Finantsriskide modelleerimine - ettevõtte finantsinstituut

Finantsriskide modelleerimine on protsess, millega määratakse kindlaks, kui suur risk (mõõdetuna volatiilsuses VIX Chicago Board Options Exchange (CBOE) lõi VIX (CBOE volatiilsuse indeks), et mõõta USA aktsiaturu 30 päeva oodatavat volatiilsust, mida mõnikord nimetatakse ka " hirmuindeks ". VIX põhineb S&P 500 indeksi optsioonide hindadel) on olemas konkreetses äris, investeeringus või rahavoogude reas. Protsess hõlmab ka selle hindamist, millised sõltumatud muutujad Sõltumatu muutuja Sõltumatu muutuja on sisend, eeldus või draiver, mida muudetakse, et hinnata selle mõju sõltuvale muutujale (tulemusele). kõige suuremat mõju mudeli sõltuvatele muutujatele. Finantsanalüütikud üritavad modelleerida riski Süsteemne risk Süsteemse riski võib määratleda kui riski, mis on seotud ettevõtte, tööstusharu, finantsasutuse või kogu majanduse kokkuvarisemise või ebaõnnestumisega. See on finantssüsteemi suure ebaõnnestumise oht, mille korral tekib kriis, kui kapitali pakkujad kaotavad usalduse kapitali kasutajate vastu, et võrrelda erinevate investeerimisvõimaluste atraktiivsust.

Finantsriskide modelleerimine

Lang L: none (rec-post)