsus on statistiline tööriist, mida kasutatakse konkreetse väärtpaberindeksi jaoks investori realiseeritud tootluse hajumise mõõtmiseks.
  • Volatiilsuse suhe joonistatakse tehnilisele kaardile tavaliselt ühe reana.

Mis on volatiilsus?

Volatiilsus on statistiline tööriist, mida kasutatakse konkreetse väärtpaberiindeksi investori realiseeritud tulude hajumise mõõtmiseks. Volatiilsus on ka signaal riskist. Tavaliselt, mida suurem on vara volatiilsus, seda suurem on selle konkreetse varaga seotud risk. Standardhälbe või dispersioonanalüüsi dispersioonanalüüsi võib kokku võtta kavandatud ja tegeliku arvu erinevuse analüüsina. Kõigi variatsioonide summa annab pildi konkreetse aruandlusperioodi üldistest üle- või alakasutustest. Ettevõtted hindavad iga üksiku objekti soodsust, võrreldes tegelikke kulusid väärtpaberi tootluse erinevatel aegadel ja annab volatiilsuse matemaatilise mõõtme.

Volatiilsust on kahte tüüpi - realiseeritud ja kaudne.

1. Realiseeritud volatiilsus

Realiseeritud volatiilsus on vara hinnamuutuste tegelik vahemik. See tähistab seda, milleni turg eeldab hindade kõikumist. Finantsasutused, näiteks optsioonide vahendusfirmad, või finantsuudiste veebisaidid, näiteks Bloomberg Bloombergi terminal Bloombergi terminal (teise nimega Bloomberg Professional Services) ühendab finantsprofessionaalid dünaamilise teabe, inimeste ja ideede võrguga. Selle võrgu keskmes on võimalus edastada reaalajas andmeid kogu maailma spetsialistide rahastamiseks. arvutavad ja väljendavad kaudset volatiilsust tavaliselt protsentides.

2. Kaudne volatiilsus

Kaudne volatiilsus põhineb investorite usaldusel. Selle arvutamiseks jagatakse optsiooni eeldatav volatiilsus selle väärtpaberi ajaloolise volatiilsusega.

Suhe 1,0 tähendab, et hind on õiglane. Suhe 1,3 tähendab, et optsioon on tõenäoliselt ülehinnatud ja müüakse hinnaga, mis on selle tegelikust väärtusest 30% kõrgem. Suhe 0,5 tähendab, et optsioon on alahinnatud ja praegu müüakse selle tegelikust väärtusest 50% vähem. Seega on alla 1 suhtega variant ostjale soodne tehing.

Mida volatiilsuse suhe tähistab?

Volatiilsuse suhe joonistatakse tehnilisele kaardile tavaliselt ühe reana. Rida võib olla kas oma kuvaaknas või ilmuda ülekattena. Kõrgelt harjutanud investorid ja kauplejad kasutavad tehniliste diagrammide mustrite ja signaalide eristamiseks oma meetodeid. Investeeringutega seotud otsuste tegemise hõlbustamiseks järgivad nad mitut kauplemismustrit koos volatiilsuse suhtarvuga.

Kõrgem volatiilsusaste tähendab, et kaalutaval börsipäeval on hinnavolatiilsus märkimisväärne.

Volatiilsus tähendab väärtpaberi hinnamudelite võimalikke arenguid või häireid. Suurem volatiilsus võib viidata ka väärtpaberi hinnamustri trendi võimalikule pöördumisele. Tagurdamine võib olla nii positiivne kui ka negatiivne.

Kuidas arvutatakse volatiilsuse suhet?

Üks kõige sagedamini kasutatavaid volatiilsuse arvutamise meetodeid on standardhälve. Standardhälve Statistika seisukohalt on andmekogumi standardhälve mõõdetud sisalduvate vaatluste väärtuste vaheliste kõrvalekallete suuruse mõõt. Volatiilsuse ja volatiilsuse suhtarvu arvutused võivad tööstusharudes siiski erineda. Jack Schwager tutvustas oma raamatus “Tehniline analüüs” volatiilsuse määra mõistet. Teine levinud riisivahemike ja -mustrite tuvastamise meetod, mis võib viia kauplemissignaalideni, on ajaloolise volatiilsuse kavandamine.

1. Jack Schwageri valem on järgmine:

VR = TTR / ATR

Siin tähistab VR volatiilsuse suhet.

TTR tähistab Today's True Range, mis arvutatakse lahutades miinimumhinnast maksimaalne hind. Maksimaalne hind on praeguse kauplemispäeva kõrgeim hind, millest lahutatakse eelmise kauplemispäeva sulgemishind. Miinimumhind on praeguse kauplemispäeva madalaim hind, millest lahutatakse eelmise kauplemispäeva sulgemishind.

2. Teine levinud valem on:

VR = TTR / EMA

Siin tähistab VR volatiilsuse suhet.

EMA tähistab eksponentsiaalset libisevat keskmist hinda.

Lisaressursid

Finance on ülemaailmse sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaadi ametlik pakkuja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi-, rahavoogude analüüsi , pakti modelleerimine, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on aidata kellelgi saada maailmatasemel finantsanalüütikuks. Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad lisaressursid:

  • Vertikaalne joondiagramm Vertikaalne joondiagramm Vertikaalne joondiagramm on graafiline esitus antud vara erinevatest hinnapunktidest teatud aja jooksul, mis võib varieeruda 15-st
  • Kaupleja võidukas mõtteviis Kaupleja võidukas mõtteviis Meistrikauplejaks olemine ei tähenda ainult paremate strateegiate ja analüüside sõnastamist, vaid ka võitva mõtteviisi väljatöötamist.
  • Eksponentsiaalne liikuv keskmine Eksponentsiaalne liikuv keskmine (EMA) Eksponentsiaalne liikuv keskmine (EMA) on kauplemistavas kasutatav tehniline näitaja, mis näitab, kuidas vara või väärtpaberi hind muutub
  • Volatiilsuse arbitraaž Volatiilsuse arbitraaži volatiilsuse arbitraaž tähendab statistilise arbitraaži strateegia tüüpi, mida rakendatakse optsioonidega kauplemisel. See teenib erinevusest kasumit

Lang L: none