Efektiivne piiri- ja CAL-mall - laadige alla tasuta Exceli mall

See tõhus piiri- ja CAL-mall näitab, kuidas optimaalse portfelli leidmiseks koostada portfelli piiri- ja CAL-joonediagramm.

Allpool on ekraanipilt tõhusa piiri ja CAL-i mallist:

Laadige alla tasuta mall

Sisestage oma nimi ja e-posti aadress allolevale vormile ja laadige alla tasuta mall!

Tõhus piir

Portfelli piir on graafik, mis kaardistab kõik võimalikud portfellid erinevate varade kaalukombinatsioonidega, portfelli standardhälbe tasemed on joonistatud x-teljel ja portfelli eeldatav tootlus y-teljel.

Kapitali jaotamise liin (CAL)

Kapitali jaotamise rida (CAL) on joon, mis kujutab graafiliselt riskantsete varade riski ja tulu profiili ning mida saab kasutada optimaalse portfelli leidmiseks.

CAL-rea valem on: E (R_c) = R_f + S_lkσ (R_c)

Joone kalle S_lk, nimetatakse Sharpe'i suhe Sharpe'i suhe Sharpe'i suhe on riskiga korrigeeritud tootluse näitaja, mis võrdleb investeeringu liigset tootlust selle tootluse standardhälbega. Sharpe'i suhet kasutatakse tavaliselt investeeringu tootluse hindamiseks, kohandades selle riski. ehk preemia ja riski suhe. Sharpe'i suhe mõõdab täiendava standardhälbe ühiku eeldatava tootluse kasvu.

Optimaalne portfell

Optimaalne portfell koosneb riskivabast varast ja optimaalsest riskantsest varaportfellist. Optimaalne riskantne varaportfell on hetkel, kus CAL on efektiivse piiri puutuja. See portfell on optimaalne, kuna CALi kalle on suurim, mis tähendab, et saavutame kõrgeima tootluse täiendava riskiühiku kohta.

Rohkem tasuta malle

Ressursside saamiseks vaadake meie ärimallide kogu, et alla laadida arvukalt tasuta Exceli modelleerimis-, PowerPointi esitlus- ja Wordi dokumendimalle.

• Exceli modelleerimismallid Exceli ja finantsmudeli mallid Laadige alla tasuta finantsmudelite mallid - Finance'i arvutustabelite raamatukogu sisaldab kolme väljavõtte finantsmudeli malli, DCF-i mudelit, võla graafikut, amortisatsioonigraafikut, kapitalikulusid, intresse, eelarveid, kulusid, prognoose, graafikuid, graafikuid, ajakavasid , hindamine, võrreldav ettevõtte analüüs, rohkem Exceli malle
• PowerPointi esitlusmallid
• Tehingudokumentide mallide mallid Tasuta ärimallid, mida kasutada isiklikus või tööelus. Mallide hulka kuuluvad Excel, Word ja PowerPoint. Neid saab kasutada tehingute, juriidiliste, finantsmudelite, finantsanalüüside, äriplaneerimise ja ärianalüüside jaoks.