Finantsinstitutsioonid kasutasid makseviivituse tõenäosuse määramiseks krediidiriski analüüsi mudeleid. Maksejõuetuse tõenäosus Maksejõuetuse tõenäosus (PD) on tõenäosus, et laenuvõtja ei täida laenu tagasimakseid, ja seda kasutatakse investeeringust oodatava kahju arvutamiseks. potentsiaalse laenuvõtja kohta. Mudelid pakuvad teavet laenuvõtja krediidiriski taseme kohta igal konkreetsel ajal. Kui laenuandja ei suuda krediidiriski eelnevalt tuvastada, võib see põhjustada makseviivituse ja rahaliste vahendite kaotamise riski. Laenuandjad tuginevad krediidiriski analüüsi mudelite pakutavale valideerimisele võtmepõhiste laenuotsuse langetamisel, kas pikendada laenuvõtjale krediiti ja võetavat krediiti.
Tehnoloogia pideva arenguga uurivad ja arendavad pangad pidevalt krediidiriski modelleerimise tõhusaid viise. Üha suurem osa finantsinstitutsioonidest investeerib uutesse tehnoloogiatesse ja inimressurssidesse, et oleks võimalik masinõppekeelte, näiteks Pythoni ja teiste analüütikasõbralike keelte abil luua krediidiriski mudeleid. See tagab, et loodud mudelid annavad nii täpseid kui ka teaduslikke andmeid.
Kiire kokkuvõte
- Krediidiriski modelleerimine on meetod, mille abil laenuandjad määravad krediidiriski taseme, mis on seotud krediidi laiendamisega laenuvõtjale.
- Krediidiriski analüüsimudelid võivad põhineda kas finantsaruannete analüüsil, maksejõuetuse tõenäosusel või masinõppel.
- Kõrge krediidirisk võib laenuandjat negatiivselt mõjutada, suurendades sissenõudmiskulusid ja rikkudes rahavoogude järjepidevust.
Mis on krediidirisk?
Krediidirisk tekib siis, kui ettevõtte või üksikisiku laenuvõtja ei täida oma võlakohustusi. On tõenäoline, et laenuandja ei saa laenusaajale laiendatud võla teenimiseks vajaliku võla põhi- ja intressimakseid.
Laenuandja poolel häirib krediidirisk tema rahavoogusid ja suurendab ka sissenõudmiskulusid, kuna laenuandja võib olla sunnitud inkassot sundima tööle võtma inkassofirma. Kahjum võib olla osaline või täielik, kui laenuandjal tekib kahju laenu osale või kogu laenuvõtjale antud laenust.
Laenu intressimäär on laenuandja tasu krediidiriski kandmise aktsepteerimise eest. Tõhusas turusüsteemis nõuavad pangad kõrge riskiga laenude eest kõrget intressimäära, et kompenseerida suurt makseriski. Näiteks ettevõtte laenuvõtja, kellel on püsiv sissetulek ja hea krediidiajalugu, saab krediiti madalama intressimääraga, kui oleks kõrge riskiga laenuvõtjatel.
Seevastu tehingu tegemisel halva krediidiajalooga ettevõtte laenuvõtjaga võib laenuandja otsustada laenu eest kõrge intressimäära võtta või laenutaotluse täielikult tagasi lükata. Laenuandjad saavad potentsiaalse laenuvõtja krediidiriski taseme hindamiseks kasutada erinevaid meetodeid, et leevendada kahjusid ja vältida maksete hilinemist.
Krediidiriski tüübid
Krediidiriskide peamised tüübid on järgmised:
1. Krediidiriski risk
Krediidiriski risk tekib siis, kui laenuvõtja ei suuda laenukohustust täielikult tasuda või kui laenusaaja on laenu tagasimaksmise tähtpäevast möödas juba 90 päeva. Krediidiriski risk võib mõjutada kõiki krediiditundlikke finantstehinguid, nagu laenud, võlakirjad, väärtpaberid ja tuletisinstrumendid. Tuletisinstrumendid on tuletisinstrumendid finantslepingud, mille väärtus on seotud alusvara väärtusega. Need on keerulised finantsinstrumendid, mida kasutatakse erinevatel eesmärkidel, sealhulgas riskimaandamiseks ja täiendavatele varadele või turgudele juurdepääsu saamiseks. .
Maksejõuetuse riski tase võib laiema majandusliku muutuse tõttu muutuda. Selle põhjuseks võib olla ka laenusaaja majandusliku olukorra muutus, näiteks suurenenud konkurents või majanduslangus, mis võib mõjutada ettevõtte võimet laenu põhi- ja intressimakseid kõrvale jätta.
2. Kontsentratsioonirisk
Kontsentratsioonirisk on riski tase, mis tuleneb kokkupuutest ühe osapoole või sektoriga ning see pakub potentsiaali toota suures koguses kahjumit, mis võib ohustada laenuandja põhitegevust. Risk tuleneb tähelepanekust, et kontsentreeritumates portfellides puudub hajutatus. Hajutamine Hajutamine on portfelliressursside või kapitali jaotamise meetod mitmesugustele investeeringutele. Hajutamise eesmärk on kahjude leevendamine ja seetõttu on alusvarade tootlus rohkem seotud .
Näiteks ettevõtte laenuvõtjal, kes loodab oma põhitoodete puhul ühele suurele ostjale, on kõrge kontsentratsioonirisk ja tal võib olla suur kahju, kui peamine ostja lõpetab oma toodete ostmise.
3. Riigirisk
Riigirisk on risk, mis tekib siis, kui riik külmutab välisvaluuta maksekohustused, mille tulemuseks on kohustuste täitmata jätmine. Risk on seotud riigi poliitilise ebastabiilsuse ja makromajanduslike näitajatega, mis võivad ebasoodsalt mõjutada selle vara väärtust või ärikasumit. Muudatused ärikeskkonnas mõjutavad kõiki konkreetse riigi piires tegutsevaid ettevõtteid.
Krediidiriski modelleerimist mõjutavad tegurid
Krediidiriski taseme minimeerimiseks peaksid laenuandjad krediidiriski prognoosima suurema täpsusega. Allpool on loetletud mõned tegurid, mida laenuandjad peaksid krediidiriski taseme hindamisel arvestama:
1. Vaikimisi tõenäosus (POD)
Makseviivituse tõenäosus, mõnikord lühendatult POD, on tõenäosus, et laenuvõtja ei täida oma laenukohustusi. Üksikute laenuvõtjate puhul põhineb POD kahe teguri kombinatsioonil, st krediidiskoor ja võla ja sissetuleku suhe Võlg ja tulu suhe Võlg ja tulu suhe on mõõdik, mida võlausaldajad kasutavad laenuvõtja võime maksta oma võlgu ja teha intressi.
Ettevõtete laenuvõtjate POD saadakse reitinguagentuuridest. Kui laenuandja tuvastab, et potentsiaalne laenuvõtja näitab väiksemat makseviivituse tõenäosust, tuleb laenule madal intressimäär ja madal või puudub laenu sissemakse. Osaliselt juhitakse riski laenu tagatise pantimisega.
2. Vaikimisi makstud kahjum (LGD)
Maksejõuetusest tulenev kahjum (LGD) viitab kahju suurusele, mida laenuandja kannab juhul, kui laenuvõtja laenu maksmata jätab. Oletame näiteks, et kaks laenuvõtjat, A ja B, millel on sama võla ja sissetuleku suhe ning identne krediidiskoor. Laenusaaja A võtab laenu 10 000 dollarit, B aga 200 000 dollarit.
Kaks laenuvõtjat on erineva krediidiprofiiliga ja laenuandja kannab suuremat kahju, kui laenusaaja B maksejõuetusest tuleneb, kuna viimane võlgneb suurema summa. Kuigi LGD arvutamisel ei ole tavapärast tava, kaaluvad laenuandjad kogu kahjupositsiooni määramiseks kogu laenuportfelli.
3. Särikoht vaikimisi (EAD)
Maksejõuetuse riskipositsioon (EAD) hindab kahjude riski suurust, millega laenuandja igal konkreetsel hetkel kokku puutub, ja see on laenuandja riskiisu indikaator. EAD on oluline mõiste, mis viitab nii eraisikute kui ka ettevõtete laenuvõtjatele. Selle arvutamiseks korrutatakse iga laenukohustus konkreetse protsendiga, mida korrigeeritakse laenu andmete põhjal.
Rohkem ressursse
Finance pakub sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaati. Sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi, rahavoogude analüüsi, pakti modelleerimist, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Oma teadmistebaasi õppimise ja arendamise jätkamiseks uurige palun allpool olevaid täiendavaid asjakohaseid ressursse:
- Finantsaruannete analüüs Finantsaruannete analüüs Kuidas teha finantsaruannete analüüsi. See juhend õpetab teid läbi viima kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande finantsaruannete analüüsi, sealhulgas marginaalid, suhtarvud, kasv, likviidsus, finantsvõimendus, tootlus ja kasumlikkus.
- Krediidiskoori analüüs Krediidiskoori analüüs Krediidiskoori analüüs on protsess, mille kaudu erinevad ettevõtted hindavad üksikisiku või ettevõtte krediidiskoori, et aidata kindlaks teha, kui krediidikõlblik on ettevõte. Krediidiskoor on märkimisväärne, kuna see võtab arvesse seda, mitu korda krediiti kasutati ja kui tõhusalt see tagasi maksti.
- Laenu omadused Laenu omadused Laenude põhijooned hõlmavad tagatud ja tagatiseta laene, amortiseeruvaid ja amortiseerimata laene ning fikseeritud intressimääraga ja muutuva intressimääraga (ujuva) laene.
- Kehvad krediidihoiatusmärgid Kehvad krediidihoiatusmärgid Üksikisikud, eriti need, kes on hädas oma rahandusega, peavad jälgima halbu krediidihoiatusi. Kui olete oma kasutamata jätnud
