MSCI kogu riigi maailma indeks (ACWI) - ülevaade, komponendid, kasutamine

MSCI All Country World Index (ACWI) on ülemaailmne aktsiaindeks, mis mõõdab omakapitali tootlust nii arenenud kui ka arenevatel turgudel. Arenevad turud "Arenevad turud" on mõiste, mis viitab majandusele, millel on märkimisväärne majanduskasv ja millel on mõned, kuid mitte kõik, a omadused. 2019. aasta lõpuks hõlmab see kogu maailmas enam kui 3000 aktsiat. See on turukapitalisatsiooniga kaalutud indeks, mille on välja töötanud USA börsil noteeritud finantsettevõte MSCI Inc.

MSCI kogu riigi maailma indeks (ACWI)Joonis 1: MSCI ACWI indeksi turu jaotamine

Lisaks ACWI-le avaldab MSCI ka palju muid indekseid, mis hõlmavad erinevaid geograafilisi piirkondi ja sektoreid. EAFE (Euroopa, Austraalia ja Kaug-Ida) indeks ja GCC (Pärsia lahe koostöönõukogu) riikide indeks on mõned MSCI indeksid.

Kokkuvõte

  • MSCI All Country World Index (ACWI) mõõdab enam kui 3000 aktsia omakapitali tootlust nii arenenud kui ka arenevatelt turgudelt.
  • MSCI ACWI-d saab kasutada võrdlusalusena ülemaailmse aktsiaportfelli tootluse hindamisel.
  • Mõni ETF jälgib MSCI ACWI toimivust, mis võimaldab investoritel investeerida ülemaailmselt madalate kuludega.

MSCI All Country World Index (ACWI) mõistmine

MSCI All Country World Index hõlmab suurte ja keskmise kapitalisatsiooniga aktsiaid 23 arenenud turult ja 26 arenevalt turult 11 sektoris. See hõlmab nii MSCI World Indexi kui ka MSCI Emerging Market Indexi turge. Seega pakub MSCI põhjalikumat vaatlust globaalsest aktsiaturust tervikuna, mis teeb indeksist ühe enimkasutatava globaalse aktsiaindeksi.

MSCI kogu riigi maailma indeks (ACWI) - komponendid

MSCI ACWI moodustab umbes 85% vabalt hõljuvast turukapitalisatsioonist. Turukapitalisatsioon Turukapitalisatsioon (Market Cap) on ettevõtte käibel olevate aktsiate uusim turuväärtus. Turuväärtus on võrdne praeguse aktsia hinnaga, korrutatuna käibel olevate aktsiate arvuga. Investeeriv kogukond kasutab turukapitalisatsiooni väärtust sageli kõigi hõlmatud turgude ettevõtete järjestamiseks. Lai katvus ja hoolikalt välja töötatud metoodika toetavad indeksit, et kajastada kõikumisi erinevate sektorite, suuruste, stiilide ja geograafiliste piirkondade vahel.

MSCI World Index ja MSCI Emerging Market Index

Sarnaselt MSCI ACWI-ga on ka MSCI maailma indeks on ka ülemaailmne aktsiaindeks, mis sisaldab aktsiaid erinevates riikides ja sektorites. Suurim erinevus on see, et maailma indeks keskendub arenenud turgudele. See hõlmab enam kui 1600 aktsiat 23 arenenud riigist ja piirkonnast, nagu Austraalia, Kanada, Hong Kong, Soome ja Jaapan.

Areneva turu ja arenenud turu tulemuslikkuse vahelise suhteliselt väiksema korrelatsiooniga annab areneva turu omakapitali investeerimine mitmekesistamise eelise. Hajutamise mitmekesistamine on portfelliressursside või kapitali jaotamise meetod mitmesuguste investeeringute jaoks. Hajutamise eesmärk on leevendada kahjud. Mõnedel arenevatel turgudel on ka suur kasvupotentsiaal, kuna riigid arenevad kiiresti.

The MSCI areneva turu indeks mõõdab arenevate turgude omakapitali tootlust kogu maailmas. See hõlmab enam kui 1100 aktsiat 26 riigist, sealhulgas Hiinast, Venemaalt, Mehhikost, Lõuna-Aafrikast, Indiast ja mõnest teisest arenguriigist. MSCI areneva turu indeks koosneb peamiselt Hiina, Korea ja Taiwani turgudest, kaaludes vastavalt 33%, 12% ja 11%.

MSCI kogu riigi maailma indeksi (ACWI) kasutamine

Globaalne investeerimine on üks tõhusamaid meetodeid, mida investorid saavad oma portfellide mitmekesistamiseks kasutada. Hoides mitme madala korrelatsiooniga aktsiaid samal turul, saavad investorid vähendada ettevõttespetsiifilist riski (süsteemne risk), kuid süsteemne risk Süstemaatiline risk Süstemaatiline risk on kogu riski osa, mis on põhjustatud kontrollivälistest teguritest konkreetse ettevõtte või üksikisiku kohta. Süstemaatiline risk on põhjustatud organisatsioonivälistest teguritest. Kõik investeeringud või väärtpaberid kuuluvad süstemaatilise riski alla ja seetõttu on see hajutamatu risk. jäänused.

Välismaiste aktsiatega kokkupuute saamine võib portfelle veelgi mitmekesistada ja süsteemset riski vähendada. Seega otsivad investorid ja portfellihaldurid investeerimisvõimalusi erinevates riikides. Turuosalised peavad MSCI ACWI-d oluliseks globaalsete investeeringute vahendiks.

MSCI ACWI-d kasutatakse sageli võrdlusalusena globaalse aktsiaportfelli tootluse hindamisel, eriti passiivsete investeeringute puhul. Portfellihaldur saab võrrelda portfelli tootlust ja volatiilsust indeksiga. Aktiivne tootlus Aktiivne tootlus Aktiivne tootlus tähendab portfelli kasumeid või kahjumeid, mis on otseselt seotud portfellihalduri tehtud otsustega. Aktiivne tootlus, infosuhe ja jälgimisviga on mõned näitajad, mida saab kasutada portfelli toimivuse hindamiseks selle võrdlusaluse suhtes.

Vaatamata globaalsete investeeringute mitmekesistamise eelistele võib eri riikidest ja sektoritest aktsiate ostmine olla kulukas ja keeruline, eriti üksikute investorite jaoks. See teeb börsil kaubeldava fondi (ETF) soodsa valiku.

IShares MSCI ACWI ETF (ACWI) jälgib MSCI ACWI toimivust. Indeksis olevast enam kui 3000 aktsiast hoiab see umbes 2200 aktsiat. Investorid saavad MSCI ACWI investeerimistulemust väikese kapitali ja madalate kuludega, hoides iShares ’ETF-i.

Rohkem ressursse

Finance pakub sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaati. Sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi, rahavoogude analüüsi, pakti modelleerimist, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on abiks järgmised ressursid:

  • Kapitalisatsiooniga kaalutud indeks Kapitalisatsiooniga kaalutud indeks Kapitaliseerimisega kaalutud indeks (cap-weighted index, CWI) on aktsiaturuindeksi tüüp, kus iga indeksi komponent on kaalutud kogu turukapitalisatsiooni suhtes. Kapitaliseerimisega kaalutud indeksis avaldavad suurema turukapitalisatsiooniga ettevõtted indeksi väärtusele suuremat mõju.
  • Teabesuhe Teabesuhe Teabesuhe mõõdab finantsvara või portfelli riskiga korrigeeritud tootlust teatud võrdlusaluse suhtes. Selle suhtarvu eesmärk on näidata ülemäärast tootlust võrdlusaluse suhtes, samuti järjepidevust liigse tootluse genereerimisel.
  • Vigade jälgimine Vigade jälgimise viga on finantstulemuse näitaja, mis määrab kindlaks investeerimisportfelli tootluse kõikumiste ja valitud võrdlusaluse tootluse kõikumiste erinevuse. Tagasivoolu kõikumisi mõõdetakse peamiselt standardhälvetega.
  • Volatiilsusindeks (VIX) VIX Chicago juhatuse optsioonide börs (CBOE) lõi VIX-i (CBOE volatiilsusindeks), et mõõta USA aktsiaturu eeldatavat 30-päevast volatiilsust, mida mõnikord nimetatakse ka "hirmuindeksiks". VIX põhineb S&P 500 indeksi optsioonide hindadel

Lang L: none (rec-post)